Какова Ваша величина позиции при торговле

Понятно, что каждый по своему считает объем сделки, поэтому при написании робота встал такой вопрос: кто как считает объем позиции при сделке. Кто отталкивается от риска, то как вы считаете его. кто отталкивается от баланса счета, кто полагается на интуицию(если так то почему ей доверяете =)), может кто-то по формулам или по звездам. Балуется ли кто пираммидингом, то как учитывает свои риски опять же. Будет интересно узнать

лот

Kotblch

Луна

561

с 11 января 2013

37 Комментариев

Самокритичный трейдер
02 марта 2016, 20:43
Вся котлета, так как моё есть разгон:)
+4
- Вестников (Витковский)
  02 марта 2016, 21:20
  Самокритичный трейдер, ну вам-то с Севеном, Аврелием и Хомяком — чо. У вас по полторы тысячи сделок подряд — в плюс. Чего мелочиться?
  +8
  - 2153sved
    02 марта 2016, 21:47
    Вестников, так вроде Севен вообще никогда не ошибается
    +2
    - Вестников (Витковский)
      02 марта 2016, 22:00
      2153sved, просто Севен не так часто сделками мечет — солидный мен. У него их было только чуть больше тысячи.
      +1
Самокритичный трейдер
02 марта 2016, 20:44
Если чо, лот есть уже известная величина, а позиция величина абстрактная. Так что правильно писать величина позиции:)
0
- Kotblch
  02 марта 2016, 20:47
  Самокритичный трейдер, давай подправлю)
  0
  - Самокритичный трейдер
    02 марта 2016, 20:49
    Sheronoff, Нахуа?
    0
Dachnik
02 марта 2016, 20:55
Куячу на все ГО, просто когда превышаю, получаю СМС, закрывает брокер, но я не волшебник, только учусь, и лучше прокуярить чуть чуть чем как банк из Казани или чел из Казани я тоже рядом и это напрягает)
+4
ICEDONE
02 марта 2016, 20:57
делай го+убыток максимальный умножен на 2
+1
- Ruslan_Loginov
  03 марта 2016, 08:58
  ICEDONE, «убыток максимальный умножен на 2», а зачем МАКСИМАЛЬНЫЙ УБЫТОК УМНОЖАТЬ НА 2? ЭТО ЖЕ МАКСИМАЛЬНЫЙ УБЫТОК…
  0
Gugenot
02 марта 2016, 21:06
В зависимости от текущей волатильности торгуемого инструмента,
измеряемой в ATR… :)))…
+3
- Brus
  02 марта 2016, 21:10
  Gugenot, атр запаздывает…
  +1
- ICEDONE
  03 марта 2016, 10:39
  Gugenot, может потому что быть еще больше и придется уменьшать количество лотов. Отбивать будет сложнее. Поверь мне у меня уже опыт 3 года))) Тоже ловил несколько раз так.
  +1
Созерцатель
02 марта 2016, 21:09
В расчёт на сделку беру % (чаще не более 1-го), т.е сумму, которую готов потерять в сделке, исходя из размера рассчитаного стоплоса… Считаю не сам, считает бот, который устанавливается на каждый инструмент отдельно, т.к. ГО у всех разное...
+1
Kotblch
02 марта 2016, 21:11
atr не подходит, отставание большое
0
- Brus
  02 марта 2016, 21:39
  Sheronoff, стоп только в деньгах, величина постоянная в независимо от изменения счета…
  +2
  - Kotblch
    02 марта 2016, 21:43
    Brus, идея конечно хорошая, но при пираммидинге, стоп сдвинется и вероятность, что его слижут возрастает
    0
    - Brus
      02 марта 2016, 21:44
      Sheronoff, просчитайте так что бы не слизало)
      0
Geist
02 марта 2016, 21:20
На консервативном счете торгую аккуратно (иногда даже слишком), на спекульском — «на всю мазуту», т.е. (не всегда, но часто) полные плечи + пирамидинг, если считаю его возможным.

Сделок у меня мало и они в основном трендовые, поэтому если я захожу, то это означает, что я увидел то, что ждал, а потому захожу сразу крупным сайзом.

На спекульском счету вполне могу зайти сразу на весь депозит, а потом быстро добрать плечи. Пирамидинг (если он есть), как и плечи, могу корректировать при нахождении в позе. Поскольку торгую тренды, стопы ставлю далеко. На всякий случай уточню, что фьючи не торгую, только ликвидные фишки.

Надеюсь, объяснил понятно :) Хотя и не знаю, как это может помочь с роботом, боюсь, что никак.
+1
- Kotblch
  02 марта 2016, 21:25
  Geist, На спекульском счету вполне могу зайти сразу на весь депозит,...., стопы ставлю далеко.
  а если бабайка подкрадет?
  0
  - Geist
    02 марта 2016, 21:28
    Sheronoff, бабайка — это так называемый кукл? Уточняю, потому что не знаю, может помимо кукла есть еще и бабайка :)
    
    Чем дальше стоп, тем трудней его украсть :)
    +1
    - Kotblch
      02 марта 2016, 21:32
      Geist, получается у Вас депозит-та резиновый)
      0
      - Geist
        02 марта 2016, 21:39
        Sheronoff, хотелось бы, коллега, но он не такой :)
        
        Если тренд был определен верно, стопы вообще не очень нужны. Только как защита от форс-мажора.
        0
    - Kotblch
      02 марта 2016, 21:45
      Geist, бабайка- это кореш кукла))
      0
SECRET
02 марта 2016, 21:26
Зачем задавать такие интимные вопросы?
+3
- Kotblch
  02 марта 2016, 21:29
  SECRET, не смущайтесь))
  0
- waldhaber
  03 марта 2016, 07:17
  SECRET, Тимофей — парень-рубаха и тот со скрежетом отвечает на подобное)
  0
Eldar Shaymardanov
02 марта 2016, 22:40
Завтра планирую торговать 4 инструментами. Входы в сделку могут быть не одномоментными.
Размер позиции 1/4 от максимально возможного. Стоп — конкретная цена, где возможен переворот.
Сейчас проблема с выходом, его пока не получается формализировать.
+1
- Brus
  02 марта 2016, 23:43
  Eldar Shaymardanov, выход должен быть там, где бы был вход)
  0
Gospodin
03 марта 2016, 01:13
Расчет объема позиции.
Сделка производится от уровня в зоне предыдущих сильных покупок или продаж. Определяется величина стопа. Потенциал прибыли к возможному стопу не менее 1/3. Стоп должен стоять за важным сильным уровнем. Стоп= 1% от капитала. Для разгона маленького счета до 3% от капитала.
Пример для фьючерса сбербанка, доллар-рубль, втб, газпром, лукойл и других, где величина 1пункта=1рубль. Депозит 30000 рублей. Риск на сделку 1% или 300 рублей.
Возник сигнал на покупку. Стоп определен в 140 пунктов. До ближайшей сильной зоны продаж примерно 500 пунктов. Риск-ревард хороший, более 1/3,5. Приняли решение входить в сделку. Риск в 300р делим на 140 пунктов стопа= 2 фьючерса объем позиции.
+1
Базин
03 марта 2016, 01:19
Сразу гуглом не пинайте, плиз (сам уже пытался нарыть).
Есть у кого в наличии робот для Альфа-Директ 4, чтобы при открытии позы просто ставил автоматом стоп-лосс и тейк-профит на заданную тему? Мне, как новичку — вещь крайне необходимая!
0
Алексей Козлов
03 марта 2016, 06:20
Раз в месяц считаю 1% от депо, это мой риск в деньгах на сделку, далее количество контрактов рассчитываю в зависимости от того, какой стоп в пунктах. Даже в случае минусов стоп не уменьшаю.
+2
Friendly Deep Space
03 марта 2016, 09:23
Исходя из величины стопа по системе рассчитываю объем сделки, при этом суммарное ГО сделки не превышает 20% от депо, и сработавший стоп не уносит более 1% от депо. Как-то так.
0
Kotblch
03 марта 2016, 09:26
чувак что-то знает, раз скупает раритетные бумажки)
0
Kendirov
03 марта 2016, 11:24
от 100 до 2 000 по Си))))
0
- SECRET
  04 марта 2016, 12:43
  Kendirov, норм сайз :)
  0

Читайте на SMART-LAB:

Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями на 23 марта

Друзья, привет! ✅ Делимся обновленными результатами и ключевыми показателями: с начала года мы уже передали нашим клиентам 7567 ключей от квартир и коммерческих помещений, что на 20% больше,...

Самолет

11:14

3 торговые идеи на этой неделе. Стагнация на фоне неопределенности

На прошлой неделе Индекс МосБиржи буксовал на месте и за пять торговых дней вырос всего на 0,08% с учетом дополнительных сессий. Решение ЦБ снизить ставку было ожидаемым и не расшевелило рынок,...

БКС Мир инвестиций

12:02

Роль розничного инвестора на фондовом рынке

Российский фондовый рынок за последние годы заметно изменился. Частные инвесторы перестали быть дополнительным источником ликвидности и сегодня формируют значимую часть спроса на акции и...

МГКЛ

10:04

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...