15 мая 2016, 21:18

Как в R сохранить дату?

Установил квантмод, качнул данные с гугла(походу они как раз аджаст)
Чтоб нормализовать данные хочу использовать Ексель. Пишу в R write.table...write.csv, собака не сохраняет дату.
Колонки OHLC есть, а вмето дат идет автоинкремент построчно.
Вызываю функцию fix, там тоже дат нет.
В самом R даты присутствуют, графики строит и тд.
В общем вопрос, что делаю не так?

Капитан Сильвер

Kaliningrad

7 056

с 23 октября 2012

14 Комментариев

facevalue
15 мая 2016, 21:24
Тоже сталкивался, сабж есть.
+1
- Капитан Сильвер
  15 мая 2016, 21:28
  facevalue, как решил?
  0
  - facevalue
    15 мая 2016, 21:37
    Капитан Сильвер, К сожалению, никак. Не было острой потребности решить эту проблему именно средствами R
    0
Андрей К
15 мая 2016, 21:35
цель использования R — чтобы только закачать данные?
0
- Капитан Сильвер
  15 мая 2016, 21:45
  Андрей К, привет. Пока да. Я конечно могу заюзать TWS IB, но чего то она мне какое то говно выдала, нормализовывать устану. А R красивенькие данные получил.
  0
  - Андрей К
    15 мая 2016, 21:55
    Капитан Сильвер, как устанешь с R, можешь заюзать S#.Data для закачки данных. Потом может он их выгрузить в ексель.
    Гугл и яху поддерживает.
    Не получится, пиши, будем пробовать =)
    0
    - Капитан Сильвер
      15 мая 2016, 21:57
      Андрей К, ок, спасибо.
      0
      - Андрей К
        15 мая 2016, 21:58
        Капитан Сильвер, я этой приблудай с финама качаю. Так что некий опыт есть.
        0
- sortarray sortarray
  15 мая 2016, 21:47
  Андрей К, насколько я помню, R — это DSL поверх scheme, его вообще едва ли можно считать полноценным языком:) И насколько я понял, его назначение основное — форматирование, плюс небольшой сахарок для обработки данных типа списков, векторов и тп
  0
  - Капитан Сильвер
    15 мая 2016, 21:48
    sortarray sortarray, не фига ты нем не отформатируешь, это не язык, как ты правильно заметил, это среда для стат.анализа типа Матлаба.
    То есть R надо скармливать уже тщательно подготовленные данные.
    Но у нее есть фишка, с получением котировок с Гугла и Яху.
    0
    - sortarray sortarray
      15 мая 2016, 21:58
      Капитан Сильвер, по гуглу я не знаю, но в яху, вроде простое API есть, там данные можно простыми HTTP — запросами получать в JSON и XML, и по-моему еще в CSV. Я когда то игрался с ним. Причем, данные можно получать даже с клиента, из браузера.
      
      А где гугловские данные брать? Вроде этот сервис, который у них был, Google finance API сдох, откуда данные тянуть можно в удобных форматах?
      0
      - Капитан Сильвер
        15 мая 2016, 22:09
        sortarray sortarray, да я даже хз откуда тянет R. Там просто пишешь getSymbols(«AAPL», src=«google»).
        И вуаля. www.quantmod.com/examples/intro/
        
        0
Капитан Сильвер
15 мая 2016, 22:29
О… настроил от IB дату. Поменял региональные настройки, перестала приходить фигня. Все ровно.
0
vito2000
16 мая 2016, 02:12
Используй write.xlsx. Все хорошо сохраняет. В пути файла обязательно указывать двойные \\.
Пример:

library(rusquant)
require(xlsx)
getSymbols('SBER', from='2015-01-01', src='Finam', period='15min')
write.xlsx(SBER, file='C:\\Temp\\Sber15min.xlsx')
0

Читайте на SMART-LAB:

Правительство поддержало увеличение лимита страховой выплаты по ОСАГО до 2 млн рублей

Правительство поддержало законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с 500 тыс. до 2 млн рублей. Единственным дополнением стал перенос предлагаемой даты вступления...

Ренессанс страхование

12:28

Разыгрываем миллион: конкурс для пользователей терминала Т-Инвестиций

Т-Инвестиции запустили масштабный конкурс, в котором разыграют миллион рублей среди авторов постов в соцсети для инвесторов Пульс. Чтобы принять участие, надо рассказать, как функции...

Т-Инвестиции

17:35

Президент Х5 о кошельке покупателя, миллиардах от ИИ и новых законах

Делимся ключевыми тезисами из интервью Екатерины Лобачевой – РБК: 🔹О потребителе. На фоне замедления доходов идёт замещение дорогих товаров более простыми. Растут СТМ и дискаунтеры; при этом...

X5 Group

10:47

Долларовые российские облигации: ищем интересные идеи

Доходности российских долларовых облигаций, после достижения локального минимума в сентябре 2025 г., скорректировались вверх и сейчас торгуются в сравнительно широком боковике. Какие уровни...