Отчет от СМЕ по нефти на 10.05.

Скоро увидим развязку. Крупнейшие трейдеры по СОТ от лонгов избавляются 2-ю неделю. Вот что было 2 дня назад под общую эйфорию http://ssmaker.ru/3097252a/

почему у вас акцент делается на своп-дилеров? Они делают погоду на рынке нефти? В табличке так же есть колонка Managed Money (т.е. это деньги под управлением  — Хедж фонды?) у которых противоположная ситуация с открытыми позициями, чем у своп-дилеров. 

Ребятки, а помогите разобраться, почему суммарный open interest не равен сумме всех контрактов.
Объяснение здесь: www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/ExplanatoryNotes/index.htm
Кто сможет внятно пояснить?
For example, a trader holding a long put position of 500 contracts with a delta factor of 0.50 is considered to be holding a short futures-equivalent position of 250 contracts. A trader's long and short futures-equivalent positions are added to the trader's long and short futures positions to give «combined-long» and «combined-short» positions.

… Штаты вниз пойдут и нефть за ними и все и всЁ остальное