Стратегия "скальп стопов"

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:


Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.



Правда у данной стратегии есть один существенный недостаток, который делает ее бесполезной для меня и вероятно для вас тоже. Средняя сделка всего 2.5 тика по Ри. И если с учетом комиссии все еще бы окупалось, то от проскальзывания уже никуда не деться. Проскальзывание 1 тик убивает половину прибыли, проскальзывание в 2 тика и стратегия уже ничего не зарабатывает.

Торговля через сервер брокера не позволяет торговать стратегию без проскальзывания. Я проверял неоднократно. Прямое подключение без должной инфраструктуры тоже ничего не решит. Уж очень мощный поток ордеров идет в моменты входов. Тем не менее, не сомневаюсь в том, что кто-то делает деньги подобным образом. Скорее всего, это матерые ХФТ-шники.

Плюсуйте, если хотите еще что-нибудь.