14 марта 2016, 14:40

Коллеги, кто точно знает, по какому принципу склеены фьючи, данные по которым доступны для скачивания на сайте Финама? Поделитесь информацией..

Коллеги, кто точно знает, по какому принципу склеены фьючи, данные по которым доступны для скачивания на сайте Финама? Поделитесь информацией…

финам склеенные фьючерсы вопрос

melamaster

Sergey Pavlov

Красноярск

482

21 086

с 9 ноября 2015

5 Комментариев

xxxyyy
14 марта 2016, 16:38
На примере Си: с 10 числа месяца экспирации начинается новый контракт. Т.е. 9 марта си 3.16 а с 10 марта уже идёт 6.16 .
Если 10 приходится на выходной, то до 10 старый, после 10 новый.
Золото вроде также.
Остальные лучше смотреть — может и иначе.

0
- Sergey Pavlov
  14 марта 2016, 18:13
  Yuri, новые контракты начинаются намного раньше. например, сейчас торгуются одновременно мартовский, июньский, сентябрьский, декабрьский и не только фьючерсы по доллару.
  Суть вопроса в том, как технически делается склейка у финама. В какой момент делается склейка и как учитывается эффект контанго.
  0
  - xxxyyy
    14 марта 2016, 19:22
    Sergey Pavlov, так я и написал именно про то, как технически и в какой момент делается склейка у финама. Сказав «начинается» я имел ввиду то, что он с этого момента начинается момент склейки.
    Эффект контанго не учитывается. Просто тупо начиная с 10 числа месяца экспирации вместо баров ближайшего к экспирации контракта (который на самом деле если это Си будет торговаться ещё до 15 числа) в скачанных данных идут бары следующего за ним контракта.
    +1
    - Sergey Pavlov
      15 марта 2016, 03:46
      Yuri, благодарю вас.
      0
StockChart.ru
05 июля 2017, 00:18
ru-ticker.com/SearchTicker?needle=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%BD

Вот тут можно смотреть склеенные фьючерсы
+1