Василий
Василий личный блог
16 марта 2016, 17:00

Выкладываю тиковые исторические данные

Я алготрейдер и торгую на CME. Потратил безрезультатно значительное время на поиск свободных для скачивания исторических данных по фьючерсам в интернете. И недавно, сжав зубы, принял решение купить их – тиковые данные по четырем инструментам GC, ES, CL, NQ.

Для коллег, кто пользуется 5-минутками и выше, я решил выложит в свободный и бесплатный доступ 5 минутные OHLCV за всю историю:

GC — smart-lab.ru/blog/316383.php
ES — smart-lab.ru/blog/316408.php
CL — smart-lab.ru/blog/316497.php
NQ — smart-lab.ru/blog/316533.php

Upd: Здесь все оптом и в нормально сжатом архиве turbobit.net/53tle0u1k2qn.html

Тем же кто, как и я нуждается в тиковых данные у меня следующие предложение:

Я выкладываю всю историю по тиковым данным, но не бесплатно, а за небольшую часть от стоимости — за 5000р.

В чем профит для сообщества смарт-лаба?

— Кому не нужны тики: получает 5 минутки бесплатно

— Кому нужны тики: получает их за малую долю

— Каждые 10 человек взявшие тики, позволяют мне купить еще один контракт, который я также выложу. Причем заплатившие за тики получают эти дополнения бесплатно, как и обновления новых периодов по имеющимся

— Периодически буду выкладывать обновления по новым периодам: в свободный доступ 5 минутки, и тиковые для оплативших

В чем профит для меня?

Один раз потратив на данные хочу получить и другие контракты без дополнительных затрат. Т.е. вместе с теми, кому нужны тики в «складчину», причем неся основные затраты на себе. Т.е. выгода обоюдная!

Для получения тиковых данных обращайтесь в личку!

Формат данных и пример файла следующий:

Symbol;Date;Time;Price;Volume
ESM16;20150412;170434279;2072.00;2
ESM16;20150416;053510588;2071.50;1

Symbol — код контракта в формате SSMYY (SS — код спецификации, M — код месяца, YY — год)
Date — дата бара в формате YYYYMMDD (часовой соответствующей биржи)
Time — Время бара в формате HHmmssfff  (часовой соответствующей биржи)
Price — соответствующие цены
Volume — объем в контрактах

Часовые пояса: ES и NQ — СМЕ (Центральное время US), CL — NYMEX (Восточное время US), GC — COMEX (Восточное время US)

Качество и глубина данных отменная! Точные период по каждому контракту указан в имени файла (т.е. перейдите по соответствующей ссылке и увидите период)

43 Комментария
  • Дед Нечипор
    16 марта 2016, 18:24
    Жаль, интересуют данные именно с возможностью определения покупка или продажа, правда не настолько глубокие, где-то до 2007г, причем с надежного источника.
  • KonstantinD
    16 марта 2016, 19:12
    Василий, спасибо! На мой взгляд идея хорошая, буду рад, если у вас все получится. Мне лично тики не нужны, но был бы рад минуткам. Нет ли в планах выложить в свободный доступ минутные данные? И логичный вопрос, про тип склейки контрактов, то что по английски называют adjastid. Там где контракты идут друг за другом, гэпы между контрактами как-то отрегулированы? Если да, то как? И если нет, то в какие сроки (по какому алгоритму) происходит смена контрактов. Очень надеюсь на содержательный ответ, поскольку без него ценность выложенных данных несколько снижается.
  • Leo
    16 марта 2016, 19:34
    Тоже заинтересован в минутках. А какой взнос за доступ?
  • Матвеич
    16 марта 2016, 20:30
    с BidPrice,AskPrice и BidVolume,AskVolume тики нужны, а просто price нахрен не всрался
    можно сделать складчину и выкупить например у iqfeed, у них более точный фид и история

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн