Помогите с опционами.

Если я считаю, что на следующий день будет мощная вола, причем цена может сделать расколбас-сходить в обе стороны и вернуться близко к открытию дня, или может быть мощное движение в одну неопределенную сторону с ложным пробоем(таков вариант более вероятен). Какую конструкцию при таких ожиданиях брать лучше всего( я думаю-стренгл), какие страйки(дальние или ближние) и какую серию, при условии, что я планирую войти в позицию на открытии рынка, а выйти перед закрытием рынка.

опционы помощь

ololosha

Москва

2 307

с 24 апреля 2013

26 Комментариев

Forts
17 марта 2016, 22:45
на рынке верить на слово никому нельзя. На рынке можно верить только собственному иследованию. А иначе никак
+2
Egorax
17 марта 2016, 22:47
Берите ближайший страйк к БА, т.е. например ФРТС=87000, тогда стройте конструкцию на страйке 87500
+3
- ololosha
  17 марта 2016, 22:50
  Egorax, спасибо! а по серии можете посоветовать?
  +1
  - Egorax
    17 марта 2016, 22:58
    ololosha, конечно текущий месяц, на нем максимально вола будет отражаться на цену опциона + ликвидность есть
    +2
    - ololosha
      17 марта 2016, 22:59
      Egorax, спасибо еще раз!
      +1
      - Egorax
        17 марта 2016, 23:03
        ololosha, и если ловить волу в течении дня то лучше стреддл а не стренгл
        +2
  - Александр (aleksandr752)
    18 марта 2016, 03:41
    ololosha, серия ближняя, для торговли внутри дня подойдет.Только, что бы эффективно дельта-нейтралиться внутри дня робот нужен, для балансировки в ноль по дельте+ ликвидность+ спред узкий. Не все так просто на самом деле, будете часто попадать из-за отсутствия движения по б.а или по веге. По сути, стратегия ваша торговля волатильностью. В ручном режиме, внутри дня с большим количеством сделок не получится, нужен робот для эффективной работы.Если несколько сделок в день, то можно и ручками…
    +2
    - ololosha
      18 марта 2016, 09:14
      Александр (aleksandr752), спасибо! сделка будет одна. с утра открыта, вечером закрыта.
      +2
Dachnik
17 марта 2016, 22:48
Если такие мысли тебя посещают, то сиди в кеше ибо маркеты занизят волу тупа выставляя нелепые заявки либо нарисуют цену…
+1
in8estor
17 марта 2016, 23:46
если нужно взять движение БА и рост волы через опцион, то просто покупай либо пут либо кол. Если продать волу, то можно стренгл. Вообще поаккуратней с опционными конструкциями. У ближних страйков и страйков в деньгах ценники высокие и дельты, у тех что вне денег и го и дельта и премия пониже
+2
Иван Петров
18 марта 2016, 07:06
Третьи страйки от центрального.

Или по доске опционов смотрите и «жените» срайки где ОИ самый высокий
+5
- Rgt
  18 марта 2016, 12:57
  Иван Петров, а что дает высокий ОИ на страйке?
  +2
  - Иван Петров
    18 марта 2016, 13:24
    Rgt, Просто это «значимые страйки», то есть помимо того что они «ликвидны», цена там «задержится или останется в рамках этих страйков.
    
    Когда она не вернется в рамки? Когда ОИ поменяется и появятся новые страйки с высоким ОИ.
    
    При такой опционной торговли, важно чтобы цена не улетала далеко от тсрайков, вот почему такая стратегия подходит.
    
    Кстати по ней торгуют и базовым активом тоже… но это совершенно другая история
    +7
    - Rgt
      18 марта 2016, 13:35
      Иван Петров, спасибо за информацию! Было интуитивное предположение, что БА тянется к страйкам с большим ОИ.
      Сейчас думаю, что вероятней что сработает — 2й, 3й страйк от ЦС брать. Полагаю, что даже после понижения волатильности, если купленный купленный страйк выходит на ЦС — премия хорошая(т.к. ЦС практически сохраняется, соответственно своей неделе до экспирации).
      А если 5й, 6й берешь с целью выйти через 2,5тыс.п или 5тыс. то можно в большинстве случаев угодить на понижение волы…
      +1
      - Иван Петров
        18 марта 2016, 14:14
        Rgt, Работает 3 страйк, оттуда гарантия, если цена дошла быстро, будет хороший отскок, пятый работает на импортных рынках, на наших там ликвидности ноль поэтому по моему там даже по теор цене видно, что не работает.....
        
        Ну и помните, что это сейчас рынок такой наш-летает))) в спокойном состоянии многое не будет работать
        +7
        Rgt
        18 марта 2016, 16:03
        Иван Петров, про 3й страйк не видел. По опционной теории не силен. Видимо фьючерсный подход все юзаю) Ориентируюсь на волатильность рынка(с какой амплитудой ходит), поэтому придерживаюсь соображения что 2,5тыс.п. БА по сигналу часто делает, 5т.п. реже, но тоже реально. Отсюда и трейды, из расчета след.страйк(2,5т.п.БА) и как основное — ход на 5т.п. т.е. закрытие ч/з страйк от входа. С позиции взятия вероятностной цели.
        Если движение берет силу, то можно переложиться на страйк ниже.
        Одним словом, придерживаюсь идеи близких перекладок и фиксации, но все на опционах вне денег.
        +2
        Иван Петров
        18 марта 2016, 17:03
        Rgt, Да я все хотел обстоятельно расписать стратегию торговли БА по опционным уровнем но руки не доходят… а вообще хорошая была стратежка, когда нибудь напишу
        +3
        Rgt
        18 марта 2016, 17:09
        Иван Петров, будет интересно познакомиться с мыслями. Если не составит труда, мне инвайт на этот топик — буду признателен.
        +1
        Иван Петров
        18 марта 2016, 17:15
        Rgt, Ежели напишу)))
        Восстанови старый жесткий там и статистика и мысли полный файл как ковалась это стратешия, по моему 2011-2012 год надо спросить у обладателя, она до сих пор по такой стратегии работает… одно плохо мало сделок, но ход мыслей там примерно такой же по страйкам
        +3
        Rgt
        18 марта 2016, 17:26
        Иван Петров, не совсем понял где искать)) если не сложно, линк на это дело можно)
        В принципе детали не так важны, главное суть ухватить, идею;)
        +2
        Иван Петров
        18 марта 2016, 17:34
        Rgt, Линка нет, просто нашел у себя на жестком диске, но если «пнете » меня в начале апреля, то причешу файл и выложу
        +2
        Rgt
        18 марта 2016, 17:39
        Иван Петров, добро)
        Черкану в личку. Теперь главное самому не забыть)))
        Удачной торговли!
        +2
        Иван Тишевской
        22 марта 2016, 22:58
        Иван Петров, поделитесь и со мной принципами, очень интересная тема, сам об этом думаю но не могу разрулить )))
        
        +1
        Иван Петров
        23 марта 2016, 07:00
        Иван Тишевской, Чть позжей, в апреле))) Это не будет секретом, это будет блог, я все расскажу и даже дам ту историю и аналитику что есть у меня
        +3
        Иван Тишевской
        23 марта 2016, 08:43
        Иван Петров, спасибо, будем ждать, сам пытаюсь связать и применить в торговле обьемы фьючей, опционов и БА, но пока не продвинулся в этом вопросе
        +1
        Иван Петров
        23 марта 2016, 08:52
        Иван Тишевской, Да вроде про это было много написао, просто надо связаь месяц и квартал, фьюч ПРОСТО как движение, а вот ОИ опционов как «проба в чистый стакан»
        
        Тут ВАЖНО знать какие страйки анализировать.
        
        НО удар в удра движение не предскажет, однако для заработка совсем уж такая точность не нужна, важно знать КОГДА анализ будет верен и даст возможность «безопасного входа»
        
        +3