ОПЦИОННЫЙ чат 10.05

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

опционы чат

Профессор Преображенский

Москва

160

10 292

с 23 ноября 2012

30 Комментариев

Andy_Z
10 мая 2016, 10:36
Ождал снижения РИ на 2000 пунктов, по факту 1000 момент. Затем гэп закрыт, но ожидаю все же продолжение снижения, ИМХО.
При сильном снижении планирую открыть позицию в продаже путов на РИ. Проданные колы свое дело практически сделали.
0
- iuiu
  10 мая 2016, 12:09
  Andy_Z, еще держите:
  Продал c утра колл спред на RI:
  102500 50 контрактов
  100000 -50 контрактов.?
  0
  - Andy_Z
    10 мая 2016, 12:53
    iuiu, Пока держу, есть небольшой потенциал получить больший, чем сейчас, профит
    0
    - onlyfly
      10 мая 2016, 13:10
      Andy_Z, а какие цены были покупки и продажи этих контрактов?
      0
      - Andy_Z
        10 мая 2016, 13:24
        onlyfly, Посмотрите, там в конце позиция приведена http://smart-lab.ru/blog/326876.php
        Цены не целые, а усредненные, потому что позиция набиралась автоматически в Option-Lab/
        0
        onlyfly
        10 мая 2016, 13:33
        Andy_Z, ок вижу
        0
        iuiu
        10 мая 2016, 13:37
        Andy_Z, Подскажите, а для такой позы, при каких ценах БА стоит начинать производить роллирование или как оно там называется, ну продавать/откупать текущие колы и откупать/продавать новые колы, чтобы в минус не уползти или это каждый решает сам или есть какие-то правила?
        0
        Andy_Z
        10 мая 2016, 17:59
        iuiu, Прямо на эти вопросы ответить невозможно. Зависит от множества факторов. Хорошо формализованных правил нет.
        Это на уровне «расчет+интуиция» или наоборот.
        Много на эту тему можно найти у Ильи Коровина.
        Вот его выступление на последней опционной конференции http://smart-lab.ru/blog/323826.php
        Но и у него не всегда получается, что он и не скрывает.
        0
        iuiu
        10 мая 2016, 23:51
        Andy_Z, судя по option.ru подохреневает поза…
        0
        Andy_Z
        11 мая 2016, 00:04
        iuiu, Не понял, в каком смысле?
        0
        iuiu
        11 мая 2016, 00:08
        Andy_Z, ну ползет БА вверх, и прибыль сократилась вдвое, но это если судить из того, что показывает option.ru
        0
        Andy_Z
        11 мая 2016, 00:11
        iuiu, Что то Вы не то построили. Наоборот, прибыль растет. Максимум там 13800 примерно, сейчас 11800.
        0
        iuiu
        11 мая 2016, 00:17
        Andy_Z, а видимо у меня другие цены покупок сейчас забиты, на работе смотрел, брал ваши усредненные, как на картинке, так и было. Я просто наблюдаю, во что все это выливается, видимо дома у меня некорректно цены открытия забиты…
        0
        Andy_Z
        11 мая 2016, 00:14
        iuiu, Потом, разве это рост БА? Вот если на 95000 уйдет, тогда прибыль сильно снизится.
        0
        iuiu
        11 мая 2016, 00:18
        Andy_Z, т.е. до 100К еще какая-то прибыль будет?
        0
        Andy_Z
        11 мая 2016, 00:39
        iuiu, До 100 включительно прибыль будет максимальной, а вот при 100200 будет 0. Ну и дальше минус.
        0
        iuiu
        11 мая 2016, 00:43
        Andy_Z, но это если дождаться экспиры, там же вроде сейчас нелинейно все еще...?
        0
        Andy_Z
        11 мая 2016, 08:51
        iuiu, Не понял вопрос.
        По профилю позиции видно, что будет при экспирации.
        0
        iuiu
        11 мая 2016, 18:28
        Andy_Z, профиль — это изломанная линия? А можно ещё идиотский вопрос, когда образовалась прибыль по этой позе? И её же сейчас можно закрыть с прибылью?
        0
        Andy_Z
        11 мая 2016, 18:38
        iuiu, Профиль на экспирацию — прямые линии, профиль на дату — параболические. Прибыл образовалась за счет:
        — снижение БА
        — снижении временной стоимости опциона (тэтта)
        — снижение волатильности.
        Закрывать позицию можно в любое время, на экспирации закроется автоматически по определенным правилам.
        Резюме: надо Вам на курсы.
        0
        iuiu
        11 мая 2016, 19:06
        Andy_Z, ваши ответы проясняют мне мозг:), спасибо за них. Вебинар уже слушаю по вашей рекомендации.
        0
        iuiu
        11 мая 2016, 22:53
        Andy_Z,
        Прибыл образовалась за счет:
        — снижение БА
        — снижении временной стоимости опциона (тэтта)
        — снижение волатильности.
        На пальцах подсчитал, что основной профит на снижении стоимости этих страйков произошел, чет около 6тыщ должен быть. БА особо и не упал, примерно как при наборе позы. Тета вроде и снизилась, но баланс как и был при наборе позы, где-то 700т остался (для 50ти К), но все это учтено в стоимости этих страйков, как я понимаю. НА что влияет вола, еще не понимаю. Но она вроде и не снизилась тоже..
        Это я почти для себя пишу, чтобы что-то понять..
        А сколько у вас ГО заблокировано, около 150 тыщ?
        0
        Andy_Z
        12 мая 2016, 09:17
        iuiu, Прибыль в основном за счет временного распада опционов.
        ГО примерно такое.
        0
Стас Бржозовский
10 мая 2016, 17:59
Что то волу никто не спешит в ри продавать?
0
- Andy_Z
  10 мая 2016, 18:03
  Стас Бржозовский, Неверие в рост, ожидание, что она еще вырастет.
  Но я лично упустил момент, можно было попробовать какой-нибудь ратие спред на путах организовать.
  0
  - Стас Бржозовский
    10 мая 2016, 18:05
    Andy_Z, пока похоже что ее в чистом виде прямо тут продавать можно. Как ни считаю — выходит что все что дороже 33 по центру дороговато
    0
    - Andy_Z
      10 мая 2016, 18:17
      Стас Бржозовский, Возможно Вы и правы. К сожалению, у меня нет такой расчетной модели.
      0
      - Стас Бржозовский
        10 мая 2016, 18:19
        Andy_Z, там еще одно — ГО конское. На вечерке почти уполовинится, мб продавцы и подтянутся
        0
        onlyfly
        10 мая 2016, 19:01
        Стас Бржозовский, вроде не снизили ГО…
        0
        Стас Бржозовский
        10 мая 2016, 19:01
        onlyfly, не снизили почему то
        0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Алексей Девятов Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

24.04.2026

❗️ ЦБ снизил ставку до 14,5%

В релизе отмечается, что динамика внутреннего спроса приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг. При этом показатели устойчивого роста цен пока не снижаются и, по оценке...

Market Power

24.04.2026

Ключевая ставка ожидаемо снижена, прогноз ужесточен

На опорном заседании 24 апреля Банк России в восьмой раз снизил ключевую ставку — на 50 б.п., до 14,5%. Решение совпало с нашими ожиданиями и с консенсус-прогнозом. Сигнал остался...

Финам Брокер

24.04.2026

Обновляем стратегию 2026: год трудный, что изменилось, и в каком направлении мы движемся?

Квартальное обновление стратегии. Стратегия Mozgovik была представлена 17 января: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1254157/ Что остается в силе? 📉Российский рынок акций = для оптимистов...