trading of mean reversing.

Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято правильно расчитывать хедж? Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?

nik

Москва

2 066

с 17 ноября 2015

14 Комментариев

SECRET
29 февраля 2016, 16:05
Никак :) это невозможно сделать!
0
SECRET
29 февраля 2016, 16:06
Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
0
MTrader
29 февраля 2016, 16:21
самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
0
Garry36.6
29 февраля 2016, 16:26
Нормировать обоих.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Факты о ситуации на рынке жилья и ипотеки

Эксперты нашего Аналитического центра разобрали несколько комментариев о текущей ситуации на рынке жилья и ипотеки. Объясняем подробно: Не факт №1. «К концу 2025 г. просроченная...

ДОМ.РФ

11:33

Как россияне экономят в текущей экономической ситуации

Развлечения пока удерживаются в топ-3 затрат. 24% опрошенных отнесли их к основным тратам. Больше денег россияне тратят только на покупку продуктов (40%) и оплату коммунальных услуг (34%). В топ-5...

Ренессанс страхование

14:29

Какая доходность среди облигаций с наивысшим рейтингом надежности и сроком погашения от 2 до 3 лет?

Mozgovik

12:18

Сохрани себе эту супер-таблицу, проверишь результаты в конце года!

Мы собрали для вас все макро-прогнозы от брокеров и управляющих компаний и свели их в одну таблицу. Сохрани себе, проверишь в конце года у кого что сбылось. @mozgovikresearch