Опционы по взрослому (индюк vs черный гусь)

На суд публике выносится индюк в виде черного гуся и моего имени.

Он рассчитывает историческую (реализованную) волатильность. И пока, уважаемый мною, Владимир Твардовский из ФИНАМа готовит доклад для Опционной конференции на тему: «Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке», мы уже все узнаем, увидим и туда не пойдем. А возьмем наши две тысячи и отправим их моему другу smart-lab.ru/profile/kahuna/. Как отправлять? Это вы ему в личку пишите. А вообще очень талантливый парень. Сей час выкладывается самый простой алгоритм. У нас есть формулы Янга-Шланга, так там формул на целый лист. По желанию kahuna выложено в открытом коде. Так что если вы будите цепляться, то вы то сами сделали что нибудь? А человек реально посвятил этому время для общего блага. А Мартынов Тимофей должен присвоить ему орден. Тимофей это только первый индикатор, вообще их должно быть восемь. Можем в твоем хранилище сделать, что бы все ссылки через тебя проходили.

В тех задании, я описывал свойства индюка. И вот что получилось. Это базовая формула. Потом мы работаем еще со временем.

 К сожалению, она не вставляется на этом сайте. Может я не умею, а может она очень секретная. Поэтому опишу словами.

Индюк берет две японские свечи и долго ищет где у них Clous. Что бы это было быстрее, лучше работать с барами-растабарами. Когда он находит Клоус текущей свечи, он быстро его делит на Клоус предыдущей свечи или бара, тут уж как пойдет. И так он делает много раз, пока не закончит. После этого он находит натуральный логарифм каждого разделения и возводит все это в квадрат, что бы получить только положительные результаты. После чего он идет в меню настроек и смотрит, какой период усреднения вы там задали, число N. По умолчанию оно 10 и индюк складывает десять раз то, что он возводил в квадрат. Потом, индюк умножает все это не единицу и делит на N-1. (был бы гусем, сразу бы разделил). Ну и на первом этапе, достает из всего этого корень квадратный. И это только начало.

Потом мы, уже без индюка, начинаем думать, как в суп не попасть. Нам надо выбрать период в днях, что бы извлечь из него корень, умножить на сто и получить число, выраженное в годовой волатильности. Количество дней записывается в меню индюка. Из расчета, сколько японских свечей в периоде. Или, по простому, сколько дней в году, если смотрим дневной график, сколько недель, сколько часов рабочих. И тут вы имеете полет для фантазии. Цифры стоят по умолчанию для каждого ТФ, но вы их можете менять. Потому что, кто то работает 12 часов в день, а кто то 24, а деньги вообще не спят. От этого волатильность у вас будет разная. Но об этом расскажет Владимир Твардовский на опционной конференции.  Еще в параметрах можно задать, сколько цифр после запятой будет показано на графике. Все остальные мульки, типа картинка с дулей или черной птицей еще дорабатываются. Ждем и от вас предложений по улучшению. Только конструктивных. Советы, типа, встроить скрипт по принудительному выставлению заявок и дистанционной их активации с моего компа не присылайте. Это уже запатентовано и засекречено разработчиками и будет использоваться в других версиях.

Теперь, для чего это нужно. Смотрим заголовок данного топика и видим, что про это ни чего нет. А значит, мы будем разбирать это позже. А пока, расскажу, куда этот индюк вставлять. У вас должен быть Quik Workstation. Если нет, то обратитесь к своему брокеру ITInvest. Надо найти его папку и сделать там папку под названием LuaIndicators. В этой папке надо сделать еще две папки: одна должна называться include, вторая ЛПДНЛСоО, что означает «Любимый Профессор Дима Новиков Лучшие Статьи об Опционах». Полученный архив разархивируем в LuaIndicators. Копируем мои топики про опционы, внимательно читаем, аккуратно подшиваем и кладем в папку ЛПДНЛСоО. Теперь по стандартной процедуре. Открываем некий график, выбираем добавить график индикатор и в отрывшемся списке находим HVDNovikovCIToCI  выбираем, новое окно и поехали. Сравниваем с option.ru, ATR и волатильностью опционов. Меняете время, таймфреймы. В общем издеваетесь над индюком, что бы помочь нам его улучшить. Все записываете в папку, но вы знаете в какую и присылаете нам.

ЗЫ Кстати, ссылка на индюка для скачивания.  

https://drive.google.com/file/d/0B0BsCR99vVs8VHZKc0FNaHV4d00/view