Обмен идеями между системостроителями...

Сначала анекдот про идеи и нас с вами...

----------------------
Приходит еврей к раввину.
Еврей: Ребе, у меня куры дохнут! Что делать?!
Раввин: Надо подумать… Слушай, а у тебя двор у дома какой формы?
Еврей: Ну, прямоугольной.
Раввин: Сделай его квадратным!

Через неделю...
Еврей: Ребе, куры так и дохнут! Что делать?!
Раввин: Сделай двор круглым!

Через неделю...
Еврей: Ребе, куры так и дохнут! Что делать?!
Раввин: Сделай двор треугольным!

И т.д....

В конце концов...
Еврей: Ребе, все куры сдохли!
Раввин: Таки все сдохли?! Жаль… А ведь у меня еще столько идей!!!

-----------------------

Теперь по теме. У меня вот какая мысль...

Предположим, вы тестируете системы, то есть идеи. (хи-хи)
Предположим, какие-то идеи вы проверили и убедились, что они не работают.
Предположим, какие-то идеи вы проверили и убедились, что они работают.

А почему бы нам с вами не делиться результатами, которых не жалко?
Имею в виду те, которые не раскрывают ваш «грааль», но, по вашему мнению, могли бы помочь коллегам не наступать на те же грабли и сэкономить время.
Результаты — имеется в виду в виде постулатов, а не в виде таблиц или, упаси Боже, кодов...

Например:
1. Я ни на одной системе не смог добиться улучшения результатов с использованием фиксированного Тейк-профита. Только ухудшение.
2. Ограничение дневных потерь или дневных убытков ведет также к ухудшению результатов системы.

Возможно мы с вами вместе и найдем то подобие «грааля», к которому стремимся.

Всем, написавшим что-то вразумительное, независимо от характера высказывания — по традиции — плюсы.

PS. Понимаю, что сейчас многие отдыхают, но если пост найдет отклик, буду повторять его периодически.

торговые роботы системная торговля

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

55 Комментариев

AE-trader
03 января 2012, 18:37
Трейдеры грубо делятся на две категории. 1. Те кто свято верит, что если поделятся своей системой с другими, то их система станет от этого работать лучше (типа остальные будут действовать в том же направлении и.т.д.) 2. Те кто думает строго наоборот. ИМХО — последних гораздо больше… так что вряд ли...:)!!!
+2
Александр Муханчиков
03 января 2012, 18:37
1. Есть у меня системы, которые заметно улучшились благодаря тейк-профиту.
2. Есть у меня системы, которые улучшились благодаря ограничению дневных убытков \ входов.
+5
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 18:43
  Александр Муханчиков, Ну это мне ответ. А свое что-нибудь?
  0
  - moneymaker
    03 января 2012, 18:53
    CamarillaDaily, поддержу Шуру, какие-то хитроадаптивные стопы-тейки не привели к улучшениям. пока.
    
    но я пробую периодически, системы-то разные :)
    0
    - CamarillaDaily
      03 января 2012, 18:54
      moneymaker, Так это ты меня, а не его поддержал. Он сказал, наоборот…
      0
      - moneymaker
        03 января 2012, 18:56
        CamarillaDaily, не, я сказал, что тейки в упнктах улучшают все мои системы
        0
moneymaker
03 января 2012, 18:55
хз даже что сказать тут.

грабли они такие грабли…

что русской системе хорошо, то немецкой смерть:))

сам для себя понял, что должны быть блоки у систем, и их нужно как кирпичики примерять к ней, подошло-не подошло.

универсальных улучшателей всего подряд не нашел
+2
Евгений Николенко
03 января 2012, 20:14
Тэйк профит не обязательно ухудшает систему.
Если пользоваться вариантов «давать прибыли течь», то да, будет хуже.
Но так же есть вариант когда производится вход по конкретному патерну. намечается коррекция или завершение коррекции, отбой или пробой, а может так какие-либо еМашки пересеклись, суть не в этом.
Главное увидеть сигнал (или набить базу в алерты(оповещение по заданным параметрам)) и ждать их реализации.
Сценарий случился зашли, короткий стоп, быстрая прибыль, и все, никаких «серьезных» отношений.

Проблема такого сценария это малое количество(относительно) активов или при большом депо не хватка ликвидности.
Я пока, что с такой проблемой не столкнулся (нисчий я).

Высиживать один фьюч РИХИ, РИМА или не дай бог РИЗА какого-нибудь, конечно не вариант.

Все написанное выше к тому, что фиксация прибыли(исключительно в определенной манере торгов) дала мне положительный результат…
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 20:21
  Евгений Николенко, На бэктесте системы или в реале руками? Принципиальный вопрос…
  +1
  - Евгений Николенко
    03 января 2012, 20:24
    CamarillaDaily, руками
    +1
SPAYS
03 января 2012, 20:26
устал- отдохни…
выпил-закуси…
видишьпьяный обойди…
+1
Сергей Воронцов (sergey-110)
03 января 2012, 20:29
MICEX(ММВБ) 03.01.2012 20:11
open low high last change close volume
1444,76 n/a n/a 1446,56 + 3,161% 1402,23 13 518 631
НЕТ ловушек, правильный гэп на сегодня вверх выполнен — на завтра правильный гэп вверх
правильные гэпы на 04,01
футси вверх, есть медвежья ловушка 5625-5608
ртс вверх

акции
гп вверх, ловушек нет
рн ровно, ловушек нет
сб вверх, обновили день хай на закрытии — это знак шортокрыла, есть медвежья ловушка 81-80,40
гмк -вверх, из медвежей ловушки выпустили
втб вверх, ловушек нет
рг ровно, медвежья ловушка 0,997-0,9925
+1
Apollo13
03 января 2012, 20:53
Для фьюча РТС выхода лучше чем трейлинг стоп не нашел, плюс можно ловить длинные хвосты, этим можно улучшить профит фактор системы.
+1
ves2010
03 января 2012, 21:13
давайте лучше эквитями померяемся и табличками ;-)
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 21:25
  ves2010, Мы с тобой уже письки оголили давно. А больше чо-та никто не хочет…
  0
alexv1975
03 января 2012, 21:27
Сейчас тестирую связку такую: уменьшение отступа тейк-профита по мере роста прибыли и снижении скорости движения. Что-то вроде скользящего стопа по параболику получается. Вроде работает.
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 21:32
  alexv1975, «Продолжение теста»? Или бэктестинг?
  0
  - alexv1975
    03 января 2012, 21:36
    CamarillaDaily,
    в реале после 10 числа буду гонять. пока бэктестинг. Никак не могу согласиться отдавать 900п без фикса. И обрезать раньше времени больше 1000п не хочется, т.к. перезаходы на новом пробое только упускают профит. поэтому ищу варианты оптимального выхода.
    +1
Vedroid
03 января 2012, 23:08
Блин, ну неужели опыт других не учит? Диалектически грааля не существует, на этом и стоит фондовый рынок. Есть схемы, которые позволяют получить положительное матожидание
на определенных профилях (состояниях) рынка в определенный момент времени. Задача, собственно, стоит в определении этого профиля и применении адекватной ему стратегии. И лично мое мнение (из опыта), чем проще стратегия, тем лучше.
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 23:21
  Vedroid, Бесспорно…
  0
inc
04 января 2012, 10:07
Откуда профит? От тех у кого лось. И любой обмен идеями (тем паче рабочими) это уменьшение их лося и своего профита. Имхо как то так.
+1
Марат Х
20 января 2012, 19:03
из отдельных хороших идей один грааль не свинтишь. например на трендовых моделях я всегда использую вход при пробое хая предыдущего бара, но для других систем это не действует, системы то разные по смыслу
0

Читайте на SMART-LAB:

Российский рынок недвижимости: почему торговые центры и офисы теряют популярность, а в лидеры выходят ЦОД и склады

Российский рынок коммерческой недвижимости переживает структурную трансформацию. Традиционные сегменты — торговые центры и офисы класса B — теряют привлекательность для инвесторов,...

Финам Брокер

27.02.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Рынок часто движется импульсами, и тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые заметные события и...

Альфа-Инвестиции

27.02.2026

Полисы ДМС дорожают ускоренными темпами

Газета «Коммерсант» выпустила материал на тему добровольного медицинского страхования (ДМС). Рынок ДМС в 2026 году вошёл в фазу ускоренного подорожания: тарифы по корпоративным договорам выросли...

Ренессанс страхование

27.02.2026

Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research

Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на нашей конференции по облигациям. Кого удалось...