Чему я научился у западных хедж-фонд менеджеров :)
Есть одно отличное правило у управляющих активами:
“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”
В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.
В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю статистику торговли к профит фактору PF = 1. Так что лучше это время потратить на что-нибудь более полезное, чем просиживанием перед монитором.
Индикатор этот я запрограммировал под NinjaTrader, но вы запросто можете составить его сами с помощью нескольких ATR с разными периодами. Когда средняя волатильность за последние 10 дней выше средней волатильности за последние 60 дней, я торгую, т.к. это говорит мне о том, что волатильность на рынке растет.
____________________________________________________________
Если статья понравилась, поставьте, пожалуйста, лайк.
Полный вариант статьи Как понимание волатильности улучшает мою торговлю можете почитать в моем блоге о трейдинге
Еще посещайте наш сайт о трейдинге, ninjatrader и обучалове :)
Конечно без волатильности торгуют только идиоты (дайте мне движок и я переверну рынок), но зачем настолько усложнять?
ИМХО достаточно посмотреть один или несколько предсигнальных движков (импульсов) и в зависимости от величины движений между значимыми экстремумами принимать решение использовать ли появившийся паттерн или сигнал.
В 99% случаев красивый сигнал на нормальных движках даст нормальную сработку. И пофиг ему что было за 60 дней до этого. )
PS: «фундаментальные» входы — отдельная тема.
Может она по 60 дней в каждую сторону меняется?
ВАМ помогает — пользуйтесь. Но я думал, что пост предполагает аргументированное обсуждение, а у вас кроме общих фраз, да «мне помогает» в ответ на аргумент обсуждать нечего.
Я понимаю, что в посте есть еще и куча ссылок, но знаете… это называется «послать». Рекламку захотели? — думаю хреновато получилось.
Осталось понять — как. ^^'
Дальние контракты очень неликвидны, но и без склейки но новом контракте ликвидности на оценку 60 дней хватает с головой.
При торговле я контракты не склеиваю, т.к. при склеивании исторические уровни сдвигаются и не соответствуют действительности.