Вопрос знатокам парного трейдинга.
Правильно ли я понимаю функцию Z score, для приведения ряда в коинтегрированный вид.
Как известно, его формула Zt = (спред — sma)/станд.отклонение.
Само стандартное отклонение в случае парного трейдинга находится так, насколько я понимаю:
Находим среднее значение спреда (не sma!?)
Отнимаем от числового ряда средние значения т.е. спред — среднее значение спреда
возводим в квадрат каждое полученное число.
Далее, делим это число на количество_баров-1.
Извлекаем из полученного числа квадратный корень. Получаем станд.отклонение.
Получается формула вида: Zt = (спред — sma)/SQRT((((спред — сред.знач)^2)/i-1)) Правильно ли я понял все?
И вообще, если ли смысл в z-score, если торговать не руками, а роботом? У меня такое ощущение, что он сделан для красоты, и можно спокойно торговать отклонение от средней)
Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score. Просто умное название простых вещей. На практике точки входа будут = ma ± N*stdDev. Как не удивительно, но иногда постоянные величины отклонений дают лучший результат, чем стандартное отклонение.
yurikon, «Если Вы будете измерять отклонение от средней в величинах стандартного отклонения — это и будет Z-score»
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Забыл написать, коинтегрированный вид, это коэффициент Y=a*X, где X и Y это цены на парные инструменты. До нормировки надо еще a подобрать. Это может быть соотношение бэта-коэффициентов акций.
ИМ, к сожалению или счастью России придется рано или поздно поступиться суверенитетом части территорий на определенных условиях и если бы это было сделано ранее, то масса наших людей жили бы счастл...
Пенсионер на вахте,
А вы как думаете? Акцию нужно держать и докупать все проливы, т.к наши уже обо всем договорились, а на встрече в саудовской аравии просто согласовывали дорожную карту по со...
ВНИМАНИЕ, осторожно!!! РТС опустится скоро ниже 492,59 пунктов и это 1000% Вот и думайте сколько скоро будет стоить доллар.РТС супер техничный индекс, Моекс — нет. Совет — никогда не пытайтесь Моекс а...
alexius,
Было такое. Проверь частоту на которой работает процессор например hwonfo. У меня ryzen 1700 частота должна быть 3200 MHz. А показывал 1500 MHz. Оказалось в виндовсе стоял режим энергос...
Получается, я верно привел формулу?
Вы пользуетесь z score?
Спасибо за ответы!