ОПЦИОННЫЙ чат 1.04

Обсуждение только опционов.

Welcome.

Каждый день с утра, до тех пор, пока будет народ.

опционы чат

Профессор Преображенский

Москва

159

10 292

с 23 ноября 2012

55 Комментариев

Ruscash
01 апреля 2016, 08:44
ты хотя б темы какие предлагал для обсуждения — а то чат совсем глохнет
+3
- CloseToAlgoTrading
  01 апреля 2016, 11:15
  ruscash, давайте обсудим тему скажем покупки или продажи ближайших по дате экспирации опционов прямо перед выхода отчетности.
  Как пример, за день до выхода отчета покупаем стрэдл скажем Linkedin или Netflix, они после отчетов прям хорошо стреляют вроде как. Сразу возникают вопросы, что делать с падающей волатильностью? хватит ли движения актива что бы перекрыть временной распад и упавшую волатильность? Не лучше ли будет продать этот самый стрэдл и после того как новость выйдет, на следующий день закрыть позу заработав на том что вола упала, это если не БА двинет конечно никуда резко? Есть какие мысли идеии, жизненный опыт реализации? :) было бы интересно послушать, обсудить
  0
  - hals
    01 апреля 2016, 12:37
    Denis, Setting Up Trades For Earnings
    0
    - CloseToAlgoTrading
      01 апреля 2016, 12:44
      hals, да вижу живых обсуждений не будет )))
      ну а в гугле конечно много разной инфы найти можно
      +1
      - hals
        01 апреля 2016, 12:51
        Denis, ))) да нет, просто смотрел сегодня, а вы тему для обсуждения такую же задали
        0
        CloseToAlgoTrading
        01 апреля 2016, 13:09
        hals, что говорят заморские гуру? :)
        тут конечно первоначальный вопрос встает какой именно актив брать :) от него уже и отталкиваться, я не спроста нетфликс и линкид взял, они на новостях интересны.
        0
        hals
        01 апреля 2016, 13:21
        Denis, да много они чего говорят, больше всего понравилась идея что в позу входить не перед отчетом а сразу после, лично мое мнение, надо проверять на исторических данных
        0
  - Ruscash
    01 апреля 2016, 13:26
    Denis, не торгую америку — но идея понятна!
    Перед выходом новостей (ожидания какого-то события) волатильность как правило ростет. Это связанно с тем, что ожидания трейдеров на резкое движение вверх или вниз возрастают и поэтому начинают тарить путы и коллы.
    Вижу только два развития событий — первый: набирать позу (стреддл) за некоторое время до выхода самой новости. Вола выростит и перед выходом самой новости закрыть позу. Тем самым получить профит на росте волы/веги.
    Либо набрать тот же стреддл и лимитными заявками закрывать его.
    Но на мой взгляд это пустая затея — т.к. надо писать робота для точного набора и сброса позиции (когда синтетикой закрывать).
    Лучше всего взять историю волы инструмента и проследить, какой м.б. локальный потенциал роста и падения и уже, просчитав для себя потенциальную прибыль убытки, принять решение о торговле данной стратегии.
    0
    - hals
      01 апреля 2016, 13:30
      ruscash, а волу тэта не съест?
      0
      - Ruscash
        01 апреля 2016, 13:46
        hals, ну так надо смотреть за сколько дней до экспиры событие произошло. Если сайз позы небольшой и быстро/технично все откроешь и закроешь — то не съест (заработать сможешь). Поэтому и указывал, что технический момент тут самый основной. А вот руками если будешь лупить на этих движения — физически не успеешь закрыться по нормальным ценам.
        
        0
        CloseToAlgoTrading
        01 апреля 2016, 14:43
        ruscash, ну можно календарный спред открыть прямо перед выходом, но это немного другая торговля. Что касается стрэдла, то мне кажется набирать его перед новостями и ждать что волатильность вырастет опасно, так как обычно растут ближние опционы (неделя где новость выходит или месяц), а их временной распад быстрее. Поэтому мне кажется что все же более рациональнее будет как раз таки перед выходом новости продать, а после выхода откупить все обратно.
        
        hals, Хм… а сразу после отчета входить, в какое именно время? отчет обычно или до открытия или после закрытия основной сессии, а значит актив может уйти слишком далеко. или?
        0
        Ruscash
        01 апреля 2016, 14:54
        Denis, можно стренгл взять.
        Перед выходом новости закрыть позу — это еще как-то будет логично. Но вот покупать конструкцию после выхода (да же после некоторого времени) — имхо — уже не оправдано — т.к. будут продавать опционы и движение скорей всего будет несильным.
        0
        CloseToAlgoTrading
        01 апреля 2016, 15:11
        ruscash, логика то есть, бывает после хороших новостей, ну и после плохих, движение еще несколько дней сохраняется однонаправленное по 40% :). Ну и вход в позу дешевле чем до выхода отчета.
        Только мне думается что в таком случае имеет смысл брать направленную позу… а не стрэдл
        0
        Ruscash
        01 апреля 2016, 16:54
        Denis, ну просто мне как трейдеру не всегда понятно будет ли движение в 40% — если так предполагается — то конечно надо тарить стреддл/стренгл и ждать движения в 40%. Но по моему опыту торговли Ришки и Сишки — угадать, когда это будет очень сложно — быстрее обнулишь свою депоху.
        0
        CloseToAlgoTrading
        01 апреля 2016, 16:56
        ruscash, тут с вами согласен, меня всегда тянет на малые временные промеждутки, но там не хватает времени управлять позицией :)
        0
        hals
        01 апреля 2016, 15:50
        Denis, я так понял что после отчета, если будет хорошее движение то и волатильность будет высокой, ну а для высокой волатильности и придумали опционы )) ну и самое главное убираем риск движения(не движения) за края
        0
        CloseToAlgoTrading
        01 апреля 2016, 16:04
        hals, ну вполне себе может работать, не пробовал так еще :).
        
        0
Lawyer чаттрейдеров.рф
01 апреля 2016, 09:25
путы дальние 70 страйка 80-160 прокатимся, а часть до озолочения оставим...?)
0
- onlyfly
  01 апреля 2016, 12:53
  Lawyer чаттрейдеров.рф, какого озолочения?
  0
  - Lawyer чаттрейдеров.рф
    05 апреля 2016, 08:57
    onlyfly, роста в разы, прибыли...)
    0
lucky trader
01 апреля 2016, 15:33
Добрый день всем!

Denis,
по поводу отчетности и опционов.

1. Мы публикуем торговлю по отчетным компаниям в реальном времени. Если хотите, то присоединяйтесь к нам.
2. Примеры сделок — GOOGL, LNKD И прочее можно в виде графиков и примеров выложить.
3. Как мы это делаем? Мы берем далекие вне денег опционы на случай движения, НО прежде, чем взять отчетную компанию мы делаем статистику за последние 10 кварталов.
0
- CloseToAlgoTrading
  01 апреля 2016, 16:03
  lucky trader, глупый вопрос, но у вас в блоге только направленная торговля описана.
  хм… а почему именно далекие?
  0
lucky trader
01 апреля 2016, 16:05
Denis, мы только начали вести блог. Не успели еще охватить все темы.

Сделка LNKD был на рассчет, что акция сделает гэп более 10-15%. Мы брали далекие опционы — пут и колл спред. Если акция при отчете не делает движения, то опционы обсцениваются и мы теряем премию. Акция LNKD cделала Гэп около 35% на следующий день, и наши дешвые опционы подорожали на 2000% и более.
0
- hals
  01 апреля 2016, 16:09
  lucky trader, зачем вы на дальних страйках спред берете, они же и так дешевые, а прибыль сильно сокращаете на гэпе
  0
- hals
  01 апреля 2016, 16:19
  lucky trader, вопрос снимается, посмотрел опционы на LNKD
  0
- CloseToAlgoTrading
  01 апреля 2016, 16:31
  lucky trader, что то я не совсем понимаю вы брали спреды? в них же прибыль ограничена.
  0
  - hals
    01 апреля 2016, 16:40
    Denis, они грубо берут спред за 2 цента, а продают за 40 центов, нормальный выхлоп, при наличии движухи )))
    0
  - lucky trader
    01 апреля 2016, 16:46
    Denis, да, но и убыток также минимизирован, так как больше «смотрели» вниз, то купили путы, а на вверх «сэкономили»
    0
lucky trader
01 апреля 2016, 16:17
Никто не знает как «отработается» отчет, мы набираем позу с определенным риском и на определенных уровнях, в частности спред брали для удешевления, ну еще момент — были ожидания на обвал.

Если купить голый кол — стоимость одна
Если купить кол спред — стоимость ниже, но зато мы можем взять объем больше.
0
- hals
  01 апреля 2016, 16:22
  lucky trader, да я посмотрел какой там спред между страйками на ATM и OTM, даже на такой волатильности красиво смотрится, но это движуха нужна процентов 10%
  0
- hals
  01 апреля 2016, 16:54
  lucky trader, если не секрет, много таких стаков гэпающих с живыми опционами находите?
  0
CloseToAlgoTrading
01 апреля 2016, 16:39
hals, а я что то не догоняю что там получается..
вот два спрэда, один на колл один на пут и получается у нас переверныйтый железный кондор, или как он там называется…
0
- hals
  01 апреля 2016, 16:42
  Denis, вертикальный спред с обоих сторон от текущей цены, при сильном движении профит
  и не смотрите на профиль, такое не доводят до экспиры
  0
  - CloseToAlgoTrading
    01 апреля 2016, 16:53
    hals, «они грубо берут спред за 2 цента, а продают за 40 центов, нормальный выхлоп, при наличии движухи )))»
    
    нарисуйте мне такую позицию или похожую на текущих ценах пожалуйста, а то у меня нет возможности сейчас что то моделировать.
    Но я если брать такой выхлоп на спрэде нет никакого смысла в продаже опциона. прибыль на покупке спрэда это разница между страйками минус премия.
    0
    - hals
      01 апреля 2016, 17:10
      Denis, примерно так
      
      0
      - CloseToAlgoTrading
        01 апреля 2016, 17:13
        hals, спасибо, я просто не догоняю смысла или приимущества перед обычным стрэнглом, открой его и все будет еще красивее, как я ниже написал, с дальними страйками еще пойди купи продай за хорошие деньги.
        0
        hals
        01 апреля 2016, 17:21
        Denis, обычный стрэнгл будет ГОРАЗДО дороже, а что бы добиться такого же ROC цена должна будет сходить ГОРАЗДО сильней
        0
        CloseToAlgoTrading
        01 апреля 2016, 17:31
        hals, так и прибыль будет куда выше :)
        0
lucky trader
01 апреля 2016, 17:01
Господа трейдеры, смотрим и торгуем с нами. Подключайтесь на твиттер https://twitter.com/@lucky_trading или ВК https://vk.com/optsiony_na_aktsii_treyding
0
lucky trader
01 апреля 2016, 17:03
Кстати сегодня сделка
smart-lab.ru/blog/319784.php
0
- CloseToAlgoTrading
  01 апреля 2016, 17:11
  lucky trader, вот мне тоже интерсно как часто такой подход выстреливает? И ведь если не открывать спрэд то прибыль будет куда больше, и проблем будет меньше с закрытием позы, учитывая ликвидность дальних страйков.
  0
  - hals
    01 апреля 2016, 17:18
    Denis, они рассчитывают что одна сторона у них станет ATM, на этом и живут, а про другую сторону вообще можно забыть )))
    0
lucky trader
01 апреля 2016, 17:23
проблем с закрытием спреда в принципе нет, через комбо ордер, так называемый, в TWS, вопрос в РМ только, и в вероятности попадания в деньги
по стате раз в квартал жирняк попадается)
0
- CloseToAlgoTrading
  01 апреля 2016, 17:30
  lucky trader, про закрытие я имел ввиду что если движение не столь большое, теоретически цена рисуется красивая и все в деньгах, практически получается что купленный скажем калл надо продать по цене повыше, а проданный откупить по цене пониже, и скажем у вас их 20 штук, и если просто бить маркетом то теряется большая часть прибыли. :)
  
  но я так не торгую как вы, выглядит конечно интересно.
  0
  - lucky trader
    01 апреля 2016, 17:38
    Denis, пробуйте повторять наши сделки. публикуем в прямом эфире )
    
    0
    - CloseToAlgoTrading
      01 апреля 2016, 17:44
      lucky trader, повторять по правде говоря нет желания и возможности, у меня немного другой подход к торговле… я обычно рынок перед закрытием наблюдаю, так как занят в течении дня :)
      Разве что эксперемента ради :)
      0
      - lucky trader
        01 апреля 2016, 17:47
        Denis, просто понаблюдайте за нами месяцок, а там, глядишь, и работу забросите )))
        0
        CloseToAlgoTrading
        01 апреля 2016, 18:01
        lucky trader, понаблюдать понаблюдаю )), а второе это врядли )))
        0
lucky trader
01 апреля 2016, 17:23
У нас много небольших плюсов
Жирняк, когда мы риск берем большой
0
lucky trader
01 апреля 2016, 17:26
Пошла вторая сделка за сегодня
$NFLX купил $107 Call на 8 апреля по $1.00 подробности будут тут
smart-lab.ru/blog/319784.php
0
CloseToAlgoTrading
01 апреля 2016, 17:31
надо будет с каким нить отчетом так поэксперементировать :)
0
Александр Геннадьевич
01 апреля 2016, 20:11
Помогите найти когда первыйторговый день месячных опционов на нефть? 6:16 7:16 8:16
0
- lucky trader
  01 апреля 2016, 22:19
  arbalet, серии июнь, июль 2016 года (CLM6 и CLN6)? они уже доступны для торговли, если я вас правильно понял.
  0
Александр Геннадьевич
02 апреля 2016, 02:44
Спасибо посмотрю, но я не нашёл на BR
0

Читайте на SMART-LAB:

📅 Как ведёт себя рынок в зимние месяцы

Декабрь, январь и февраль на российском фондовом рынке традиционно демонстрируют яркую сезонность. 🔹 Декабрь Один из лучших месяцев для российского рынка. Из 23 последних лет, в...

ВТБ Мои Инвестиции

13.02.2026

Рекомендации для эмитентов и переход к гибридным ЦФА — опыт Селигдара

Приняли участие в Alfa Talk «ЦФА: новая архитектура рынка», который был посвящен трансформации регулирования цифровых финансовых активов (ЦФА) и криптовалют. Обсудили и поделились...

ПАО СЕЛИГДАР

13.02.2026

Экосистема «МГКЛ» — как она работает на практике

Экосистема «МГКЛ» — это единая логика оборота активов и капитала. Один и тот же товар или сделка может проходить через разные контуры группы, меняя форму, но оставаясь внутри управляемой...

МГКЛ

13.02.2026

Мой Рюкзак #63: ВТБ - дальше без меня, меняем на более крепкий банк, дивидендные отсечки близко

Февраль продолжает радовать стоимостных инвесторов, все по стратегии, которую описывал в конце прошлого года Прошлый пост тут — smart-lab.ru/mobile/topic/1260904/  Было 25,9 млн...