Не могли бы Вы разъяснить вопрос по опционам.
Я правильно понимаю, что для покупки волатильности необходимо одновременно купить пут и колл с одинаковым страйком?
Как определить где начинается точка прибыльности при росте волатильности?
Цена жижи сейчас 32.89
Я купил пут и колл со страйком 35. BR3500BC6 и BR3500BO6.
По первому сейчас вариационка -300 руб, во втором +46 руб. Я вот пытаюсь понять где я ошибся. Мне казалось при росте волатильности данная конструкция должна выглядеть примерно так — по одному большой плюс, по другому большой минус, но разница между ними это не очень большая дельта, которая станет вариационкой при продаже обоих. Ну или соответственно если волатильность останется на прежнем уровне, то или продать их за 3 копейки или оставить, что бы премия пропала.
Ап. сейчас -30 один и -30 другой. Ногами не пинайте, пытаюсь разобраться. Ап: +30 +49. Мдяяяя
Желторотый инвестор, не согласен. Единственный способ научиться плавать — плыть. Человек взял скромную позицию и обучается на практическом опыте. Всё логично и нормально.
Fry (Антон), да я читал, что это снижение стоимости опциона во времени. Я просто мозгом не погу понять почему оба опца пут и кол могут быть как оба в плюсе, так и оба в минусе. Спасибо
Автору же говорили, что опционы это мегаприбыльно, у тут вариационка отрицательная. Что за ерунда такая несходняк какой-то. Ну посмотри на график может тогда сойдется.
roma095, мы все тут по разную сторону баррикады и, если ты не прав, то наверняка прав кто то другой.А за бесплатно никто не будет твоим поводырём в мир толстожопых деньжат.:)
roma095, на стоимость опциона в один момент времени влияют разные факторы, в том числе изменение стоимости базового актива, изменение волатильности базового актива (и размаха его колебаний внутри дня), изменение ставки процента (в особенно на тэту, то есть на временной распад стоимости опциона).
Учитывайте еще фактор гаммы — ускорение изменения стоимости опциона при изменении цены базового актива. Учтите, эти факторы ведут себя по-разному в зависимости от типов опционов — OTM (out -the-money, вне денег), ATM (at-the-money, у денег), ITM (in-the-money, в деньгах). У опционов в деньгах дельта (изменение стоимости опциона в зависимости от изменения стоимости базового актива) стремится к 1. А вот дельта у опционов OTM, ATM может быть сущесвтенно выше 1.
Сами страйки оценивайте, исходя из параметров улыбки волатильности: www.option.ru/analysis/option#smile — вот для нашей неликвидной на фортсе нефти.
И орбращайте внимание на спред между исторической и вмененной волатильностью: http://www.option.ru/analysis/option#volatility — сейчас он в нефти расширяется.
Помните, про близость экспирации, у вас все-таки купленный опционы, а временной распад ускоряется с приближением к экспирации. Это очень хорошо объяняется графиком тэты
я спросил у моего раввина,
а он мне сказал, что похоже на Рамзана, который в одном ауле работал муллой, а в другом комсоргом.
пытаюсь Вам настроение поднять…
03.10.2024
Аптечная сеть «Ригла» планирует приобрести крупнейших в Дальневосточном федеральном округе игроков фармритейла — сети «Аптека Миницен» и «Новая аптека». В контур сделки могут войти 282 т...
Самое важное для меня на конференции Смартлаба: Число участников конференции 26 октября уверенно приближается к 2000.
Уже можно проанализировать основные тенденции:✅ Процент долгосрочных инвесторов...
✅ С 1 октября при покупке инвестиционных страховых продуктов надо проходить тест Такое нововведение предусмотрено законом, который вступил в силу 1 октября
▫️ Сложные страховые продукты с инвести...
Совсем скоро поездки в такси станут роскошью. Вы грустите, что трудовые мигранты покидают Россию? Как сообщают центральноазиатские СМИ, находящиеся в России мигранты массово увольняются из служб такси...
Finector Wallet – приложение в Telegram, хранение, обмен, работа с наличными в офисах
Вход t.me/finector_bot Официальный сайт: www.finector.comСлужба поддержки (telegram): t.me/finector_support_b...
Андрей Аршавин ранее сообщил, что сбор национальной команды России отменят из-за отсутствия соперников.
«Насколько я знаю, сбора не будет. Это по моей информации. Я считаю, что приняли правильное...
сразу станет понятно, начиная с какой цены получится прибыль…
Учитывайте еще фактор гаммы — ускорение изменения стоимости опциона при изменении цены базового актива. Учтите, эти факторы ведут себя по-разному в зависимости от типов опционов — OTM (out -the-money, вне денег), ATM (at-the-money, у денег), ITM (in-the-money, в деньгах). У опционов в деньгах дельта (изменение стоимости опциона в зависимости от изменения стоимости базового актива) стремится к 1. А вот дельта у опционов OTM, ATM может быть сущесвтенно выше 1.
Сами страйки оценивайте, исходя из параметров улыбки волатильности:
www.option.ru/analysis/option#smile — вот для нашей неликвидной на фортсе нефти.
И орбращайте внимание на спред между исторической и вмененной волатильностью: http://www.option.ru/analysis/option#volatility — сейчас он в нефти расширяется.
Помните, про близость экспирации, у вас все-таки купленный опционы, а временной распад ускоряется с приближением к экспирации. Это очень хорошо объяняется графиком тэты
а он мне сказал, что похоже на Рамзана, который в одном ауле работал муллой, а в другом комсоргом.
пытаюсь Вам настроение поднять…