Иван Тишевской
Иван Тишевской личный блог
03 апреля 2016, 15:24

Вопрос к опционщикам. РТС

Приветствую, уважаемые читатели смартлаба.
Начинаю разбираться с опционами, так сказать делаю первые шаги в нелинейной торговле.
Пока что сделок не проводил, поэтому собственно и интересуюсь у опытных товарищей по поводу следующей конструкции.
Вопрос к опционщикам. РТС

Эксперементировал в анализаторе опционных позиций на примере РТС с конструкцией описанной выше.
Интересуют следующие вопросы:
1. Судя по построенным графикам максимальный риск в такой сделке 4700 руб до 21.04.16 г. Есть ли дополнительные риски получения большего убытка?
2. Профит в такой позиции при цене РТС 75 000 — 24000 руб. Временная стоимость и стоимость на момент экспирации практически одинаковая. 
3. В день при такой позиции буду терять на временной стоимости 161 руб. Это значение будет изменяться  в течении времени нахождения в позиции? 
4. Порядок построения такой позиции.
5. Необходимые средства ГО при такой позиции 5076 руб. Как может измениться сумма необходимого ГО до момента экспирации 21.04.16 г., т.е. можно ли высидеть в такой позиции до экспирации с 27 000 р. на счету?
6. Порядок закрытия такой позиции.

Логика при построении такой позиции занять короткую позицию по РТС, вместо стопа купленный опцион Call со страйком 85000, купленный PUT со страйком 80000 будет дополнять короткую позицию. Точка безубытка при такой позиции на момент экспирации  по цене 80600-80700  
 
Спасибо за внимание и за конструктивную критику.
24 Комментария
  • FZF
    03 апреля 2016, 17:36
    1.Риск получения большего убытка есть. Поскольку стоимость пункта РТС в долларах,  с увеличением стоимости доллара пропорционально растет риск(сумма риска)
    2.На момент экспирации позиция превратится в синюю линию. НО опционы эксперируются, а фьючерс остается. Позиция может превратиться в 1 или 2 проданных фьючерса (в зависимости от положения базового актива.
    3. если фьючерс будет стоять на месте, то дневные потери (распад) будет увеличиваться по мере приближения к экспирации.
    4. Не понял вопроса( в принципе можно делать сделки в любом порядке, но в короткий промежуток времени, чтобы не было сильного движения базового актива.)
    5.Теоретически ГО может вырасти в 3 раза (при супер экстремальных ситуациях, но это бывает ооооочень редко) Но в реальной торговле все-таки нужно понимать, что это может случится. В данной позиции сильно не увеличится.
    6. именно эту позицию целесообразно закрывать с покупки фьючерса. потом можно продать путы.

    Направленную позицию лучше делать на опционных спредах, а не на покупке опционов.
  • Александр Соловьев
    03 апреля 2016, 19:09
    У тебя чистые купленные путы получились
    2 со страйком 80 настоящие
    1 со страйком 85 синтетический.
    Лося получишь, если рынок здесь останется или вверх улетит.

  • Сумрак
    03 апреля 2016, 19:20
    Можно было просто купить 1 пут 82500-Го меньше, возможный убыток меньше и возможная прибыть больше
  • pterodactylll
    03 апреля 2016, 19:57
    Все очень правильно написал FZF, а вообще про опционы много полезной информации можете найти на optionsworld.ru/opciony/

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн