Вопрос, пример про Опционы!

Коллеги, товарищи, подскажите!
Возможно ли рассчитать прибыль/убыток по опционной позе?
Пример:
Для РИ: В пятницу вечером продан 1 КОЛ по 87500 и куплены 2 КОЛА по 90000.
Сколько эта схема может стоить если цена поднялась бы до 90К и второй вариант, опустилась бы до 85000?
Такое возможно подсчитать, есть здесь вменяемые опционщики?;)
Я хотел проверить практическим путем, но не успел:)
Возможно ли в принципе по истории прикидывать такие модели, в каком ПО?
Есть ли нормальный блог, где можно задать такой вопрос?

опцион вопрос расчет

iuiu

Москва

962

с 13 января 2012

33 Комментария

Александр Бурков
11 апреля 2016, 17:37
Вы написали страйки но не указали цены покупки продажи… а сайт http://www.option.ru/ можете сами прикинуть и посчитать что было бы.
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 17:38
  Александр Бурков, так вроде при продаже. чего-то начислить еще должны были?
  0
  - Александр Бурков
    11 апреля 2016, 17:45
    iuiu, по поводу того что будет, на 90 000 сильно ничего не поменяется может даже немного минусить будет, если держать до экспиры будет минусить сильно. на 85 000 будет прибыль.
    0
    - iuiu
      11 апреля 2016, 17:48
      Александр Бурков, это понятно. у меня вопрос, сколько примерно минусить, а если превысит 90000? А есть ресурсы, где задним числом можно прикинуть такое, чтобы цены покупки можно было выбрать?
      0
- iuiu
  11 апреля 2016, 17:47
  Александр Бурков, как там продавать покупать, ввожу опционы, а не понятно купил я его или продал...
  
  0
  - Александр Бурков
    11 апреля 2016, 17:59
    iuiu, Создаете портфель с тем активом который интересует потом выбираете страйк, положительное значение кол-ва контрактов означает покупку, если поставить "-" перед кол-вом контрактов тогда продажа.
    0
    - iuiu
      11 апреля 2016, 18:30
      Александр Бурков, спасибо, попробую
      +1
Александр Бурков
11 апреля 2016, 17:41
Постройте указанную вами позицию в аналитике и посмотрите что будет. 87500 и 90000 это страйки, а по какой цене вы их покупали/продавали. Начислить да должны только опционы у нас на рынке не маржируемые и премия перечесляется постепенно, каждый клиринг будет списываться или начисляться вариационка.
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 17:50
  Александр Бурков, это где сервисы->Анализ опционов там?
  0
- iuiu
  11 апреля 2016, 23:18
  Александр Бурков, не можете еще ответить на такой вопрос, я чет не догоняю. Судя по сайту биржи в пятницу я мог продать CALL 87500 по 4000 тыщи, а сегодня откупить по 3000, CALL 90000 купить 2 штуки по 2000 тыщи, а сегодня продать по 1550 и типа в нулях, это так на самом деле будет, или еще какие-то там теты повлияют с гамма сигмами?
  0
  - Александр Бурков
    12 апреля 2016, 12:23
    iuiu, Теоретически все верно было бы около нуля, либо небольшая прибыль (совсем чуть чуть на такой объем) Греки конечно будут влиять, вопрос сколько вы стали бы держать такую позицию и куда двинулся бы рынок. если вы это смотрели на апрельской серии опционов, то если рынок до экспирации не уйдет в любую сторону более 5000п скорее всего будет убыток.
    0
    - iuiu
      12 апреля 2016, 12:33
      Александр Бурков, я планировал бы держать 1-2 дня, не более
      0
Сумрак
11 апреля 2016, 18:58

для проданного опциона надо ставить — перед цифрой
www.option.ru/analysis/option#position
0
Lilith
11 апреля 2016, 21:39
в квик есть «разработчик стратегий»
в меню «стратегия» — «создать стратегию»
все считается.
не проще ли потыкать в проге, чем писать-то?
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 21:59
  Lilith, ну извините, чего-то не додумал, да и квика под рукой не было, тока МТ
  0
- Дмитрий Новиков
  11 апреля 2016, 22:30
  Lilith, Это где такое в квике? Это в какой версии?
  0
  - Lilith
    11 апреля 2016, 22:41
    Дмитрий Новиков, 6.17.3.6 — но вроде даже и в предыдущей уже было. Сделано неплохо. Странно, что никто не удосужился пропиарить. Если есть позы — сама подхватывает и показывает что и как.
    0
  - Lilith
    11 апреля 2016, 22:42
    Дмитрий Новиков, сказано же: в меню «стратегия» (рядом с «настройки), затем выбрать „создать стратегию“
    0
    - iuiu
      11 апреля 2016, 23:15
      Lilith, есть, нашел, но походу задним числом нельзя сделку ввести, только если сейчас или я что-то не понимаю.
      
      0
      - Lilith
        14 апреля 2016, 13:01
        iuiu, почему же? Можно. Надо или вручную вбить цену, которая известна. А если неизвестна, то можно обмануть систему, поставив нужную дату в сценарий. Не «фактич», а «сценарий». Ну и она выдаст кривую стоимости (прибыли), по ней и посчитать сколько мог стоить опцион при прочих тех же значениях волы. Ну и по базе определиться окончательно.
        А потом вбить это дело в окно с позой.
        У меня вышло. Что еще раз говорит о нормально сделанном софте в данном конкретном случае
        0
        iuiu
        14 апреля 2016, 13:28
        Lilith, спасибо за ответ.
        У меня такой вопрос, когда я вбиваю те же данные в Сценарий, что и фактические, почему-то Фактическая кривая не сравнивается с кривой Сценария, и дата такая-же и вола и цена БА… почему так?
        0
        Lilith
        14 апреля 2016, 22:40
        iuiu, не знаю. Возможно, где-то что-то некорректно читается. Вот в том окошке, где поза выставляется, там есть «источник цены». В данном конкретном случае, да и в большинстве других тоже, лучше использовать «теоретическая цена». Возможно, в этом причина расхождения.
        0
Дмитрий Новиков
11 апреля 2016, 22:52
Мы точно про Quik говорим? Если да, то нет у меня такого меню в версии 7.0.4.10
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 23:32
  Дмитрий Новиков, есть такое в квике вер. 6.17.3.6
  
  +1
- Евгений Воронин
  12 апреля 2016, 00:33
  Дмитрий Новиков, обнови 7.12 там есть точно
  
  0
Камиль
11 апреля 2016, 23:25
Наверное расширения — стратегия — создать стратегию
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 23:34
  Spoki, у меня в меню есть Стратегия->Создать стратегию и вот такое окно, что выше указал
  0
  - Дмитрий Новиков
    11 апреля 2016, 23:52
    iuiu, Да. Нет у меня такого. Видимо это скрипт который брокер заряжает
    0
  - Камиль
    11 апреля 2016, 23:54
    iuiu, у меня версия квика 7.1.2.2, там стратегии в меню «Расширения», а дальше также
    0
    - Дмитрий Новиков
      12 апреля 2016, 00:45
      Spoki, Ну мой брокер еще не обновился. А в расширениях только «неторговые поручения»
      0
      - Ali
        12 апреля 2016, 22:23
        Дмитрий Новиков, это брокер, не у всех это есть. и Есть достаточно давно.
        Был у одного — не давали никак. Пришел к другому — есть как будто и всегда было.
        0
ch5oh
11 апреля 2016, 23:58
В ТСЛаб 2.0 есть возможность тестировать сценарии "а что если?..".
ПС Пока что только для реальных пользователей с живыми деньгами.

ППС Биржа, кстати, недавно сервис оценки опционной позы запустила. Но я на практике не в курсе насколько у них там богатые возможности по моделированию.
0
ch5oh
11 апреля 2016, 23:59
В SmartX, кажется, в плагине «Опционный Плагин» тоже что-то было на этот счет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Портфель Акции / Деньги (10,9% за 12 мес). Доходы тают, ищем выход

Эффект низкой базы, когда акции били минимумы в конце 2024 года, ушел. Результат портфеля PRObonds Акции / Деньги с января 2025 по январь 2026 – менее 11%. И в феврале-марте показатель...

Иволга Капитал

07:09

🧬 От ломбардов к экосистеме: как меняется ДНК бизнеса МГКЛ

🏛 Исторически бизнес МГКЛ формировался вокруг ломбардной модели — понятной, устойчивой и хорошо работающей в своей нише. Это был фундамент: экспертиза в оценке товаров, управление рисками,...

МГКЛ

10:00

Новый «потолок цен» не приведет к значительному сокращению экспорта нефти из России

Евросоюз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть на 7,3% — с $47,6 до $44,1 за баррель. На наш взгляд, это не приведет к существенному падению поставок нефти из России морским путем. В...