Вопрос по парному трейдингу. Функция Z score.

Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида:
Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1))
Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)

Парный трейдинг

Ivor

Махачкала

639

с 31 декабря 2014

6 Комментариев

yurikon
10 марта 2016, 18:06
Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score. Просто умное название простых вещей. На практике точки входа будут = ma ± N*stdDev. Как не удивительно, но иногда постоянные величины отклонений дают лучший результат, чем стандартное отклонение.
+1
- Ivor
  10 марта 2016, 18:23
  yurikon, «Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score»
  Получается, я верно привел формулу?
  Вы пользуетесь z score?
  0
yurikon
10 марта 2016, 18:45
Да, только для сделок ван нужна цена, а не нормированный спред )))
+1
yurikon
10 марта 2016, 18:52
Забыл написать, коинтегрированный вид, это коэффициент Y=a*X, где X и Y это цены на парные инструменты. До нормировки надо еще a подобрать. Это может быть соотношение бэта-коэффициентов акций.
+1
- Ivor
  11 марта 2016, 00:55
  yurikon, это да. бета это отдельная тема.
  Спасибо за ответы!
  0
asteroid
14 марта 2016, 16:49
а я вот вас совсем не понял. всегда строил отношение цены одного инструмента к другому и торговал это отношение от уровня к уровню. а тут что?
0