Тестируем торговую систему. Первые тесты.

ПЕРВЫЕ ТЕСТЫ

Приглашаю оценить результаты тестирования моей торговой системы.
В дальнейшем планирую подробно описать все этапы создания, тестирования, оптимизации, усовершенствования системы. А также выкладывать результаты реальной торговли по ней. Система запущена в реальную работу с 3-го января 2011 года.

Тестирование и оптимизация проводились в Wealth-Lab 5.4.
Комиссия + просадки взяты 0,025% от оборота. Это мои реальные комиссия + проскальзывание.
Тестировался портфель состоящий из 4-х самых ликвидных фьючерсов ФОРТС. Все 4 тикера участвуют примерно в одинаковых в рублях пропорциях.
Все ниже приведенные результаты в рублях на один комплект: 1 лот fRTS, 5 лотов fGAZR, 5 лотов fLKOH, 11 лотов fSBRF.
Таймфрейм всех тикеров 10 минут.
Период тестирования — три года с 2009 по 2011.

По максимальной просадке можно решить каким количеством комплектов можно торговать. Просадка будет увеличиваться пропорционально количеству комплектов. Для торговли одним комплектом достаточно 52000 руб. Максимальная просадка при торговле одним комплектом 37000 руб. При этом используется плече примерно 7. Доходность примерно 23% в месяц. Без плеча доходность 2,3% в месяц.


Например, имея 520000 руб можно торговать 10-ю комплектами. Но тогда максимальная просадка будет 10 х 37000 = 370000 рублей. Это 71% от счета в 520000 руб. Но и среднемесячная прибыль будет 117250 рублей.

Результаты оптимизации на портфеле из 4-х фьючерсов за 2009-2011 года:


Recovery Factor=11.64
Max Drowdown=37384руб












Из 12 годов-тикеров только 2-а убыточные. И то не сильно.
































«Сосули» дродаунов расположены довольно равномерно по времени. Нет сильно выпадающих отдельных «сосуль».
На диаграмме длительностей просадки есть «выдающийся» треугольник просадки в 14000 десятиминутных бара. Это довольно много...






















Из 36 месяцев 24 прибыльные (67%).
Среднемесячная прибыль +11725 руб.
Самый прибыльный месяц +68000 руб.
Самый убыточный месяц -13000 руб.
Подряд максимум 3 убыточных месяца.
















56% дней прибыльные.
Среднедневная прибыль 550 руб.
Подряд максимум 8 дней убыточных.









Предчувствую вопросы о принципах работы самой системы, насчет оценки робастости системы, исторических данных и проч. Планирую в дальнейших постах описать весь процесс создания системы в подробностях. И, возможно, описать что с системой стало при реальной торговле. Дать реальные результаты.

Сейчас меня интересует ваше мнение по поводу жизнеспособности такой системы.