SWT-метод: формализованная торговая тактика (робот).

Общие замечания по применению советников (роботов) SWT-метода.

Советники SWT-метода в общем случае не предназначены для автономного использования. Каждый из них имеет ограниченный интервал условий применения. Корректная работа требует постоянной оценки ситуации и выбора для каждого момента времени необходимого типа советника.
Представьте себе, что торговый робот — это туповатый, но дисциплинированный исполнитель, которого вы наняли на работу и поставили следить за рынком и выполнять ваши указания. Т.е. вы должны четко понимать, чего вы хотите от рынка и от робота и что он (робот) должен делать.
Перед включением советника необходимо:
— выбрать инструменты для автоматической торговли;
— определить тип и направление торгуемого тренда для каждого из выбранных инструментов;
— выбрать тип и корректно настроить параметры советника;
— строго соблюдать риски торговли.
Т.е. использование советника возможно только в том случае, если человек полностью ориентируется и глубоко разбирается в основах SWT-метода и может грамотно рассчитывать и контролировать риски торговли.
Стоит ошибиться в выборе торгуемого тренда и типа советника, неправильно настроить параметры и превысить разумные риски, как негативный результат гарантирован.

Основным рабочим советником является SWT_Local  — советник для торговли локального тренда или тренда недельного цикла.
Советники  SWT_I-Day и SWT_Daily предназначены для уточнения точек входа в рынок или выхода из рынка на коррекциях и в зонах предполагаемого окончания и разворота локального тренда.
Советники SWT_Short и SWT_Medium  — для удержания в рынке на длительный период перспективных позиций, открытых советником SWT_Local.


Торговый алгоритм предельно прост. Робот определяет направление тренда и торгует в этом направлении, открывая сделки на покупку или на продажу по торговым сигналам.

1. Направление тренда.

Для примера рассмотрим робот, торгующий локальный тренд — волна четвертого уровня графика М15 (бирюзовая гистограмма). Индикатором направления тренда тренда служит индикатор направления движения волны четвертого уровня (см. рис.1).
Робот покупает при восходящем тренде и восходящей коррекции, продает при нисходящем тренде и нисходящей коррекции.
При смене направления торговли позиции противоположного направления закрываются.


Рис.1. Направление тренда и направление совершения сделок.
2. Торговые сигналы.

В качестве торговых сигналов используется пересечение нулевой линии волной второго уровня (васильковая гистограмма) в направлении торгуемого тренда (см. рис.2).

 Рис.2. Торговые сигналы для входа в рынок
3. Ордера стоп-лосс и тейк-профит.

Ордер стоп-лосс для локального тренда устанавливается в размере волатильности дневного тренда  - индикатор волатильности графика М15 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика). На рисунке 1 показания индикатора равны 694пп.
Ордер тейк-профит — в размере волатильности локального тренда — индикатор волатильности графика Н1 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика).

4. Адаптивный трейлинг-стоп.

Торговать можно без трейлинг-стопа, можно задать его значение вручную и можно установить режим адаптивного трейлинг-стопа.
Адаптивный трейлинг-стоп включается только на коррекционных участках торгуемого тренда. в режиме направленного движения рынка он выключается.
Размер адаптивного трейлинг-стопа равен волатильности часового тренда — индикатор волатильности графика М1 (цифровое обозначение в левом верхнем углу графика).
На рисунке 2 показания индикатора равны 179пп.

5. Учет трендов старших уровней иерархии.

Торгуя с помощью робота можно учитывать направление трендов старших уровней иерархии — краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного и основного.
Если в результате анализа рынка мы решили, что тренды старших уровней иерархии утянут рынок вверх, или наоборот вниз, то вне зависимости от направления локального тренда, то мы может торговать только лонг, или только шорт. В настройках робота предусмотрены такие режимы.
А в ручной торговле мы просто будем оставаться без позиций и пропускать участки движения рынка по локальному тренду против трендов старших уровней иерархии.

Вот и все.
Алгоритм очень прост и может быть успешно реализован, как в автоматической, так и в ручной торговле.

6. Параметры настройки робота.

При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется следующее диалоговое окно для настройки параметров робота.



Назначение параметров следующее:
- LotsForManualMM  — размер лота для торговли фиксированным объемом без AutoMM;
- AutoMM  — параметр выбора режима автоматического определения размера (объема) позиции, значение true соответствует автоматическому определению размера позиции, значение false — ручной выбор размера позиции, задаваемый параметром LotsForManualMM;
- RiskPercForTradeAutoMM  — процент риска на сделку при  AutoMM=true. Если расчетный объем позиции меньше, чем допускаемый брокером, то устанавливается минимальный размер позиции, разрешенный брокером;
- MaxNumberOrdersInMarket  — максимальное количество ордеров в рынке по инструменту;
- TotalRiskLimitPerc  — максимальный общий риск в процентах по всему портфелю торгуемых инструментов;
- TrailingStopAdaptive  — включение/выключение режима адаптивного трейлинг-стопа. Адаптивный трейлинг-стоп включается на режиме коррекционного движения по торгуемому тренду;
- SmallAutoTrailing  — выбор уменьшенного размера адаптивного трейлинг-стопа;
- TrailingStopManualSize  — размер трейлинг-стопа, задаваемого вручную. Значение 0 — ручной трейлинг стоп отсутствует;
- Long  — торгуем/не торгуем лонг;
- Short  — торгуем/не торгуем шорт;
- OnlyOpen  — при включенном режиме позиции только открываются и сопровождаются трейлинг-стопом;
- CloseManualPosByExpert возможность закрытия экспертом позиций, открытых вручную;
- Magic  — мэджик-идентификатор для слелекции позиций, открытых советниками SWT-метода. Значение по умолчанию 112358 — одинаковое для всех типов советников.
Селекция позиций при их обработке экспертом производится по символу и мэджик-идентификатору. При желании трейдер может задавать свои значения идентификатора для работы различных версий советника с различными параметрами.


7. Клонирование роботов.

До февраля 2016 года робот у нас был один. Он торговал локальные тренды — тренды недельного цикла. На тренде торговля шла успешно, на боковом движении эквити находилось возле некоторого постоянного значения, иногда с ростом, иногда с падением.
Поразмыслив, я пришел к выводу, что данная ситуация является в корне неправильной. Зачем насиловать робота, заставляя  его торговать в условиях, для него не предназначенных. Тем более, что SWT-метод дает возможность четкого понимания и классификации трендов, существующих на рынке в момент наблюдения.
Следующим шагом было клонирование роботов по типу активного тренда, действующего в данный конкретный момент.
Минимальный набор клонов — Local, Short и Daily с абсолютно жесткой программной привязкой к определенному таймфрейму для формирования торговых сигналов. Теперь робот можно сбрасывать на график любого интервала, он все равно будет торговать тот тип тренда, для которого предназначен, и не будет надоедать просьбами сменить интервал графика.

Теперь о тактике.
Основное торгуемое движение по прежнему локальный тренд или тренд недельного цикла. Но есть нюансы.
Для примера рассмотрим ситуацию накануне открытия рынков 08.02.2016.
На графиках внизу (кликните превью для отображения рисунка в полном размере) можно видеть, что локальные тренды достигли насыщения и перешли к фазе коррекции, за исключением золота, которое вновь восстановило фазу восходящего локального тренда. Т.е. робот Local свои возможности исчерпал по 7-ми инструментам и его нужно заменить. На что будем менять?



Смотрим графики Н1.
Видим, что пары с евро, фунтом, швейцарским франком и йеной сохраняют потенциал направленного движения по краткосрочному тренду. Поэтому можно удалить робот Local и заменить его для этих инструментов роботом Short.



Что касается австралийского, новозеландского и канадского долларов, то здесь ситуация не столь однозначна  - возможна коррекция и по краткосрочным трендам. Поэтому для этих графиков можно использовать робот Daily и торговать дневной тренд до восстановления трендов более высоких уровней иерархии.



Дополнительно можно уточнить ситуацию по графику Н4, из которого следует, что осси и луни сохраняют возможность роста против доллара, поэтому здесь можно использовать как робот Daily, так и Short. А для киви на момент распечатки графиков альтернативы роботу дневного цикла еще нет.



Примерно так....

8. Параметры по умолчанию для различных версий роботов.

На сегодняшний день торговый советник (робот) существует в пяти клонированных версиях:
— SWT_I-Day  — советник для торговли внутридневного тренда;
— SWT_Daily  — советник для торговли дневного тренда;
— SWT_Local  — советник для торговли локального тренда;
— SWT_Short  — советник для торговли краткосрочного тренда;
— SWT_Medium  — советник для торговли среднесрочного тренда.

Принцип действия всех клонов абсолютно идентичен. Различны только тренды, принимаемые за основу для совершения торговых операций. Также отличаются некоторые параметры по умолчанию, заложенные во внутреннюю структуру советников.

Первая группа таких параметров — это таймфреймы формирования направления трендов и торговых сигналов. Направление тренда определяется по направлению движения волны четвертого уровня — бирюзовая гистограмма.
Торговый сигнал по пересечению нулевой линии волной второго уровня — васильковая гистограмма.



Для предотвращения ложных срабатываний и открытия множества позиций на «дребезге» индикаторов введен интервал блокировки повторного входа на интервале таймфрейма, по которому определяется тренд. Для быстрых трендов интервал блокировки может быть несколько больше. Цифры, приведенные ниже, не окончательные, при проведении более глубоких исследований возможны изменения:
— SWT_I-Day — 15 минут;
— SWT_Daily — 15 минут;
— SWT_Local — 30 минут;
— SWT_Short — 2 часа;
— SWT_Medium — 8 часов.

Следующая группа параметров по умолчанию  - это задание ордера стоп-лосс и тейк профит и расчет объема позиции по заданному риску и размеру ордера стоп-лосс.
Размеры ордеров стоп-лосс и способ их определения указаны в таблице на следующем рисунке:



Размер адаптивных трейлинг-стопов и способ их определения указаны в таблице на следующем рисунке:




В общем, похоже с параметрами роботов все.
Если что неясно, спрашивайте в комментариях.