я назначил обвал на 12 мая 2016г.

iuiu, они не могут, а уйдут в 0 если цена ба будет ниже страйка на момент экспирации. Это вопрос рисков. Ну что бы проще объяснить, ты покупаешь фьючи и при любом движении рынка их количество остается неизменным, а покупая опционы, их количество (экспозиция по БА, т.е. дельта) меняется. например ты купил кол на деньгах, (дельта=0,5) цена пошла вверх, дельта растет, т.е. как бы по мере роста увеличивается количество купленных фьючей, если цена пошла вниз, дельта уменьшается, т.е. как бы по мере снижения, количество фьючей в позиции уменьшается автоматически. У фьючей ты как купил N штук, и пока сам не продашь или купишь позиция не измениться не зависимо от движения цены. Таким образом, при правильном риск менеджменте, ты можешь спокойно пересиживать откаты рынка (не путать торговлей против тренда), для тебя не важен съем стопов потому, что они заложены в понятии опциона, стоп это цена по которой ты его купил, больше ты не потеряешь. Вот с продажей опциона — другая песня… там все посложнее