Интересен ли вам свинг-трейдинг американских акций?

Свинг-трейдинг — это торговля в промежутке 1-3 дня, с переносом через ночь но обычно до 1 недели. По сути — это торговля сильного дневного движения, хорошие трендовые сделки могут длиться всего несколько часов.

Почему свинг-трейдинг акций? Я торгую внутри дня CFD на дакс и не хочу тратить еще кучу времени и нервов (которых уже осталось мало — итак начала мучать бессонница) еще и на акции, тем более, что я лично вижу максимальный потенциал в акциях не в рамках внутридневных движений, а в позиционировании на сильное движение 1-2х дней.

Как торговать? Два варианта: просто покупая-шортая сами акции либо через опционы. Первый вариант дает максимальный потенциал профита, но требует жесткого стопа который могут снять и пойти куда надо, плюс, при переносе через ночь возрастает риск гэпа даже и не торгуя предотчетные бумаги.

Как через опционы? По моим наблюдениям на шорт лучше всего покупать пут вне денег с дельтой 0.1-0.3 и получать доп. прибыль за счет растущего IV при падении. На лонг — можно и через сходный колл при очень трендовом рынке но часто гораздо спокойнее взять бычий спред на путах, так же ориентируясь на суммарную дельту порядка 0.2. Прибыльность такой конструкции к риску конечно ниже, но мы не теряем на тете и есть много место для маневра при уходе цены против нас (превратить спред в бабочку).

Главное — не лезть в слишком дешевые опционы и конструкции с низкой премией чтобы коммиссии не разорвали саму стратегию. Я через это уже проходил.

Пример сделки.
Вчера открыл две сделки, шорты по казиношникам из Вегаса LVS


и по Кентуцки факи чики YUM.



В случае LVS взял 45й месячный майский пут по 70 долларов. В случае Яма — недельный 78-й пут истекающий 13-го Мая по 53 доллара.
Индексы сегодня пока что чувствуют себя неважно, поэтому возможно, что прибыль наступит быстро. Страйки и экспирацию расчитал так, чтобы максимально получить 100% прибыли от уплаченной премии. Т.е. 1 к 1.

В общем пишите в комментах если вам интересно освещение подобных сделок и я подумаю над форматом в котором мог бы это делать.

Обновление — окончание сделки тут и у меня в блоге