24 февраля 2016, 23:42
Моя опционная стратегия.
Ищу подводные камни. Работаю по ней уже не один год, немного видоизменяя исходя из волатильности. Продаю дальние края на данный момент по si. в случае с мартовской экспирации продаю 84 колл по 1400 и 73 пут по 950. Далее при помощи optionworkshop хеджирую дельту. Даже при нынешней экстремальной тенденции рынка получаю прибыль. В чем подводные камни? Пример на картинке:
moonburn, Тут еще и объемы вторую вечерку не вечерние совсем.
Магнит планирует провести собрание акционеров 26 декабря. На повестке — вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 г., говорится на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
...
Тредер, ты воспроизводишь просто эталонный черрипикинг (посмотри примеры этого явления в интернете).
፠ƃъıковатаѧ Мϵдвѣжуть፠, не забудь в рапорте указать, что ты хмырь, на своей аве разместил символику армии России и при этом как чмо себя ведёшь пздатое, и тебе замечание я тут делаю, не компрометир...
100 лямов лучше
Гай Ганник, тут див политика известна поэтому сам подсчитай
Arslan, НКД, который сейчас есть, относится уже к декабрьскому купону. А по ноябрьскому купону доход уже неделю назад накопился до максимума, но дата фиксации реестра по его выплате переназначается...
ушел на дивиденды
19:51
genubat,💥 СРОЧНО — ПУТИН — Запас систем таких как Орешник имеется(и улыбнулся)- поблагодарив МО РФ, ВПК и смежные предприятия кооперации.
— Те кто создавал такие системы(а их как я понял — нескол...
19:46
Северсталь, лукойл, показывают рыночные движения. Ожидаю новогоднее ралли, посмотрим
84 колл по 268 и 73 пут по 676 — вот такие теор. цены на данный момент.
Я 84 колл давно уже продал (680) у меня и то 1400 не было, и как ты так не один год работаешь, странно )))))))
Примеры на скрине:
Есть такая поговорка:
Option seller eat like a mouse but shit like an elephant :)
Можно к краям еще докупать более дальние края для уменьшения гаммы. Доходность там не сильно будет падать за счет уменьшения ГО.
Проблема ближний по сроку — дальний по страйку это стильное изменение гаммы! Ну и как следствие дельты. А дельта-хеджер он же не страхует, он просто убыток фиксит.
Я подобное строил на «бумаге». Выходить нормально но риски через чур большие.
Дельта-хеджер там да хорошо работает — лучше его ставить на изменение цены БА.
Главные св-ва опционов: неограниченная прибыль, ограниченные убытки размером уплаченной комиссии.
Мой брокер ВТБ24.
У него эта теория про опционы никак не работает. Убытки так же неограничены как и прибыли.
ВОПРОС:
У кого-нибудь брокер дает работать с опционами как того трактует теория? (Убыток ограничен только размером уплаченной комисии) ????
Рассматриваю именно покупку колов и путов.
С продажей все понятно.
Дело в том, что в середине декабря (примерно) решил продать Лукойл, но сделать это через покупку опционов со страйком 2300.
Тогда цена базового актива была в районе 2500-2550. «Я оказался прав». НО!!! Это произошло после того как я закрыл свои опционы с приличным убытком (гораздо больше уплаченной комиссии). Тетту в расчет не брать, т.к. по моим расчетам она еще не могла начать съедать мою прибыль.
Суть вопроса: когда покупаешь опционы, то покупатель уплачивает комиссию по опционам. Они и должны быть ограничителем в потерях. Т.е. больше уплаченной суммы опционов Покупатель потерять по идее не может. НО в случае с моим брокером ВТБ24 эта часть теории не работает и потери могут быть неограничены, т.к. брокер увеличивает размер ГО. Это же мне и сам представитель ВТБ24 подтвердил. И тут у меня сомнения. Может есть нормальные брокеры, которые не будут расширять ГО? Не хочу рисковать бОльшим, чем размер премии Продавцу.
Александр Бурков, Я так и думал, что ВТБ нечистая.
СПАСИБО!
Начну изучать другого брокера.
Хотя жаль. В остальном меня Онлайнброкер кажется все устраивает.
Когда решил перейти на опционы, хорошенько изучил и теорию и мать часть опционов ;)
Я не начинающий биржевик и давно работаю и зарабатываю с биржи (в основном фьючи).
Просто решил попробовать для себя опционы как в качестве основной стратегии, так и в качестве хеджирования сделок с БА.
Но спасибо, что откликнулись :)
Сейчас конечно уже забыл теорию влияния бэты, тетты, гаммы и прочих вещей. Так устроен мой мозг — все что не нужно очень очень очень быстро вылетает из головы :)
ВЫ правы, наверно дело в брокере. И их неадекватность действительно оттолкнули меня от опционов.
Сегодня займусь поиском брокера, у которого теория и реальность равны.
Попробую найти чтиво тех людей, о которых Вы упомянули о полученных маржинколах с купленных опционов )))))
смешно, НО на самом деле печально все это.
Рисков итак полно, не хотелось бы добавлять их благодаря неправильному брокеру.
Поэтому и решил задать здесь вопрос.
ужос (((
все, исчерпывающе.
ВСЕМ спасибо за обьяснения