Не расскажу про простую торговую стратегию. Пустых слов пост)
Одна из самых простых стратегий собранная моими ручками и мозгом на Сбере. Казалось бы ну офигеть чего еще надо...(это Эквити уже с комиссиями проскальзываниями и стоимостью денег). Но ведь вот парадокс… надо большую плавность и доходность… а с этим уже сложнее так как обретается сложная система выхода из позиции. Ну да ладно на новый комп Тслаб новый поставил будем рукоблудничать. Кстати сложность торговли руками по алгоритму такому заключается в том что есть места типа той Горбатой горы в первой половине Эквити видите?) представьте вы торгуете руками и идет такая просадка… да вы верить в систему перестаните и торговать тоже… а робот не перестанет и не потому что он тупой… а потому что знает что за одной горой будет еще одна гора))) вот)
Александр Акулов, вот в этом алго нет никакого фактора времени. Событие случилось- значит можно в сделку заходить. т.е. без заглядывания в будущее. но мне в этом алго не нравится что 1 или 3 месяца есть участки где будет тупо или пилить или в просадку вести. А это не то что хочется))) Поэтому надо сидеть и работать чтобы сверхкачественные алго делать. Когда Эквити будет идти тупо вверх)
Александр Акулов, я по гауссу смотрю распределение и на Эквити а потом на график в чем проблема и на какой волатильности. Идеальный алго нельзя построить на свечах… они на другом строятся… а на свечках надо просто контролировать чтобы сильно не проваливалась Эквити… эта вот мне не нравится тем что 3 месяца на рваном графике может в бок стоять… это плохо… т.е. там волатильность изменилась и все… подливать начал. А обойти именно в этом конструкторе никак… надо на другом принципе строить)
Pobeditel, понял, спасибо. Тоже начал писать скрипты на тслабе и столкнулся с проблемой железа. Ну не хватает его при оптимизации. У Вас какое? Кстати, а на других временных промежутках с этими параметрами прогоняли?
Алексей Андросов, у меня все системники на i5 или i7 собраны. Ну оперативки тоже достаточно) НО касаемо оптимизации да мощности не хватает когда полную оптимизацию с большим количеством параметров делаю… это факт) я делаю так оптимизирую я шагом покрупней… смотрю гаусса что там получается и далее беру из шапки макушку и уже продолжаю более плотную оптимизацию… ну и так далее сделал посмотрел взял выгодный кусок еще посмотрел. Плюс иногда делаю на определенную волатильность другие параметры. Т.е. когда волатильность меняется лучше себя ведут другие параметры и там надо оперативно одного выключать а другого включать) потом прогоню еще на нескольких бумагах и со сменой таймфрейма… хороший алго должен вести себя более менее адекватно на любом графике… если этого нет то значит в чем то косяк… т.е. сам принцип. НО параметры для разных таймов могут быть разные… это норма.
Алексей Андросов, реинвест можно включать но минимум через год… и система должна быть крайне стабильной по просадкам. Потому что я например использую матрицу рисков которая позволяет с риском в 1% капитала сделать 80% на весь капитал за год. Просто такая система рисков очень жестко прописанная. Работает очень круто… но только при условии сверхстабильной торговой системы. Презентацию проводил знакомым… ребята в шоке были… от того насколько контроль рисков может делать Эквити) это я для управленцев чужими деньгами делал… а потом смотрю весчь хорошая… почему бы самому не применять)
да баян а не стратегия. каждый школьник знает. тем более там видно что шорт так себе. что был не так себе — надо его овернайт делать и держать до 1230 московского времени.
А лонг хороший — потому что используется эффект трендовости рынка. сбер как начал рост в 2009 с 12 рублей так и пер вверх до сих пор по сути.
А. так это вообще за последний год? незачет, надо тестировать со времен когда вклады не отдали населению
Жду развитие коррекции к уровням 1.28-1.2850, но продавать пару не стоит. Жду падение пары только для возможности купить как можно ниже, и так как тренд тут восходящий всегда есть вероятность получить...
Друзья, жду продолжение развития коррекции по EURUSD, комфортные уровни для покупок будут 1.0650-1.0750, и от них можно начать снова покупать. Самый минимум будет 1.08+-, но это если флэт будет на ...
Господа чатлане… немного не в контексте нынешней ситуации, но давно хочу выяснить один вопрос.
Как вы считаете, когда на телефон ставится приложение банка — и на этот же телефон приходит смс с ко...
ООО «ВсеИнструменты.ру» (VSEH) установило финальный ориентир спреда к КС облигаций серии 001Р-05 на уровне 375 б.п. и финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-06 на уровне 23,5% годо...
А лонг хороший — потому что используется эффект трендовости рынка. сбер как начал рост в 2009 с 12 рублей так и пер вверх до сих пор по сути.
А. так это вообще за последний год? незачет, надо тестировать со времен когда вклады не отдали населению