Стратегия "скальп стопов"

Этот эффект я назвал «скальп стопов». Он носит очень краткосрочный характер и непременно работает уже много лет. Хотя здесь дело далеко не в одних стопах. Просто в один конкретный момент происходит очень большой перекос ордеров на покупку/продажу, и цена зачастую краткосрочно улетает и дальше по направлению перекоса. Затем возвращается обратно.

Суть такая: берем уровни максимума и минимума за предыдущий час (час значит не 60 последних минут, а временной интервал с 10:00 по 11:00 и т.д.), далее ставим стоп-лимит на покупку по цене максимума и стоп-лимит на продажу по минимуму. Ордер может сработать только 1 раз в текущем часу. Кроем сразу же на открытии следующего минутного бара. Больше никаких условий.

Пример сделки:
Стратегия "скальп стопов"

Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы (сделок на гэпе первой минуты нет, вечерняя сессия также не включена). Фактор восстановления впечатляет.

Правда у данной стратегии есть один существенный недостаток, который делает ее бесполезной для меня и вероятно для вас тоже. Средняя сделка всего 2.5 тика по Ри. И если с учетом комиссии все еще бы окупалось, то от проскальзывания уже никуда не деться. Проскальзывание 1 тик убивает половину прибыли, проскальзывание в 2 тика и стратегия уже ничего не зарабатывает.

Торговля через сервер брокера не позволяет торговать стратегию без проскальзывания. Я проверял неоднократно. Прямое подключение без должной инфраструктуры тоже ничего не решит. Уж очень мощный поток ордеров идет в моменты входов. Тем не менее, не сомневаюсь в том, что кто-то делает деньги подобным образом. Скорее всего, это матерые ХФТ-шники.

Плюсуйте, если хотите еще что-нибудь.

алготрейдинг грааль

noTrustLab

noTrust

207

1 809

с 25 февраля 2016

26 Комментариев

Профессор Преображенский
26 февраля 2016, 15:58
когда сигналы будут по 10 долларов за смс? подпишусь.
+1
Costa
26 февраля 2016, 15:59
как понимаю, тут без стоп лосса
0
Трейдер Квадратный
26 февраля 2016, 16:02
Это стратегия «торговля от границы канала». Имеет право на жизнь, т.к. рынок часто бывает во флете. Но сильно минусит на прорывах границы канала. Я прав? Как вы с этим боретесь?
+1
- Sicvent
  26 февраля 2016, 16:13
  Трейдер Квадратный, насколько я понял это не совсем то. Здесь задача поймать момент когда у основной массы народа сработает стоп (ониж обычно ставятся на уровнях предыдущих макс/мин) и когда стопы срабатывают заявки летят пачками унося цену в сторону — вот на этом движении нам и нужно прокатиться
  +1
l-way
26 февраля 2016, 16:09
интересно — пишите еще. пробовали играться с параметрами системы? Например, входить на опережение, а не по стоп лимиту. Или, например, входить в каждом часе и т.д.?
0
- noTrust
  26 февраля 2016, 18:07
  l-way, я много чего пробовал, но существенно увеличить среднюю сделку (чтобы иметь задел хотя бы 1-2 тика на проскальзывание) не получилось. По сему так и осталась лежать на полке просто как интересная стратегия.
  +1
  - С.
    26 февраля 2016, 18:40
    noTrust, эта стратегия полностью обкатанна в 2012 году.роботом на живых деньгах.и параметры и их смена была, и подгонка историей и опять в деньги.Бросайте её.У нее есть жизнь, но при определенных условиях, которых сейчас нету.Маза работала до сентября 2012.и уже начинала фолить. Проскальзывание+комиссия загонит её в огромные минуса)
    +1
    - noTrust
      26 февраля 2016, 18:43
      С., так и есть. Собственно, поэтому и не торгую её.
      +1
  - Александр Муравьев
    27 февраля 2016, 07:39
    noTrust, а какое среднее проскальзывание у вас получалось на практике?
    я сейчас торгую роботом похожую систему, у меня на проскальзывание вход-выход расходуется в среднем 12 руб. цены фьючерса РТС, ну еще плюс комиссия.
    0
    - noTrust
      27 февраля 2016, 09:18
      Alex, 1-2 тика и было в среднем.
      0
Friend
26 февраля 2016, 16:15
Хорошо что объясняете почему не будет работать, очень много кто рисует такие кривые и не понимает почему в реале не работает пока не обожжется несколько раз на этом. + в карму
+4
rutrader
26 февраля 2016, 18:26
@noTrust
стоп-лимит на покупку по цене максимума — а на картинке продажа
проясни плиз
0
- noTrust
  26 февраля 2016, 18:30
  rutrader, на картинке покупка так и есть.
  0
  - rutrader
    26 февраля 2016, 18:32
    noTrust, то бишь на картинке минусовая сделка?
    0
    - noTrust
      26 февраля 2016, 18:37
      rutrader, да, сделка просто для примера.
      0
      - rutrader
        26 февраля 2016, 18:47
        noTrust, ок
        0
Чужой
26 февраля 2016, 18:51
а как же грааль?
0
- Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
  26 февраля 2016, 21:42
  Чужой, ну дык это, покупай коллокейшен, ставь туды мега-сервак, разгоняй под жидкий азот, возможно переписывай роутер, запиливай робота по лекалу, возможно на FPGA и вот те гроаль!
  
  PS: кстати автор гроаль так и не выложил))
  +1
GeorgeSoros
26 февраля 2016, 18:55
Привет
0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
26 февраля 2016, 21:44
Кривая доходности и параметры с 2009 по 2016 годы
кстати, на каких данных тестили?
(я понимаю что на ри, но где брали?)
0
- noTrust
  26 февраля 2016, 21:52
  Бабёр-Енот, склейка с Финама, кривые дни удалены.
  +1
  - Remarka
    27 февраля 2016, 00:39
    noTrust, а можно осмелиться выпросить у вас выложить поправленную историю? С глубоким почтением, Р.
    0
    - noTrust
      27 февраля 2016, 00:47
      Remarka, это уже сами. Делается все элементарно, час времени максимум займет.
      0
      - Oleg Only Algo
        27 февраля 2016, 04:25
        noTrust, а если выходить на закрытии 2,3,4,5,15,30,60 минут пробовали? И со стопами разными?
        0
        noTrust
        27 февраля 2016, 09:20
        Oleg Only Algo, оптимальный результат именно такой. Подозревая, что если спуститься на секунды и протестить выходы через 5-10-15 секунд после входа, то будет еще лучше. Либо тестить тики, когда начинаются сделки в обратную сторону.
        0