Чему я научился у западных хедж-фонд менеджеров :)

Есть одно отличное правило у управляющих активами:

“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”

В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю статистику торговли к профит фактору PF = 1. Так что лучше это время потратить на что-нибудь более полезное, чем просиживанием перед монитором.

Индикатор этот я запрограммировал под NinjaTrader, но вы запросто можете составить его сами с помощью нескольких ATR с разными периодами. Когда средняя волатильность за последние 10 дней выше средней волатильности за последние 60 дней, я торгую, т.к. это говорит мне о том, что волатильность на рынке растет.

Данный метод очень прост и доступен всем. На каких рынках он работает точно — это товары. Другие рынки не проверял, если кто-то знает, поделитесь наблюдениями в комментариях.

____________________________________________________________
Если статья понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк.
Полный вариант статьи Как понимание волатильности улучшает мою торговлю можете почитать в моем блоге о трейдинге
Еще посещайте наш сайт о трейдинге, ninjatrader и обучалове :)