квик автостоп

Здравствуйте. Пишу простой скрипт выставления автостопа на луа для квика. Работаю только на фьюче ртс.
1. выставил я заявку на покупку одного фьюча. заявка исполнилась, открытых позиций 1 (для лонга). как узнать цену, по которой открылась позиция? через функцию OnTransReply или как то по другому? OnTransReply вроде не всегда гарантированно приходит.
2. выставил я заявку на покупку стапидцот фьючей. заявка исполнится по разным ценам (чем бОльшее количество фьючей, тем бОльший спред.
как в этом случае узнать цену открытия позиций?

quik LUA qlua автостоп-лосс для quik

Валентин

Владивосток

с 14 января 2016

11 Комментариев

Eldar Shaymardanov
05 марта 2016, 14:41
smart-lab.ru/blog/313800.php#comment5336937
0
Karim
05 марта 2016, 14:45
Для того, что бы узнать цену исполнения заявки нужно анализировать таблицу всех сделок.
0
nwtour
05 марта 2016, 14:46
В OnTrade() приходит объем и цена по которой совершилась сделка
0
- Валентин
  05 марта 2016, 14:58
  nwtour, цена какая? средняя последняя? если большое количество и разные цены
  0
  - nwtour
    05 марта 2016, 15:05
    Валентин, OnTrade придет на каждый «удар» — если ударить 100 контрактами по такому стакану (цена-контракты): 500-10, 510-20, 520-30, 530-45 то придут 4 OnTrade():
    цена 500 количество 10
    цена 510 количество 20
    цена 520 количество 30
    цена 530 количество 40
    p.s. среднюю можно вручную в коде подсчитывать
    0
    - Валентин
      20 марта 2016, 03:39
      nwtour,
      к примеру выставил я заявку на 100 контактов. заявка начала выполнятся. в ответ посыпались onTrade (по три одинаковых штуки каждую покупку.)
      Как в qlua ловить все OnTrade и помещать в один массив для дальнейшего анализа? Не могли бы вы привести пример кода?
      0
      - nwtour
        20 марта 2016, 12:31
        Валентин,
        allTrades = {}
        
        function OnTrade(trade)
            --Добавляем новый элемент в глобальный массив allTrades с данными о текущей сделке
            allTrades[#allTrades+1] = trade
        end
        
        --------------------
        По поводу «по три одинаковых штуки каждую покупку» — эта проблема появилась в 7 квике, разработчики исправлять не собираются forum.quik.ru/forum10/topic1082/
        
        Я сделал затычку как написано тут forum.quik.ru/messages/forum10/message10036/topic1082/#message10036
        0
        Валентин
        22 марта 2016, 13:26
        nwtour, демосчет у арки на седьмом квике.
        такой код:
        
        allTrades = {}
        function OnTrade(trade)
        allTrades[#allTrades + 1] = trade
        message(print_arr(allTrades))
        end
        
        функция print_arr распечатывает содержимое массива со всеми подмассивами.
        так вот. в квик приходит три раза одно и тоже сообщение: одномерный массив с полной инфой (все что присылает ontrade).
        
        а я предполагал что третье сообщение — будет трехмерный массив, второе сообщение — двухмерный массив. я не прав?
        0
        nwtour
        22 марта 2016, 13:38
        Валентин, Я же прикрепил сообщение — это «бага» квика, он на сервере обновляет транзакцию и повторно вызывает OnTrade()
        Сделайте вот так и повторные сообщения пропадут:
        allTrades = {}
        function OnTrade(trade)
            --y это уникальный идентификатор транзакции
        
        y = tostring(trade.trade_num)… "="… tostring(trade.order_num)
           if allTrades[y] then
              --повторные транзакции пропускаем
              return
           end
           allTrades[y] = trade
           --массив с ключом id транзакции, а значение это вложенный массив с данными сделки
        message(print_arr(allTrades))
        end
        0
        Валентин
        22 марта 2016, 16:41
        nwtour, все благодарю, вроде разрулил
        0