15 апреля 2016, 11:38

Парный трейдинг - что делать если "Спред" сильно уходит от среднего значения? Пара SBRF-6.16 и SBPR-6.16. "Преф" начал сильно отставать от "Обычки". Пересидеть или закрывать позиции?

Парный трейдинг — что делать если «Спред» сильно уходит от среднего значения? Пара SBRF-6.16 и SBPR-6.16. «Преф» начал сильно отставать от «Обычки». Пересидеть или закрывать позиции?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Парный трейдинг арбитраж спрэд спред SBRF SBPR вопрос

Иван Артемьев

Хабаровск

с 15 апреля 2016

5 Комментариев

Иван Артемьев
15 апреля 2016, 11:40
Здравствуйте.
Обращаюсь за помощью к трейдерам, которые практикуют «Парный трейдинг».
На том диапазоне дат, на которых я тестировал свою модель, она вела себя весьма предсказуемо и доходно — «Спрэд» постоянно возвращался к своему среднему значению за период. Но когда внедрил модель в пром и совершил реальные сделки — «Спрэд» резко и неуклонно пошел вверх и идет до сих пор, побив уже все свои максимальные предыдущие значения минимум раза в 2. Пока не видно, чтобы он собирался созвращаться к среднему значению.
Что посоветуете делать в такой ситуации — сидеть в позиции ожидая что Спрэд все же вернется к среднему значению, или закрывать все позиции с убытком, или что-то еще можно предпринять? Сейчас сумма убытков по позиции уже приближается к 10 тыс. руб. при объеме позиции 100 тыс.

Если интересна торговая пара — это фьючерсы SBRF-6.16 и SBPR-6.16. Что-то «Преф» стал отставать от «Обычки», отсюда пополз Спрэд вверх.

В принципе, до даты экспирации еще долго, 2 месяца, но очень пугает резкий тренд Спрэда вверх, без намеков на возвращение.

Буду очень благодарен за советы.
+1
Winning
15 апреля 2016, 12:04
закрывать надо было раньше, но и сейчас ещё не поздно
+1
Иван Артемьев
15 апреля 2016, 12:27
А по практике, если Спрэд так резко расходится как сейчас, он хоть как-то стремится в будущем прийти обратно? Инструменты SBRF и SPPR ведь крайне родны друг другу. Подождать еще немного, вдруг пойдут на сближение, это вообще вариант не вариант?
+1
- Илья Гаврилов
  16 апреля 2016, 21:35
  Иван Артемьев, Тестируйте внимательнее, в прошлом году было аналогичное расхождение как раз в этот период и длилось оно 4 месяца.
  0
Иван Петров
15 апреля 2016, 13:07
Парного трейдинга не существует.

Это именно та паутина в которую попадают, те кто ищет «легкие деньги».

Тест модели -надо хотя бы лет 10.

Нас ждет Большая приватизация -цены сбера улетят в Космос а потом рухнут.

Соответственно-ну нахрена кому то префы?
+2

Читайте на SMART-LAB:

Росстат. Выработка электроэнергии в РФ в июне 26г. Катастрофа в выработке от тепловых станций в Q2 26г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в июне 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 84,97 млрд кВт*ч. ( -1,1% г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...