вопрос про тэтту в опционах

Задавали вопрос про тэтту я отвечая на этот вопрос ( http://smart-lab.ru/blog/324654.php ), наверное только еще больше запутал человека. Попробую объяснить еще раз более понятно. Рассмотрим идеальный опцион у которого страйк равен цене БА.

Цена опциона на центре всегда одинакова, это не предположение, а утверждение. Если цена БА соответствует страйку А, то через время на страйке В цена опциона со страйком В будет идентична цене опциона со страйком А.
Пример
цена БА 100000 страйк 100000 цена опциона 1000
цена БА 105000 страйк 105000 цена опциона 1000 (та же 1000, но это уже др опцион у нас это тот же)

Теперь, что может повлиять на цену нашего идеального опциона, только время (именно календарное время) в 0ч 00мин следующего дня опцион дешевеет, т.е. тэтта списывается- начисляется именно в это время.

Но что мы рассмотрели? Обычный линейный инструмент, опционы не линейны, у них разные страйки и на этих страйках разные IV (которое тоже меняется, и формулы измерения нет, курица с яйцом не в счет) как в этом случае списывается тэтта ответ скорее рандом, потому что много неизвестных.

Ну я упустил еще несколько факторов влияющих на цену у нас колл чуть дороже пута и пр здесь пренебрегаем.

опционы тэтта

$Олег\_TkilA_/$

Олег\_TkilA_/

230

с 26 декабря 2014

14 Комментариев

Люфт
14 мая 2016, 17:02
кто торгует внутри дня, тому этого не понять )
0
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  14 мая 2016, 17:49
  Люфт, а мне никогда не понять, что такое тайм-фрейм(((
  0
  - Люфт
    14 мая 2016, 18:17
    Олег \_TkilA_/, подсказываю — это срок жизни опциона
    +1
    - $Олег\_TkilA_/$
      Олег\_TkilA_/
      14 мая 2016, 18:27
      Люфт, да в разных по сроку опционах вклинивается корень с этим согласен, это влияет на стиль торговли?
      0
      - Люфт
        14 мая 2016, 18:32
        Олег \_TkilA_/, вообще то да, влияет. Зачем отдавать рынку временной распад, и так жизнь трейдера полна сюрпризов.
        0
        $Олег\_TkilA_/$
        Олег\_TkilA_/
        14 мая 2016, 18:36
        Люфт, мысль не в том, чтоб отдать, а можно ли это что-то посчитать и забрать до копейки в нужное время.
        0
НеГрустин
14 мая 2016, 22:05
Плюсик за тему, но есь чес — нихрена не понял))))
0
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  15 мая 2016, 10:38
  НеГрустин, и не нужно понимать, ничего интересного тут нет, особенно если держать до экспирации (выжмете все, что положено), думаю Вы и сами знаете если завышена IV, то распад быстрей (те же Ваши любимые края)
  Правда возможно есть тема арбитража.
  0
Quant-Invest
15 мая 2016, 14:24
Пример цена БА 100000 страйк 100000 цена опциона 1000 цена БА 105000 страйк 105000 цена опциона 1000
На самом деле:
цена БА 105000 страйк 105000 цена опциона 1050

в 0ч 00мин следующего дня опцион дешевеет, т.е. тэтта списывается- начисляется именно в это время
Это просто бред
+2
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  15 мая 2016, 16:07
  Quant-Invest,
  На самом деле: цена БА 105000 страйк 105000 цена опциона 1050
  Все правильно не думал, что поправят.
  
  Это просто бред
  Возможно, для меня пока нет (я сам 2 недели назад посчитал бы это бредом)
  0
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  16 мая 2016, 10:43
  Quant-Invest, да бред, за выходные отдали только 2/3 распада (половина на геп) ((( лучше эту треть оставшуюся забирать с утра.
  0
Quant-Invest
15 мая 2016, 14:29
Тета — это теоретическая потеря стоимости опциона за следующие сутки, при неизменных прочих факторах. Чисто оценочная величина.
+1
Frommas
16 мая 2016, 14:56
линейные домыслы о нелинейном инструменте, так Вам его не осилить
0
- $Олег\_TkilA_/$
  Олег\_TkilA_/
  16 мая 2016, 15:03
  Frommas, тоже думаю, что патологоанатому лучше изучать профессию по проходящим мимо людям.
  0