3 всероссийская конференция по алгоритмической торговле: с места событий

Утро субботы начинаю с посещения конференции Финама и Ай ти Инвест по алготорговле.
Не смотря на раннее утро, полный зал. Много знакомых лиц.

Конференцию открыл Владимир Твардовский. Рассказал про тенденции алготорговли за последние 2 года. Было интересно понаблюдать статистику брокеров по числу алгоритмистов и их оборотам. 

Далее выступал Алексей Афанасьевский. Очень интересный доклад про использование вейвлетов в алготорговле. Вейвлет — математический аппарат, позволяющий раскладывать по базису функций, основной особенностью которых явл. локализация по оси абцисс — за пределами некоторой окрестности такая функция практически не отличима от нуля. 
Если простым языком, то Алексей использует фрактальный анализ для поиска закономерностей на рынке. Строит вельвет спектры. А далее использует найденные закономерности, обучая нейронные сети. Доклад сложный. Но есть над чем подумать и что поизучать на досуге.

Следующий доклад — Игорь Шепелев про построение алгоритмического фонда. Молодой человек, ученик Xelius, рассказывал как с нуля создавал свой бизнес. Респект молодому человеку за смелость.

Четвертый доклад — Петр Гагаринов. Способы прогнозирования цены фьючерсов на VIX. Тут особо описывать не буду. Про VIX уже четвертую конференцию подряд говорят, особенно на НОК любят. Все найти в сети можно. В самом конце доклада показал результаты бэктеста его стратегий на амер рынке. Пожалуй этот слайд был самый интересный. Торговля спредами на паре фьючерсов: VIX Futures on CFE (VX) и S&P500 mini futures on cme globex (ES)

Последний доклад первой части — Никита Алексейчук. Использование метода главных компонент при построении рыночно- нейтральных торговых стратегий. 
Начал доклад с корреляции активов на фондовом рынке. Например фьюч на РИ и акции сбербанка. В докладе много математики, формул, позволяющих получить матрицу весов, построить факторную модель. Рассказывает о методе главных компонент — РСА. РСА строит факторы и ортогональные кривые. Представил примеры формирования портфелей с использованием PCA. Например стационарный портфель из акций сбера, втб, роснефть, газпром, лукойл. Шарп для такой стратегии 1.4. Второй портфель фьюч на ри и акций из первого примера с наложением средних кривых. Шарп без оптимизации — 0.8. 

Во второй части произошли небольшие изменения.
Открыл секцию Сергей Елисеев с докладом Алготрейдинг волатильности рынка. Рассказывает про свой софт Option lab 2.0. Появились инструменты торговли волатильности: range hadger (робот дельта хеджер), volatility limit ордера по волатильности, connected orders, rehedger робот рехеджер, mm strategy маркет мейкер. Преим-ва торговли волатильности: контртрендовые и трендовые стратегии, рыночная нейтральность, интрадей с ограниченным риском, маркет мейкинг.

Следующий доклад второй секции — Роль брокера при построении алгоритмического и высокочастотного трейдинга. Сергей Слукин.
Рассказывал о работе своего отдела, который существует год. За год обороты увеличились в двое. Рассказывал об it структуре, менеджменте, оперейшене и доп сервисах. Если вкратце, то Финам оказывает качественный сервис по прямому доступу на биржу, готов к индивидуальным тарифам (идут на встречу клиентам), готовы обсуждать нестандартные условия. Клиентам дают пониженное го 0.5, оперативно внедряют новшества биржи, дают долл и евро под обеспечение, есть репо с ЦК и т.д. В ближайшее время запускают инкубатор алгоритмических фондов. Готовы юридически помогать, помогать с оборудованием и т.д. 

Следующий доклад — Андрей Черток. Использование платформы Quanteon для создания среднесрочных альф.
Quanteon toolbox — библиотека на matlab и python для разработки и тестирования торговых систем. Свободное скачивание. Не для hft. Дневные данные. Сейчас хотят запустить конкурс на сайте quanteon.ru/systems. Краткая суть — выложи свой алгоритм на сайт. Победитель получит капитал в управление под стратегию

Следующий доклад — платформа Xroad: создание торговых роботов под linux. Языки программирования: с, python. Юнит тестирование: google test. Содержит сбор биржевых данных, систему мониторинга, единое пространство данных. Софт уже отдают желающим в аренду. Тех поддержка 24/7. Отвечают на вопрос в течение 30 мин. Архитектура основана на микросервисах. Бинарное логирование.  Есть Python API.

Следующий доклад — Юрий Басангов, партнер stocksharp. Пиарили S#Designer. Визуальный дизайнер торговых стратегий. Позволяет осуществлять программирование стратегий из кубиков мышкой, включает более 70 предустановленных индикаторов тех анализа. Показал работу системы на примере стратегии пересечения средних. К сожалению пока код вытащить из системы не получится. Придется использовать s#designer для торговли. Также пока нельзя самим написать на си шарпе кубик. Только использование схем. Прога интегрирована с Квиком, plaza II и др.

Юрий Маслов. Доклад уместился в 2-3 минуты. Рассказал о smartcom, программа ай ти инвест для начинающих алгоритмистов.

Следующий докладчик — Мартин Шибл, Netcope technologies. Рассказывал про FPGA технологию. Разработали решение, карту, которое взаимодействует с биржей по fix и fast, язык программирования с и с++. Есть  претрейд и API.обещают скорость обмена информации — 1 микросекунда

Последний докладчик второй части — Алексей Бондаренко. Рассказал про полный цикл создания алгостратегии на примере стратегии черепах. Исходный код можно найти по ссылке softalgotrade.com — forum — SAT API — торг стратегии