roma095
roma095 личный блог
17 февраля 2016, 14:33

Одновременная покупка опциона call и put

Не могли бы Вы разъяснить вопрос по опционам.
Я правильно понимаю, что для покупки волатильности необходимо одновременно купить пут и колл с одинаковым страйком?
Как определить где начинается точка прибыльности при росте волатильности?
Цена жижи сейчас 32.89
Я купил пут и колл со страйком 35. BR3500BC6 и BR3500BO6. 
По первому сейчас вариационка -300 руб, во втором +46 руб.  Я вот пытаюсь понять где я ошибся. Мне казалось при росте волатильности данная конструкция должна выглядеть примерно так — по одному большой плюс, по другому большой минус, но разница между ними это не очень большая дельта, которая станет вариационкой при продаже обоих. Ну или соответственно если волатильность останется на прежнем уровне, то или продать их за 3 копейки или оставить, что бы премия пропала. 

Ап. сейчас -30 один и -30 другой. Ногами не пинайте, пытаюсь разобраться. Ап: +30 +49. Мдяяяя

18 Комментариев
  • _landy
    17 февраля 2016, 14:41
    построй график своей позиции (примерно так получится):


    сразу станет понятно, начиная с какой цены получится прибыль…
  • Желторотый инвестор
    17 февраля 2016, 14:42
    сначало понакупять всякой хрени, а потом спрашивают: а зачем я накупил эту хрень? Ведь слово опцион сейчас модное и в тренде.
  • Антон Денисков (Fry)
    17 февраля 2016, 14:45
     Вы тету учитываете?
  • Желторотый инвестор
    17 февраля 2016, 14:49
    Автору же говорили, что опционы это мегаприбыльно, у тут вариационка отрицательная. Что за ерунда такая несходняк какой-то. Ну посмотри на график может тогда сойдется.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн