11 января 2012, 21:58
Тестируем торговую систему. Первые тесты.
ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ
Приглашаю оценить результаты тестирования моей торговой системы.
В дальнейшем планирую подробно описать все этапы создания, тестирования, оптимизации, усовершенствования системы. А также выкладывать результаты реальной торговли по ней. Система запущена в реальную работу с 3-го января 2011 года.
Тестирование и оптимизация проводились в Wealth-Lab 5.4.
Комиссия + просадки взяты 0,025% от оборота. Это мои реальные комиссия + проскальзывание.
Тестировался портфель состоящий из 4-х самых ликвидных фьючерсов ФОРТС. Все 4 тикера участвуют примерно в одинаковых в рублях пропорциях.
Все ниже приведенные результаты в рублях на один комплект: 1 лот fRTS, 5 лотов fGAZR, 5 лотов fLKOH, 11 лотов fSBRF.
Таймфрейм всех тикеров 10 минут.
Период тестирования — три года с 2009 по 2011.
По максимальной просадке можно решить каким количеством комплектов можно торговать. Просадка будет увеличиваться пропорционально количеству комплектов. Для торговли одним комплектом достаточно 52000 руб. Максимальная просадка при торговле одним комплектом 37000 руб. При этом используется плече примерно 7. Доходность примерно 23% в месяц. Без плеча доходность 2,3% в месяц.
Например, имея 520000 руб можно торговать 10-ю комплектами. Но тогда максимальная просадка будет 10 х 37000 = 370000 рублей. Это 71% от счета в 520000 руб. Но и среднемесячная прибыль будет 117250 рублей.
Результаты оптимизации на портфеле из 4-х фьючерсов за 2009-2011 года:
Recovery Factor=11.64
Max Drowdown=37384руб
Из 12 годов-тикеров только 2-а убыточные. И то не сильно.
«Сосули» дродаунов расположены довольно равномерно по времени. Нет сильно выпадающих отдельных «сосуль».
На диаграмме длительностей просадки есть «выдающийся» треугольник просадки в 14000 десятиминутных бара. Это довольно много...
Из 36 месяцев 24 прибыльные (67%).
Среднемесячная прибыль +11725 руб.
Самый прибыльный месяц +68000 руб.
Самый убыточный месяц -13000 руб.
Подряд максимум 3 убыточных месяца.
56% дней прибыльные.
Среднедневная прибыль 550 руб.
Подряд максимум 8 дней убыточных.
Предчувствую вопросы о принципах работы самой системы, насчет оценки робастости системы, исторических данных и проч. Планирую в дальнейших постах описать весь процесс создания системы в подробностях. И, возможно, описать что с системой стало при реальной торговле. Дать реальные результаты.
Сейчас меня интересует ваше мнение по поводу жизнеспособности такой системы.
Приглашаю оценить результаты тестирования моей торговой системы.
В дальнейшем планирую подробно описать все этапы создания, тестирования, оптимизации, усовершенствования системы. А также выкладывать результаты реальной торговли по ней. Система запущена в реальную работу с 3-го января 2011 года.
Тестирование и оптимизация проводились в Wealth-Lab 5.4.
Комиссия + просадки взяты 0,025% от оборота. Это мои реальные комиссия + проскальзывание.
Тестировался портфель состоящий из 4-х самых ликвидных фьючерсов ФОРТС. Все 4 тикера участвуют примерно в одинаковых в рублях пропорциях.
Все ниже приведенные результаты в рублях на один комплект: 1 лот fRTS, 5 лотов fGAZR, 5 лотов fLKOH, 11 лотов fSBRF.
Таймфрейм всех тикеров 10 минут.
Период тестирования — три года с 2009 по 2011.
По максимальной просадке можно решить каким количеством комплектов можно торговать. Просадка будет увеличиваться пропорционально количеству комплектов. Для торговли одним комплектом достаточно 52000 руб. Максимальная просадка при торговле одним комплектом 37000 руб. При этом используется плече примерно 7. Доходность примерно 23% в месяц. Без плеча доходность 2,3% в месяц.
Например, имея 520000 руб можно торговать 10-ю комплектами. Но тогда максимальная просадка будет 10 х 37000 = 370000 рублей. Это 71% от счета в 520000 руб. Но и среднемесячная прибыль будет 117250 рублей.
Результаты оптимизации на портфеле из 4-х фьючерсов за 2009-2011 года:
Recovery Factor=11.64
Max Drowdown=37384руб
Из 12 годов-тикеров только 2-а убыточные. И то не сильно.
«Сосули» дродаунов расположены довольно равномерно по времени. Нет сильно выпадающих отдельных «сосуль».
На диаграмме длительностей просадки есть «выдающийся» треугольник просадки в 14000 десятиминутных бара. Это довольно много...
Из 36 месяцев 24 прибыльные (67%).
Среднемесячная прибыль +11725 руб.
Самый прибыльный месяц +68000 руб.
Самый убыточный месяц -13000 руб.
Подряд максимум 3 убыточных месяца.
56% дней прибыльные.
Среднедневная прибыль 550 руб.
Подряд максимум 8 дней убыточных.
Предчувствую вопросы о принципах работы самой системы, насчет оценки робастости системы, исторических данных и проч. Планирую в дальнейших постах описать весь процесс создания системы в подробностях. И, возможно, описать что с системой стало при реальной торговле. Дать реальные результаты.
Сейчас меня интересует ваше мнение по поводу жизнеспособности такой системы.
Нефть на подъеме, кредитный перегрев и надежды на Трампа Ньюсмейкером середины недели на финансовых рынках стал Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США. Российский рынок акций та...
Нефть на подъеме, кредитный перегрев и надежды на Трампа Ньюсмейкером середины недели на финансовых рынках стал Дональд Трамп, который победил на президентских выборах в США. Российский рынок акций та...
За 9 месяцев 2024 экспорт российских пиломатериалов сократился на 9% г/г, до 7,3 млн тонн, из-за стагнации в Китае и инфраструктурных ограничений – Ъ За девять месяцев 2024 года экспорт российских пил...
«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС»: итоги работы эмитента за октябрь 2024 года Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обз...
genubat, Канцлер ФРГ Шольц заявил о намерении организовать в январе вотум доверия правительству
Шольц сообщил, что отправляет в отставку министра финансов Кристиана Линднера
www.interfax.ru/wor...
Спот Генри-Хаб за вчера плюс 0,15. Корреляция с фьючём.
WSJ отмечает, что эти сведения похожи на то, как решение конфликта описывал в сентябре избранный вице-президент Джей Ди Вэнс. Он рассказал, что Трамп обратится к россиянами, украинцами и европейцами, ...
Константин, есть прогнозы, что максимум добычи нефти у амеров 16 млн. барр. в сутки придётся к 2030 году. А после уже Сауды начнут наращивать добычу.
baobab, еще госы высасывают, будь здоров! Посмотреть рост выручки компаний и рост нефтегазовых доходов бюджета — один демпфер и спасает.
Ig62, а с какого надо?
Эквити не привел по одной причине. Я не заморачивался в ВЛД с SimbolInfoMenagerom. А в екселе привел исторические данные к соизмеримым и рублевым цифрам. Поэтому когда тестируешь график еквити плохо информативен. Но, могу привести, впрочем. Позже. С описанием изготовления приведенных данных.
Все в рублях за весь портфель. Портфель — это 1РТС, по 5 Лук и Газ и 11 Сбер. Для удобства. Оцениваем риск на такой комплект. Определяемся с плечем.
1 контракт, без плеча (т.е. стартовый 100000)
Добавил Эквити и Помесячную доходность в рублях.
Да, у тебя Рековери и Шарп — крутизна!
А профит фактор тоже не очень…
Лонговая эквити ваще как по линейке. Чтото странно это… А сколько оптимизационных параметров? Состав портфеля по тикерам и их таймфреймам? Оптимизация проводилась на этом куске истории?
Ну, если так, почти грааль))
Будем стремиться приблизиться по характеристикам.
Я немного переработал пост вверху, заменил картинки.
Добавил Эквити и Помесячную доходность в рублях.
Что за пупыри? Сильный рост? У тебя вроде 2011 не выделяется.
А похоже может быть потому, что у меня используются в системе Камарильные подходы. А у тебя ник соответствующий )).
Без плеча около 40% годовых.
Комиссия реальная. У брокера смотрю за месяц обе комиссии и делю на оборот. Проскальзывание-отдельное исследование. Опишу отдельно.
здрасьте! 37 -это максимальная просадка в течение 3-х лет! а так прибыльность от 3,25% в месяц без плеча до 22,5% в месяц при максимальном плече.