trading of mean reversing.

Допустим, нашел некоторую формулу зависимости одного инструмента от другово, так что разность рыночного значения инструмента и значения, расчитанного от другово по этой формуле, близка к белому шуму. Как принято правильно расчитывать хедж? Как правильно расчитать объем 2-го, которым нужно захеджить первый?

nik

Москва

2 066

с 17 ноября 2015

14 Комментариев

SECRET
29 февраля 2016, 16:05
Никак :) это невозможно сделать!
0
SECRET
29 февраля 2016, 16:06
Хотя если все таки возможно, то мне тоже интересно
0
MTrader
29 февраля 2016, 16:21
самый простой вариант для вас это тестить на истории веса инструментов, ну и начинать изучать твимс
0
- SECRET
  29 февраля 2016, 22:18
  MTrader, твикс ?
  0
  - nik
    29 февраля 2016, 23:17
    SECRET, теорвер и матстат. но я не понял, к чему это он написал. наврятли это поможет расчитать коэффициент.
    0
Garry36.6
29 февраля 2016, 16:26
Нормировать обоих.
+1
Виталий Богомолов
29 февраля 2016, 16:35
я вывожу вес из уравнения регрессии
0
А. Г.
29 февраля 2016, 18:07
Вообще то приращения разности должны иметь отрицательную корреляцию, а не быть случайным блужданием.
0
SECRET
29 февраля 2016, 22:25
Вообще забавно, что правильные посты типа этого не набирают совсем плюсиков, а всякая херня висит на главной, пользуется популярностью и широко обсуждается. Думаю это довольно значимый показатель аудитории смарт-лаба.
+2
- nik
  01 марта 2016, 08:37
  SECRET, наверно нужно было добавить в заголовке «мой путь к миллиарду»))
  0
Sergey Pavlov
01 марта 2016, 04:44
Какой физический (финансовый) смысл в таком хэджировании, если вы довели разность между рыночной ценой и модельной ценой до белого шума? Зачем делать этот хэдж?
0
- nik
  01 марта 2016, 08:36
  Sergey Pavlov, А как иначе торговать чтоб зарабатывать? Если открыть просто открытую позу при отклонении — нет гарантии, что к моменту закрытия позы цена не уйдет сильно. А рандомная составляющуя ПНЛа мне не нужна.
  0
  - Sergey Pavlov
    01 марта 2016, 08:58
    nik, логично. Можете пояснить, как вы извлечете регулярную составляющую ПНЛа в рамках модели, которую описали? Ведь вы, строго говоря, получите полный хэдж с точностью до остатка, определяемого случайным отклонением в рамках белого шума, т.е. вам будет доступна лишь случайная составляющая ПНЛа.
    0
    - nik
      01 марта 2016, 09:12
      Sergey Pavlov, я хотел бы торговать отклонение этой разности от нуля. Т.е. грубо говоря, когда она становится +1 — продавать, когда -1 — покупать. «на эти два процента и живу»©
      Вопрос собсно в том, как правильно купить/продать эту разность.
      0