Немного улучшил систему на 2012 год...

Добавил одну фичу в систему smart-lab.ru/blog/31226.php Некоторые параметры приятно изменились к лучшему...

торговые роботы

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

26 Комментариев

moneymaker
03 января 2012, 00:31
ооч симпотичный график!

сие граалем зовется :) к сожалению предыдущая ссылка не работает
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 00:38
  moneymaker, Да, почему-то не работает. Если зайти через профиль — то работает. Глюк сайта...))))
  0
CamarillaDaily
03 января 2012, 00:37
А фича заключается в разных размерах стопов для лонгов и шортов в зависимости от положения цены относительно SMA. Хоть и не люблю мувинги (вернее все остальные индикаторы вообще не признаю, а мувинги просто не люблю), но для этой цели оказалось полезно…
+1
- kord
  03 января 2012, 00:44
  CamarillaDaily, в ссылке точка лишняя в конце
  +1
  - CamarillaDaily
    03 января 2012, 00:45
    kord, Спасибо, исправил…
    0
moneymaker
03 января 2012, 00:48
у системы не очень большая средняя сделка, система выдержит проскальзывание? (комиссия вроде уже учтена)
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 00:51
  moneymaker, 5000 сделок. Выбирай на какое проскальзывание умножить, чтобы убить 500 000 р (833 000 пп) прибыли… Все просто…
  0
  - moneymaker
    03 января 2012, 00:54
    CamarillaDaily, кашмарить не буду, но 20п лучше учесть на этапе бектеста (порой может больше будет, но среднее вряд ли выйдет за это значение)
    
    по грубым подсчетам, 1/8 — 1/10 прибыли пойдет на оплату проскальзывания.
    
    вроде все:) в остальном успехов в захвате мира
    
    с учетом реинвестирования, кривая дохдоности должна стать похожей на экспоненту
    +1
    - CamarillaDaily
      03 января 2012, 00:57
      moneymaker, Нет, не будет((( Шарп маленький у системы = 2.7. С реинвестированием начинает скакать как бешеная. Поэтому на реале будет фикс надолго.
      0
      - moneymaker
        03 января 2012, 00:59
        CamarillaDaily, а большой шарп — это сколько?
        
        чтобы не скакала — увеличивайте сайз на просадках
        +1
        CamarillaDaily
        03 января 2012, 01:13
        moneymaker, Нет, это не правильно. Допусти макс просадка у системы 10%. Если я с каждым минусовым процентом сайз, например, удваивать буду, будем считать на каком проценте счет обнулится?
        0
        moneymaker
        03 января 2012, 01:16
        CamarillaDaily, тэкс, если у вас MAX DD 10тыс, вы вправе ожидать, что на реале она будет превышена незначительно, значит, увеличив сайз при -6000, вы рискуете на 6к меньше на каждый новый фьюч при прочих равных.
        
        я не говорю разгонять сайз, чем дальше вглубь, тем больше контрактов. я говорю про выбор времени для увеличения сайза
        +1
        CamarillaDaily
        03 января 2012, 01:25
        moneymaker, Я подумаю над этим, спасибо. Но с ходу такие мысли: Какой смысл гнать увеличенным сайзом от макс или близкой к макс просадки? Ну допустим выскочит след сделка выше просадки. Все равно эквити получается рваная. Если рекавери высокий, то система все равно себя вытянет…
        0
        moneymaker
        03 января 2012, 01:29
        CamarillaDaily, Если рекавери высокий, то система все равно себя вытянет… «вытянула бы» :) я тут сегодня обтестился жертв переоптимизации, увы, поэтому несмотря на их высокий рекавери, на out of sample отрезках они сливали или в ноль шли. поэтому будущее оставим на совести рынка :)
        
        увеличив сайз, вы все равно возьмете на себя риск того, что система уйдет в просадку равную или превышающую MAX DD. так не лучше ли вторым фьючем рисковать чуть поменьше, все равно в равной степени будучи уверенным в том, что система работает? (т.е. все равно предполагая увеличение сайза в будущем)
        +1
        moneymaker
        03 января 2012, 01:30
        CamarillaDaily, а пирамидинг позы близко к MAX DD даст вам более рваную эквити на отдельном промежутке, но более быстрый выход из просадки. если есть возможность у депо переживать рваные времена, почему бы этим не воспользоваться…
        +1
        moneymaker
        03 января 2012, 01:31
        moneymaker, главное без фанатизма :) я не говорю про увеличение позы до макс плеча и тд, я сторонник адекватного управления рисками :)
        +1
        CamarillaDaily
        03 января 2012, 01:38
        moneymaker, Может быть… Я подумаю…
        0
        CamarillaDaily
        03 января 2012, 01:14
        moneymaker, Большой вон у людей видел 5-6… Я бы лучше мин процента прироста добился, но макс Шарпа… Тогда с реинвестом в небеса…
        0
  - moneymaker
    03 января 2012, 00:55
    CamarillaDaily, или тут не 1 фьючерс? а какой-то процент от счета под сделку?
    +1
    - CamarillaDaily
      03 января 2012, 00:58
      moneymaker, 1 контракт
      0
ves2010
03 января 2012, 10:40
посмотри таблицу сделок — явно идут сделки на открытии…
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 16:16
  ves2010, Извини за занудство, но я, где-то уже в 5-й — 6-й раз именно тебе повторяю во всех своих постах: СДЕЛКИ НА ОТКРЫТИИ НЕ ИДУТ!!!
  0
wavelet
03 января 2012, 17:24
пора её уже в реал режим ставить, чтобы развеять сомнения о ровности эквити
+1
- CamarillaDaily
  03 января 2012, 17:52
  wavelet, Завтра поставлю. Счет будет на Смартлабе. Сегодня дорабатываю робота. Сначала, пару дней могут быть сбои технологические.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Обновление терминала БКС: ускорение стакана и сохранение шаблонов рабочих столов

Мы продолжаем развивать терминал для более комфортной и быстрой торговли. В очередном обновлении — два заметных улучшения, которые экономят время, повышают персонализацию и помогают безопасно...

БКС Мир инвестиций

12:43

Самолет лидер по объему ввода жилья в МО

Друзья, привет! Продолжаем делиться своими результатами. 🚀 По данным Главстройнадзора МО , мы стали лидером по объемам ввода жилья в Подмосковье в 2025 году! Всего за год в Московской...

Самолет

08:47

EUR/USD: Пан или пропал? Ретест треугольника ставит ультиматум

Европейская валюта, протестировав сопротивление 1.1918, повторно устремилась вниз для ретеста пробитой границы треугольника. На этот раз касание трендовой линии выглядит максимально уверенным....

Tickmill

07:24

Россети Ленэнерго. Отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г. Опасения оправдались - обесценение съело прибыль

Компания Россети Ленэнерго опубликовала отчет об исполнении инвестпрограммы за Q4 2025г., где показаны финансовые показатели компании по РСБУ в 4 квартале (ну и понятно за целый год):...