10 мая 2016, 16:51
Исследователи опровергли значимость проверки алгостратегий на исторических данных
Специалисты Quantopian доказали опытным путем низкую эффективность бэктестинга алгоритмических стратегий.
Оригинал новости
Наверняка, если начать глубоко исследовать методы проверки, которыми пользовались указанные «специалисты», можно будет найти какие-нибудь причины по которым данное исследование можно считать «некорректным», однако сама по себе постановка вопроса достаточно интересна.
Оригинал новости
Наверняка, если начать глубоко исследовать методы проверки, которыми пользовались указанные «специалисты», можно будет найти какие-нибудь причины по которым данное исследование можно считать «некорректным», однако сама по себе постановка вопроса достаточно интересна.
Читайте на SMART-LAB:
«Акцент 5» стал лидером по оборотам среди биржевых фондов недвижимости
Рынок ЗПИФов недвижимости долго оставался довольно тихим с точки зрения вторичной торговли. Формально инструменты есть, но активного рынка внутри них часто не возникает. Любые сдвиги по оборотам...
03.04.2026
Доходные субфедеральные облигации
Когда доходности ОФЗ кажутся низкими, но и риски корпоративных облигаций вы брать на себя не готовы, то на первый план выходят субфедеральные облигации — долговые ценные бумаги регионов...
02.04.2026
Акции как защита от инфляции – работает ли это на дистанции?
В теории акции часто называют естественной защитой от инфляции. Логика понятна – если в экономике растут цены, то на длинном горизонте растут и номинальные выручка, EBITDA, прибыль, а значит и...
02.04.2026
Михаил Гайлит, под залог квартиры, в лизинг или у друга занял… Суть-то не в этом. По существу ответ будет?
Fesh1, главснаб уже не в Иволге, а в Волсте
Qwert Asdfg (humera), справки будешь брать — мелочность припомнят
Может кубики бросим, авось, повезёт?
Бекас, кто-то хочет обменять пару фьючей с брокерского счёта на реальный мир?
Елена Логинова,… соответственно, все что касается российской фонды (кроме проката мопедов!!!:) это рост+высокие дивиденды на годы вперед). Ну это история не для спекулянтов конечно, они этот рост п...
Олег Ков, А откуда такая информация, подскажите.
В центре взлет, после центра будут перекладываться в цп
Кормщик, во, супер, примерно такое и было, ну только по новороченней, спасибо
я далекий от подобного, а как там можно цвета подправить и ничего не поломать, а то не видно ни фига саму табличку, в...
Dobryak, по-моему, это хорошая идея.
Мое мнение не совпадает ни с авторами «доказательств», ни с броским названием новости.
Все, кто так или иначе потратил достаточное количество времени на разработки алгоритмических стратегий и их тестирование на длительной истории, хорошо знакомы с «подводными камнями» такого тестирования.
Оптимизация бывает разной. Это слишком обширная тема, чтобы обсуждать ее здесь.
Как написал Alexand77 — тема действительно холиварная, но я не призываю к поискам доказательств или опровержений опубликованного исследования, т.к. для этого нужно потратить немалое количество времени на изучение 19-ти страниц исследований (мне есть чем заняться и без этого). Скорее я хотел обратить внимание на тот факт, что далеко не все, что показывает тестирование на истории, стоит воспринимать как конечный результат разработки.
А вот с предположениями о машинном обучении с склонен согласиться. Главное не путать это обучение с построением нейронных сетей (к ним я отношусь скептически).
Ха, а работники этого Квантопяна ждали, что набегут сотни дилетантов и наоптимизируют тьму граалей?
Во-вторых, две вынесенные в пост строки не отображают основной посыл новости и уж, тем более, самого исследования. Если попроще, то бэк-тесты нужны и без них никак. Но не нужно их считать панацеей и нужно применять ряд проверочных механизмов и подходов.
Две вынесенные строки были вставлены в пост БЕЗ изменений, т.е. написаны так, как их написали Вы.
Именно эти строки выделены У ВАС жирным текстом, что для потенциального читателя во все времена означали основной посыл
Копировать сюда всю новость, смысла не увидел (собственно в том числе и для этого дается ссылка на оригинал новости).
Если Вы действительно автор этой новости, то именно ВЫ захотели подать материал в таком виде, в котором заголовок не соответствует содержанию. Так что уж простите, но обвинять меня в том, что ВАШ заголовок новости не соответствует содержанию статьи, мягко говоря некрасиво.
«Пастернака не читал, но осуждаю!» :)
«Доходность — это то, что дарит нам, рынок, просадки — это то, что регулируем мы сами» © мое 2001-й год.
Бэктест системы ничего не дает с точки зрения прогноза будущей доходности. Мы лишь можем «доказать» с его помощью две вещи (конечно при условии его грамотного проведения):
— спрогнозировать максимальную просадку и превосходство рынка по соотношению «доходность-просадка».