Тайная жизнь опционов SPY: 50% годовых по наводке hals

В предыдущем посте родилась идея продавать на высокой волатильности, покупать на низкой.
По результатам теста, покупка на низкой IV что коллов, что путов, ничего хорошего не приносит.
А вот с продажей ситуация иная:

В путах довольно частая загрузка, и достойная прибыль в 50% годовых на вложенный капитал при адекватном риске, который реализовывался только на редком событии 2008 года. С коллами все плохо:

опционы SPY бэктестинг

Quant-Invest

Москва

702

с 14 апреля 2016

36 Комментариев

hals
27 апреля 2016, 09:03
спасибо за тест, примерно этого и ожидал

+1
ves2010
27 апреля 2016, 09:06
с путами у тя ошибка выжившего… т.к весь тест был на растущем тренде…
0
hals
27 апреля 2016, 09:17
Quant-Invest попробуйте если не сложно, такой же тест с продажей путов, только с дельтой около 15
0
ves2010
27 апреля 2016, 09:33
кстати софт гуд… можно много интересного потестить...
мне приходится тестить кусками… потом вносить изменения и снова тестить кусками… оооочень трудоемко

счас кстати выходит тслаб2 там моногое в опционах автоматизированно
0

Читайте на SMART-LAB:

Лидеры снижения с начала года

Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой объём дивидендов, отсечки по которым пришлись на...

Альфа-Инвестиции

22:14

Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга

Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой надбавки гарантирующих поставщиков Саратовской...

Mozgovik

21:00

Сделки в портфеле ВДО

Если Индекс ОФЗ (RGBI) пробьет вниз 116,69 п., то в портфеле PRObonds ВДО увеличиваем короткую позицию во фьючерсе на него с ~1,5% до 2,5% от активов. Телеграм: @AndreyHohrin Не...