Как заработать контанго

Добрый день
Сейчас между июньским фьючерсом на газпром и акцией разница 2,17%
Чтобы взять эти деньги, нужно шортануть фьюч и купить акцию.
С этим понятно.
Не могу сообразить, можно ли заработать это контанго 2,17% через опционы — комбинацию коллов и путов. Просто взять Ро, и больше ничего.
Подскажите плиз.
Или без покупки акции всё равно не обойтись?

контанго

Albus

Симферополь

419

51 991

с 10 июня 2013

10 Комментариев

Pobeditel
01 апреля 2016, 19:45
не заработаешь ты на этом нормальные деньги… в банк лучше положи… эта стратегия только для очень крупных западных фондов которые могут позволить себе керри-трейд и очень большие плечи. Именно благодаря этому на этой стратегии зарабатывают. физики-мимо.
0
antonbell
01 апреля 2016, 19:49
учтите вероятность дивов в этот период, и не сальдирование прибыли и убытка по двум секциям торговли (не знаю точно, но такое возможно).
+1
- Albus
  01 апреля 2016, 20:23
  antonbell, выплата дивов будет как раз на руку. У меня же фьюч (или его опционный аналог) в шорте. Поэтому контанго станет бэквордацией и я выгодно откуплюсь. Но всё же. Как взять контанго через опцики без акции?
  0
Евгений Макеев
01 апреля 2016, 20:06
про дивиденды не забыл?
0
Albus
01 апреля 2016, 20:21
Народ, ваши ответы не о том.
Вопрос был как технически взять контанго через опционы?
0
antonbell
02 апреля 2016, 15:32
а зачем в опционе? 2 опциона это уже фьюч синететчиеский. если Вы без риска хотите то именно так и надо делатб продажа кола и покупка пута = проданный синтфьюч. + покупаете к нему актив.
0
antonbell
02 апреля 2016, 15:33
а с риском то это продажа кола) против акции. но это покрытая продажа кола, риск спада актива… получите контанго+премию но и риск актива по спаду
0
Борис
02 апреля 2016, 15:33
Нет вариантов с одним и тем же Б.А. Опционы выпускаются на фьюч, который, учитывает бэквардацию или контанго к акциям.
0