П М
П М личный блог
16 мая 2016, 16:58

Странное поведение фьючей SBRF и GAZP

Акции Сбер 123, фьюч Сбер 122.45, дискаунт ~0.4%
Акции Газпром 161.7, фьюч Газпром 163.04, премия ~1.22%

это почему так? есть идеи?
7 Комментариев
  • Волк
    16 мая 2016, 16:59
    дивиденды держателям фьючерсов не платят
    • Анна Семеновна
      16 мая 2016, 17:08
      Волк, а почему тогда одни с премией, а другие с дисконтом? ) Или у Сбера отсечка раньше?
      • Волк
        16 мая 2016, 17:22
        Анна Семеновна, не рассчитывал, не заморачиваюсь)
        в плане расхождений цены фьюча и базового актива арбитражеры хорошо действуют. схема у них боль-мень стандартная. учитывают количество дней до экспирации, дивиденды, дату отсечки… вообщем все фиксированные известные параметры
      • А. Г.
        16 мая 2016, 17:28
        Анна Семеновна, 

        К Сбера отсечка до июньской экспирации фьючерсов, у Газпрома- после.
        • Анна Семеновна
          16 мая 2016, 17:37
          А. Г., понятно. Я так и подумала. Спасибо!
          • А. Г.
            16 мая 2016, 18:07
            ПBМ, 

            Угу

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн