Будни алготрейдера 20032016

Напишу-ка себе на память. Поскольку в командировке уже 3 неделю — не охота было писАть. Идут умственные бои с собой и алгоритмами, только сегодня исправил (как думаю) индикаторы, следующая неделя покажет. К Т2 (индикатор с начала часа) добавил модификацию Т3 (индикатор с начала дня). Скорее всего в этом что-то есть, даже «кривые с логической ошибкой» Т2 и Т3 держаться в +. U1 освободил от лишних фильтров на вход, что сразу снизило кол-во стоп-лоссов. Тоже держится в +. Есть еще идеи, но всему свое время.
все сделки записаны, на комоне подтверждение.

в верхней части ПнЛ (по корзине стратегий) за 18.03.2016 из -6% в 0%, что конечно пример не правильной работы индикаторов

Пример «кривых» индикаторов

алготрейдинг торговые роботы

kvazar

Москва

1 552

с 9 августа 2011

4 Комментария

nik
20 марта 2016, 15:01
«Т2 и Т3 » — это модели терминаторов?
-1
- kvazar
  20 марта 2016, 16:14
  nik, не думал об этом, но похоже пока лучшие модели у меня
  0
- Дмитрий Тюриков
  20 марта 2016, 16:19
  nik, тоже мозг уже кипит, от алгоритмов и их возможных вариантов) В добавок работы по параболику, натолкнуло на мысли следующие видео:
  
  www.youtube.com/watch?v=7zRNmvpi3zw
  
  www.youtube.com/watch?v=Geu2g90DoyQ
  
  Безиндикаторные стратегии заточеные на поведение цены.
  0
  - kvazar
    20 марта 2016, 17:55
    Дмитрий Тюриков, Т2 и Т3, например индикаторные, не заточенные на поведение цены — антипод.
    0