Запущу систему на реале в 2012... Кто "за"?

Хочу попробовать запустить в 2012г.

Просьба проголосовать:
Кто бы запустил такую систему, кто — нет. И, желательно указать почему.

РИ 5 мин.
— 1 контракт
— комиссия учтена
— проскальзывание учтено
— на открытии не торгуем

Всем, написавшим что-то вразумительное, независимо от характера высказывания — по традиции — плюсы.

PS. Объясните — почему при тесте от 100к WLD показывает AG = 32.72%, хотя 438.72% / 6 лет = 73.12%?

UPD: Стратегия трендовая, поэтому параллельно ей буду запускать «пильную», которая уже наполовину сформирована...

UPD2: 68 последовательных убытков — не обращайте внимания. Было один раз в диком 2008-м г., глюк какой-то. Вообще макс = 24.

Стартовый = 100000 р.

торговые роботы

CamarillaDaily

Саратов

491

с 14 июля 2011

43 Комментария

Роботорговец
29 декабря 2011, 17:35
я за! тока счет сделай на комоне или чем нить подобном, что мы могли видеть реалтайм график доходности.
+2
CamarillaDaily
29 декабря 2011, 17:37
Могу здесь сделать…
+1
santiaga
29 декабря 2011, 17:40
Просто ради интереса — а сколько проскальзывание в тестах стоит?
Средняя сделка 68 пунктов смущает… ведь если проскальзывать будет хотя бы на 20 пунктов больше — можно эти результаты на треть ухудшать.
+2
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 17:45
  santiaga, Ну, во-первых не 68 пп, а 68 р., то есть 68/0.6 = 114 пп. Во-вторых проскальзывание — 15 пп. Я уже писал, что при тестах на реале можно добиться среднего проскальзывания по времени в 5 пп. А «по объему» — другая тема, разговор пока об 1-м контракте.
  +1
  - santiaga
    29 декабря 2011, 17:52
    CamarillaDaily, ну тогда нормально)) ставь конечно, сделок много.
    Я думаю за месяц уже легко статистику соберешь по исполнению, поймешь сильно ли отличается от тестов.
    +2
  - churinga
    29 декабря 2011, 20:27
    CamarillaDaily, Перенос овернайт есть? Если есть то как первая минута используется есть ли на ней сделки? Данные с финама закачаны? Просто при открытии часто бывают гепы но финамовские данные просто рисуют большую свечу.
    +1
    - CamarillaDaily
      29 декабря 2011, 20:28
      churinga, Переноса нет. Сделки закрываются в 23.45.
      0
    - CamarillaDaily
      29 декабря 2011, 20:30
      churinga, Начало торгов — далеко не первая 5-ти минутка.
      0
      - churinga
        29 декабря 2011, 20:42
        CamarillaDaily, Ну тогда супер запускайте не думая, а забыл совсем спросить оптимизация проводилась какая нить и если проводилась то как? На все периоде или на отдельных участках?
        +1
        CamarillaDaily
        29 декабря 2011, 20:55
        churinga, Оптимизация была по размеру стопа, в разные года — разные, но для общей картины взял один. Еще была оптимизация по началу работы — номеру бара. Но она для всех годов примерно одинаковая, что, кстати удивило, т.к. один и тот же номер бара в разные годы соответствует разным точкам времени. Торговля-то была то с 10.30, то с 10.00…
        0
        CamarillaDaily
        29 декабря 2011, 21:01
        Промежуточные результаты голосования:
        9 — за
        1 — против
        1 (wavelet) — воздержался
        Кстати, забыл предупредить: Если система сольет — убытки распределяются поровну между голосовавшими «за»… А как вы хотели? За слова надо отвечать...))))))) Если в прибыли — противники ставят пузырь!
        0
corabel
29 декабря 2011, 17:41
В любом случае это гораздо лучше пустой болтовни и хвастовства, а для кого-то может стать серьезным толчком к совершенствованию своей торговли, особенно если мало опыта. Только за!
+2
Патриот_России
29 декабря 2011, 17:44
Конечно, запускай!
(Надеюсь, вразумительно написал?)
+1
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 17:46
  FluffyCat, Вразумительней некуда! Если искренне...)))
  0
  - Патриот_России
    29 декабря 2011, 17:47
    CamarillaDaily, искренне))
    +1
Казай Мазай
29 декабря 2011, 17:46
я бы не стал потому что профит фактор маленький, и малый процент + сделок.
Во первых серии убытков давить будут на мозг, во вторых хрен угадаешь когда она перестанет вдруг работать.
+2
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 17:49
  Kazai-Mazai, Спасибо… Но 6 лет работала, вроде… Макс просадку в 2 раза от средней на тестах установлю — 20% и все…
  0
Longales
29 декабря 2011, 17:49
CamarillaDaily, Запускай на реале, ведь если что пойдёт не так всегда можно приостановить эксперимент и подредактировать при необходимости.Может походу дела и совет кто-нибудь подкинет хороший ))
+2
Павел Саватенко
29 декабря 2011, 18:05
Запускай! И рез-ты выкладывай!
Но будь готов к сливу. В любом случае не вмешивайся в алгоритм хотябы пол года. Только тогда понастоящему можно будет понять насколько работоспасобна твоя система.
Я сам одно время создавал и тестил системы в TSLab'е, но как-то результат на картинке один, а в реале (когда система работала пол года и больше) совсем другой. Рынок меняется постоянно и под историю подстраивая систему результат получается не такой красивый, а то и вовсе минусовой… Короче, торгую руками. Есть один робот, но это другой разговор…
+1
Александр М
29 декабря 2011, 18:12
Я бы запустил на одном контракте — посмотреть проскальзывание и т.п.
А про процент — вероятно, имеется в виду процент годовых.
Поскольку здесь работа идет фиксированным лотом, правильнее брать 73%.
+1
Александр М
29 декабря 2011, 18:14
Ну и разумеется, если будет профит, то я категорически против запуска на реальном счете. Все-таки у нас тут игра с отрицательной суммой, а профит мне самому нужен :)
+1
wavelet
29 декабря 2011, 18:41
Что же это за волшебный свечной паттерн) В голове только сложные n-мерные конструкции бродят)
+1
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 20:18
  wavelet, Когда миллиард заработаю — я тебе расскажу. Будешь долго смеяться...)))
  +2
  - wavelet
    29 декабря 2011, 20:36
    CamarillaDaily, ах ха ха) добро, подожду)
    +1
ves2010
29 декабря 2011, 18:47
1) профит на сделку мелковат 0.08% всего…
2) у тя серия убыточных из 68сделок подряд — это как? прям рекорд…
3) если помимо фьюча ртс торгует сберфьюч и газпромфьюч и не сливает в бакс-рубле… то имхо можно делать реального бота…
да и вобще… запускай бота полюбому — грааль придет со временем…
+2
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 20:17
  ves2010, Сбер и газ не проверял, на Si все хорошо…
  Насчет 68 убытков… Нашел. Это было 1 раз в 2008-м 06.10-07.10. Там какая-то херь творится. Открытие следующей свечки на несколько СОТЕН пунктов отличается от закрытия текущей. А так, все остальные года макс кол-во убытков подряд не больше 24-х!
  0
  - Александр М
    29 декабря 2011, 22:42
    CamarillaDaily, за 2008й у финама битые свечи были, проверь на всякий случай.
    +1
    - CamarillaDaily
      29 декабря 2011, 22:47
      Александр Малофеев, Да я уже понял, там вообще жопа в некоторых днях…
      0
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 21:13
  ves2010, Спасибо, что обратил внимание. Получается система за 2 дня!!! слила при 500-ом стопе 68*500 = 34000 пп! Поставлю ограничение дневных потерь тысяч в 10…
  0
Atom
29 декабря 2011, 19:55
как в велс-лабе перевел пункты в рубли подскажи плз
+1
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 20:06
  Anatomisteg, Tools -> Symbol Info Manager -> New Symbol -> для RI Point Value = 0.6, Margin = 10000, Tick = 5, Decimals = 0.
  0
vampirus
29 декабря 2011, 22:09
Мои соображения по поводу роботорговли. Во первых, зачем систему тогргуемую на 5-ти минутках тестировать на столь длинной истории, достаточно последнего контракта — ведь параметры рынка все время меняются, а для устойчивости системы надо иметь набор количества сделок а не количества лет. Второе, как правило если сделка будет прибыльная, то у всех похожие роботы сработают одновременно и именно в этой сделке проскальзывание будет наибольшим, соответственно робот может не войти в нее и сразу сильно падает профит фактор. Зачем пытаться работать на 5-ти минутках — от 15 и выше дают гораздо выше прибыль.
+1
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 22:37
  vampirus, Первое — 5-ки — самый торгуемый ТФ, поэтому там работают паттерны. И думаю это как-то связано с внутренними часами спекулянтов. По 5-кам вход.
  Второе — такого никогда не будет.
  Насчет выше прибыль — не вопрос, если у вас есть система хоть на 23-х минутках или 17-ти часовиках больше 700% годовых — только порадуюсь…
  Так что ваше мнение выслушано, но, за отсутствием аргументации, извините, не учтено...))))
  0
  - vampirus
    29 декабря 2011, 23:11
    Вот типичные параметры одной из моих систем, тестирование по RIZ1 за 3 месяца
    
    Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
    Ending capital 188992.93 136689.12 152303.81
    Net Profit 88992.93 36689.12 52303.81
    Net Profit % 88.99 % 36.69 % 52.30 %
    Exposure % 76.28 % 47.24 % 29.04 %
    Net Risk Adjusted Return % 116.67 % 77.66 % 180.14 %
    Annual Return % 854.20 % 202.69 % 344.09 %
    Risk Adjusted Return % 1119.82 % 429.03 % 1185.07 %
    
    — All trades 76 46 (60.53 %) 30 (39.47 %)
    Avg. Profit/Loss 1170.96 797.59 1743.46
    Avg. Profit/Loss % 0.88 % 0.57 % 1.36 %
    Avg. Bars Held 11.20 11.43 10.83
    
    — Winners 44 (57.89 %) 26 (34.21 %) 18 (23.68 %)
    Total Profit 160288.79 84343.25 75945.54
    Avg. Profit 3642.93 3243.97 4219.20
    Avg. Profit % 2.62 % 2.28 % 3.12 %
    Avg. Bars Held 13.48 13.54 13.39
    Max. Consecutive 6 8 5
    Largest win 15441.84 8309.18 15441.84
    # bars in largest win 30 20 30
    
    — Losers 32 (42.11 %) 20 (26.32 %) 12 (15.79 %)
    Total Loss -71295.86 -47654.13 -23641.73
    Avg. Loss -2228.00 -2382.71 -1970.14
    Avg. Loss % -1.52 % -1.65 % -1.28 %
    Avg. Bars Held 8.06 8.70 7.00
    Max. Consecutive 4 4 3
    Largest loss -10214.69 -10214.69 -5800.00
    # bars in largest loss 16 16 7
    
    — Max. trade drawdown -13558.30 -13558.30 -9990.59
    Max. trade % drawdown -7.47 % -7.47 % -5.80 %
    Max. system drawdown -18227.41 -13558.30 -9990.59
    Max. system % drawdown -9.92 % -11.26 % -7.10 %
    Recovery Factor 4.88 2.71 5.24
    CAR/MaxDD 86.13 18.00 48.48
    RAR/MaxDD 112.91 38.10 166.97
    Profit Factor 2.25 1.77 3.21
    Payoff Ratio 1.64 1.36 2.14
    Standard Error 4624.61 5798.01 4765.82
    Risk-Reward Ratio 76.05 33.89 32.57
    Ulcer Index 3.07 3.32 3.32
    Ulcer Performance Index 276.33 59.34 102.08
    Sharpe Ratio of trades 5.47 4.15 7.56
    K-Ratio 0.1944 0.0866 0.0832
    +1
    - CamarillaDaily
      29 декабря 2011, 23:20
      vampirus, По-моему у вас другая крайность. Почему за 3 месяца? У меня на эквити таких 3-хмесячных участков тоже до фига. Что эта система хотя бы за год даст? Или по годам, включая бешеный 2008-й? Если она так везде себя ведет, здорово! Вы проверяли?
      0
      - vampirus
        30 декабря 2011, 00:45
        CamarillaDaily, Я оптимизирую систему с 2009 по 2011 г а контрольное тестирование на последнем контракте, которого не было в оптимизируемых данных. Моя система при переключении на любой инструмент и любой таймфрейм тогргует в небольшой плюс с параметрами для индекса. Для предыдуших месяцев доходность поскромнее, так как не было такой волотильности. Вот та же система за 3 года:
        Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
        Ending capital 188992.93 136689.12 152303.81
        Net Profit 88992.93 36689.12 52303.81
        Net Profit % 88.99 % 36.69 % 52.30 %
        Exposure % 76.28 % 47.24 % 29.04 %
        Net Risk Adjusted Return % 116.67 % 77.66 % 180.14 %
        Annual Return % 854.20 % 202.69 % 344.09 %
        Risk Adjusted Return % 1119.82 % 429.03 % 1185.07 %
        
        — All trades 76 46 (60.53 %) 30 (39.47 %)
        Avg. Profit/Loss 1170.96 797.59 1743.46
        Avg. Profit/Loss % 0.88 % 0.57 % 1.36 %
        Avg. Bars Held 11.20 11.43 10.83
        
        — Winners 44 (57.89 %) 26 (34.21 %) 18 (23.68 %)
        Total Profit 160288.79 84343.25 75945.54
        Avg. Profit 3642.93 3243.97 4219.20
        Avg. Profit % 2.62 % 2.28 % 3.12 %
        Avg. Bars Held 13.48 13.54 13.39
        Max. Consecutive 6 8 5
        Largest win 15441.84 8309.18 15441.84
        # bars in largest win 30 20 30
        
        — Losers 32 (42.11 %) 20 (26.32 %) 12 (15.79 %)
        Total Loss -71295.86 -47654.13 -23641.73
        Avg. Loss -2228.00 -2382.71 -1970.14
        Avg. Loss % -1.52 % -1.65 % -1.28 %
        Avg. Bars Held 8.06 8.70 7.00
        Max. Consecutive 4 4 3
        Largest loss -10214.69 -10214.69 -5800.00
        # bars in largest loss 16 16 7
        
        — Max. trade drawdown -13558.30 -13558.30 -9990.59
        Max. trade % drawdown -7.47 % -7.47 % -5.80 %
        Max. system drawdown -18227.41 -13558.30 -9990.59
        Max. system % drawdown -9.92 % -11.26 % -7.10 %
        Recovery Factor 4.88 2.71 5.24
        CAR/MaxDD 86.13 18.00 48.48
        RAR/MaxDD 112.91 38.10 166.97
        Profit Factor 2.25 1.77 3.21
        Payoff Ratio 1.64 1.36 2.14
        Standard Error 4624.61 5798.01 4765.82
        Risk-Reward Ratio 76.05 33.89 32.57
        Ulcer Index 3.07 3.32 3.32
        Ulcer Performance Index 276.33 59.34 102.08
        Sharpe Ratio of trades 5.47 4.15 7.56
        K-Ratio 0.1944 0.0866 0.0832
        Sharpe Ratio of trades 5.47 4.15 7.56
        K-Ratio 0.1944 0.0866 0.0832
        +1
        vampirus
        30 декабря 2011, 00:49
        vampirus, Ошибочка — то же самое случайно вставил вот данные за 3 года
        Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
        Ending capital 5848371.06 3223082.36 2725288.70
        Net Profit 5748371.06 3123082.36 2625288.70
        Net Profit % 5748.37 % 3123.08 % 2625.29 %
        Exposure % 68.00 % 47.59 % 20.41 %
        Net Risk Adjusted Return % 8452.99 % 6561.95 % 12862.63 %
        Annual Return % 316.45 % 237.94 % 218.63 %
        Risk Adjusted Return % 465.34 % 499.93 % 1071.19 %
        
        — All trades 632 412 (65.19 %) 220 (34.81 %)
        Avg. Profit/Loss 9095.52 7580.30 11933.13
        Avg. Profit/Loss % 0.68 % 0.67 % 0.69 %
        Avg. Bars Held 11.75 12.55 10.27
        
        — Winners 378 (59.81 %) 254 (40.19 %) 124 (19.62 %)
        Total Profit 9654992.11 5831579.06 3823413.05
        Avg. Profit 25542.31 22958.97 30833.98
        Avg. Profit % 2.04 % 2.00 % 2.13 %
        Avg. Bars Held 13.72 14.42 12.27
        Max. Consecutive 9 8 8
        Largest win 536751.36 254391.61 536751.36
        # bars in largest win 30 15 30
        
        — Losers 254 (40.19 %) 158 (25.00 %) 96 (15.19 %)
        Total Loss -3906621.05 -2708496.70 -1198124.34
        Avg. Loss -15380.40 -17142.38 -12480.46
        Avg. Loss % -1.35 % -1.47 % -1.16 %
        Avg. Bars Held 8.83 9.53 7.69
        Max. Consecutive 5 5 5
        Largest loss -151304.37 -131622.21 -151304.37
        # bars in largest loss 15 4 15
        
        — Max. trade drawdown -347268.55 -326924.09 -347268.55
        Max. trade % drawdown -7.86 % -7.86 % -5.80 %
        Max. system drawdown -480435.42 -411206.50 -347268.55
        Max. system % drawdown -14.69 % -18.31 % -32.43 %
        Recovery Factor 11.96 7.59 7.56
        CAR/MaxDD 21.55 12.99 6.74
        RAR/MaxDD 31.69 27.30 33.03
        Profit Factor 2.47 2.15 3.19
        Payoff Ratio 1.66 1.34 2.47
        Standard Error 644834.34 270070.58 395755.19
        Risk-Reward Ratio 1.96 2.70 1.35
        Ulcer Index 3.44 4.25 9.49
        Ulcer Performance Index 90.37 54.76 22.47
        Sharpe Ratio of trades 4.75 4.50 5.08
        K-Ratio 0.0161 0.0222 0.0111
        +1
        CamarillaDaily
        30 декабря 2011, 02:26
        vampirus, У вас реинвестирование. Единственное, что мне нравится — это Шарп. При таком Шарпе, согласен можно реинвестировать. Но тогда сравнение — некорректно.
        0
        CamarillaDaily
        30 декабря 2011, 02:32
        CamarillaDaily, Или плечо, не пойму…
        0
        vampirus
        30 декабря 2011, 03:04
        CamarillaDaily, плеча нет, реинвестирование есть, но я все равно стараюсь проводить оптимизацию не по профиту а по профит фактору. Кстати это амиброкер, и просадка определяется не по сравнению с предыдущим трейдом а по максимуму прибыли. Т.е. сделка закрытая в безубыток но которая имела большую нереализованную прибыль может дать большой drawdown.
        +1
EAGor
29 декабря 2011, 23:33
IMHO систему с ПФ < 2 на реал ставить не стоит.
+1
- CamarillaDaily
  29 декабря 2011, 23:35
  EAGor, Почему? Потому, что 2 — круглая цифра?
  0
  - EAGor
    30 декабря 2011, 07:38
    CamarillaDaily, нет просто системы на реале работают чуть хуже чем на тестах. И при ПФ < 2 есть вероятность остаться без прибыли.
    +1