Вопрос, пример про Опционы!

Коллеги, товарищи, подскажите!
Возможно ли рассчитать прибыль/убыток по опционной позе?
Пример:
Для РИ: В пятницу вечером продан 1 КОЛ по 87500 и куплены 2 КОЛА по 90000.
Сколько эта схема может стоить если цена поднялась бы до 90К и второй вариант, опустилась бы до 85000?
Такое возможно подсчитать, есть здесь вменяемые опционщики?;)
Я хотел проверить практическим путем, но не успел:)
Возможно ли в принципе по истории прикидывать такие модели, в каком ПО?
Есть ли нормальный блог, где можно задать такой вопрос?

опцион вопрос расчет

iuiu

Москва

962

с 13 января 2012

33 Комментария

Александр Бурков
11 апреля 2016, 17:37
Вы написали страйки но не указали цены покупки продажи… а сайт http://www.option.ru/ можете сами прикинуть и посчитать что было бы.
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 17:38
  Александр Бурков, так вроде при продаже. чего-то начислить еще должны были?
  0
  - Александр Бурков
    11 апреля 2016, 17:45
    iuiu, по поводу того что будет, на 90 000 сильно ничего не поменяется может даже немного минусить будет, если держать до экспиры будет минусить сильно. на 85 000 будет прибыль.
    0
    - iuiu
      11 апреля 2016, 17:48
      Александр Бурков, это понятно. у меня вопрос, сколько примерно минусить, а если превысит 90000? А есть ресурсы, где задним числом можно прикинуть такое, чтобы цены покупки можно было выбрать?
      0
- iuiu
  11 апреля 2016, 17:47
  Александр Бурков, как там продавать покупать, ввожу опционы, а не понятно купил я его или продал...
  
  0
  - Александр Бурков
    11 апреля 2016, 17:59
    iuiu, Создаете портфель с тем активом который интересует потом выбираете страйк, положительное значение кол-ва контрактов означает покупку, если поставить "-" перед кол-вом контрактов тогда продажа.
    0
    - iuiu
      11 апреля 2016, 18:30
      Александр Бурков, спасибо, попробую
      +1
Александр Бурков
11 апреля 2016, 17:41
Постройте указанную вами позицию в аналитике и посмотрите что будет. 87500 и 90000 это страйки, а по какой цене вы их покупали/продавали. Начислить да должны только опционы у нас на рынке не маржируемые и премия перечесляется постепенно, каждый клиринг будет списываться или начисляться вариационка.
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 17:50
  Александр Бурков, это где сервисы->Анализ опционов там?
  0
- iuiu
  11 апреля 2016, 23:18
  Александр Бурков, не можете еще ответить на такой вопрос, я чет не догоняю. Судя по сайту биржи в пятницу я мог продать CALL 87500 по 4000 тыщи, а сегодня откупить по 3000, CALL 90000 купить 2 штуки по 2000 тыщи, а сегодня продать по 1550 и типа в нулях, это так на самом деле будет, или еще какие-то там теты повлияют с гамма сигмами?
  0
  - Александр Бурков
    12 апреля 2016, 12:23
    iuiu, Теоретически все верно было бы около нуля, либо небольшая прибыль (совсем чуть чуть на такой объем) Греки конечно будут влиять, вопрос сколько вы стали бы держать такую позицию и куда двинулся бы рынок. если вы это смотрели на апрельской серии опционов, то если рынок до экспирации не уйдет в любую сторону более 5000п скорее всего будет убыток.
    0
    - iuiu
      12 апреля 2016, 12:33
      Александр Бурков, я планировал бы держать 1-2 дня, не более
      0
Сумрак
11 апреля 2016, 18:58

для проданного опциона надо ставить — перед цифрой
www.option.ru/analysis/option#position
0
Lilith
11 апреля 2016, 21:39
в квик есть «разработчик стратегий»
в меню «стратегия» — «создать стратегию»
все считается.
не проще ли потыкать в проге, чем писать-то?
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 21:59
  Lilith, ну извините, чего-то не додумал, да и квика под рукой не было, тока МТ
  0
- Дмитрий Новиков
  11 апреля 2016, 22:30
  Lilith, Это где такое в квике? Это в какой версии?
  0
  - Lilith
    11 апреля 2016, 22:41
    Дмитрий Новиков, 6.17.3.6 — но вроде даже и в предыдущей уже было. Сделано неплохо. Странно, что никто не удосужился пропиарить. Если есть позы — сама подхватывает и показывает что и как.
    0
  - Lilith
    11 апреля 2016, 22:42
    Дмитрий Новиков, сказано же: в меню «стратегия» (рядом с «настройки), затем выбрать „создать стратегию“
    0
    - iuiu
      11 апреля 2016, 23:15
      Lilith, есть, нашел, но походу задним числом нельзя сделку ввести, только если сейчас или я что-то не понимаю.
      
      0
      - Lilith
        14 апреля 2016, 13:01
        iuiu, почему же? Можно. Надо или вручную вбить цену, которая известна. А если неизвестна, то можно обмануть систему, поставив нужную дату в сценарий. Не «фактич», а «сценарий». Ну и она выдаст кривую стоимости (прибыли), по ней и посчитать сколько мог стоить опцион при прочих тех же значениях волы. Ну и по базе определиться окончательно.
        А потом вбить это дело в окно с позой.
        У меня вышло. Что еще раз говорит о нормально сделанном софте в данном конкретном случае
        0
        iuiu
        14 апреля 2016, 13:28
        Lilith, спасибо за ответ.
        У меня такой вопрос, когда я вбиваю те же данные в Сценарий, что и фактические, почему-то Фактическая кривая не сравнивается с кривой Сценария, и дата такая-же и вола и цена БА… почему так?
        0
        Lilith
        14 апреля 2016, 22:40
        iuiu, не знаю. Возможно, где-то что-то некорректно читается. Вот в том окошке, где поза выставляется, там есть «источник цены». В данном конкретном случае, да и в большинстве других тоже, лучше использовать «теоретическая цена». Возможно, в этом причина расхождения.
        0
Дмитрий Новиков
11 апреля 2016, 22:52
Мы точно про Quik говорим? Если да, то нет у меня такого меню в версии 7.0.4.10
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 23:32
  Дмитрий Новиков, есть такое в квике вер. 6.17.3.6
  
  +1
- Евгений Воронин
  12 апреля 2016, 00:33
  Дмитрий Новиков, обнови 7.12 там есть точно
  
  0
Камиль
11 апреля 2016, 23:25
Наверное расширения — стратегия — создать стратегию
0
- iuiu
  11 апреля 2016, 23:34
  Spoki, у меня в меню есть Стратегия->Создать стратегию и вот такое окно, что выше указал
  0
  - Дмитрий Новиков
    11 апреля 2016, 23:52
    iuiu, Да. Нет у меня такого. Видимо это скрипт который брокер заряжает
    0
  - Камиль
    11 апреля 2016, 23:54
    iuiu, у меня версия квика 7.1.2.2, там стратегии в меню «Расширения», а дальше также
    0
    - Дмитрий Новиков
      12 апреля 2016, 00:45
      Spoki, Ну мой брокер еще не обновился. А в расширениях только «неторговые поручения»
      0
      - Ali
        12 апреля 2016, 22:23
        Дмитрий Новиков, это брокер, не у всех это есть. и Есть достаточно давно.
        Был у одного — не давали никак. Пришел к другому — есть как будто и всегда было.
        0
ch5oh
11 апреля 2016, 23:58
В ТСЛаб 2.0 есть возможность тестировать сценарии "а что если?..".
ПС Пока что только для реальных пользователей с живыми деньгами.

ППС Биржа, кстати, недавно сервис оценки опционной позы запустила. Но я на практике не в курсе насколько у них там богатые возможности по моделированию.
0
ch5oh
11 апреля 2016, 23:59
В SmartX, кажется, в плагине «Опционный Плагин» тоже что-то было на этот счет.
0

Читайте на SMART-LAB:

Серебро по "скидке" 50%: шанс, который выпадает раз в десятилетие?

Серебро протестировало сильный уровень поддержки 64.05, а также «психологическую» горизонталь 61.00. Значимость этой горизонтали объясняется просто: серебро сейчас стоит вдвое дешевле своих...

Tickmill

24.03.2026

Рост прибыли ДОМ.РФ ускорился почти вдвое

ДОМ.РФ представил результаты по МСФО за январь–февраль 2026 года, которые отражают заметное ускорение динамики финансовых показателей. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 94% г/г, до 18,4...

Freedom Finance Global

24.03.2026

Коммерческая недвижимость под контролем: что даёт профессиональное управление активами

Почему управление коммерческой недвижимостью сложнее, чем арендой квартиры? Что такое Asset Management и какие задачи он решает? Как управление недвижимостью влияет на финансовые результаты...

Accent

24.03.2026

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...