Временные ряды

Котировки можно рассматривать как временные ряды, используя аддитивную модель, с выделением тренда, колебания, ошибки. Так же можно использовать гиперболическую или логистическую функции, для включения в них уровней подд\сопр. Конечно рассчитывая качество полученных параметров с приемлемым уровнем значимости. Плюс управление капиталом.

временные ряды функции линейная регрессия

regart7

Москва

с 25 ноября 2015

9 Комментариев

Аккаунт Удален
20 апреля 2016, 12:30
Если не лениться можно горы свернуть
+1
Либерал Джон Смит
20 апреля 2016, 12:49
Игроки меняются, параметры устаревают. Как вы с этим справитесь?
0
- regart7
  20 апреля 2016, 13:46
  Либерал Джон Смит, при формировании нового уровня, старый исключается и все параметры, в том числе и модель, рассчитываются заново
  0
Robot-Scalper.ru
20 апреля 2016, 12:51
100 пудов, это так!
Никто нормальное распределение на обычном рынке не отменял.
Только желательно ещё и оценивать вероятность продолжения этих рядов. Это увеличивает прибыль.
Управление капиталом безусловно снижает риски и увеличивает доходность. Его обязательно нужно использовать в трейдинге.
+1
- regart7
  20 апреля 2016, 13:49
  Robot-Scalper.ru, если в данный момент времени все параметры модели и оценки критериев соответствуют минимальным требованием – используем модель для экстраполяции
  0
Marco
20 апреля 2016, 13:17
Рассматривать — можно. Только они, сцуко, нестационарные…
0
sergik99
20 апреля 2016, 13:19
Из временных рядов пока никто путного для трейдинга не достал.
+2
Пафос Респектыч
21 апреля 2016, 13:08
Всё можно! )
0
Cristopher Robin
24 апреля 2016, 15:45
Да. Проблема только в том, что при желании вы сможете выделить любой тренд, какой захотите.
0