15 февраля 2016, 12:03

Сколько зарабатывают арбитражеры?

В последнее время нам на почту стало поступать много писем, а сколько можно заработать на арбитражных стратегиях, и вообще можно ли что то заработать?

Людей в основном интересует доходность.

Отвечая на этот вопрос мы решили выложить результаты некоторых стратегий парного трейдинга с 1.01.2015 по сегодняшний день.

Пара №1 (GAZP/LKOH). Доходность 42% годовых.

Пара №2 (GAZP/ROSN). Доходность 19% годовых.

Пара №3 (ROSN/LKOH). Доходность 37% годовых.

Пара №4 (SBRF/SBPR). Доходность 40% годовых.

При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%

Парный трейдинг Парный трейдинг арбитраж арбитраж арбитраж парный трейдинг арбитраж парный трейдинг стратегия арбитраж эксперимент наблюдения алготрейдинг рыночно-нейтральные стратегии saturn-capital

Не тинькофф

Еманжелинск

111

1 979

с 28 марта 2013

29 Комментариев

Денис Михайлов
15 февраля 2016, 12:05
тут за неделю по скриншотам делают столько)
+5
- Не тинькофф
  15 февраля 2016, 12:07
  ОбнуляюсьТретийРаз, нам тяжело с ними соперничать)))
  +1
- SECRET
  15 февраля 2016, 12:20
  ОбнуляюсьТретийРаз, за день ;)
  +4
  - Денис Михайлов
    15 февраля 2016, 12:24
    SECRET, за день — это наглецы полнейшие!
    +1
territory
15 февраля 2016, 12:08
извините что не в тему но тем не менее / с чем связываете отрицательный результат на лчи 15?
+1
- Не тинькофф
  15 февраля 2016, 12:12
  territory, очень хороший вопрос. На ЛЧИ 2015 была выставлена пара Сбер-Сбер пр. Которая на время конкурса отклонилась на значение -700 от средней. Следовательно по итогам была просадка, но при переходе на новый фьюч (мартовский) данная просадка схлопнулась и стратегия вышла в + (но уже за пределами ЛЧИ). Эту просадку хорошо видно на последнем видео с 7 по 10 секунду (спред сильно рос)
  +2
  - SECRET
    15 февраля 2016, 12:22
    Sna777, :D просадка длилась 3 месяца? и это арбитраж?
    0
    - Не тинькофф
      15 февраля 2016, 12:28
      SECRET, по данной паре которая была на ЛЧИ 2015 то все верно 3 месяца была просадка.
      0
    - Александр Муравьев
      15 февраля 2016, 14:27
      SECRET, тут есть другая приятная вещь — в эти пары можно большие суммы закачивать…
      0
Профессор Преображенский
15 февраля 2016, 12:08
влошу фсе в сатурнкэпитал
+2
nik
15 февраля 2016, 12:10
мда, афтар вообще не имеет никакого представление об арбитраже…
+1
- Не тинькофф
  15 февраля 2016, 12:13
  nik, и почему же вы так считаете?
  0
  - nik
    15 февраля 2016, 12:15
    Sna777, потому что это парный трейдинг.
    в арбитраже базовый актив у инструментов должен быть один и тотже.
    
    +1
    - Не тинькофф
      15 февраля 2016, 12:17
      nik, Ого, вот так просветили то. ну теперь буду знать
      0
- Денис Михайлов
  15 февраля 2016, 12:25
  nik, вот я тоже не сразу понял) Арбитражные стратегии по определению — очень прибыльные
  +1
  - Андрей К
    15 февраля 2016, 13:41
    ОбнуляюсьТретийРаз, я думал арбитражные сделки безрисковые, но не очень прибыльные.
    +1
    - nik
      15 февраля 2016, 14:31
      Андрей К, безрискового арбитража почти не бывает. но в случаи афтара это вообще не арбитраж, поэтому и граффик пнла такой волатильный. правильный граффик пнла арбитража у меня в профиле))
      
      0
    - Денис Михайлов
      15 февраля 2016, 17:42
      Андрей К, прибыльные за счет большого % выйгрышных сделок
      0
GoGo
15 февраля 2016, 12:23
А что будете делать, если спред разойдется и возможно не сойдется?
0
- Не тинькофф
  15 февраля 2016, 12:26
  GoGo, у нас выход не у средней а на предыдущем уровне, и следовательно нам без разнице как далеко уйдет спред, самое главное, что бы он имел реверсивные движения (вверх-вниз). Ну а если вдруг случится форс мажор, то у робота стоит стоп в 20% по одной из пар. Соответственно если торговать 4 пары то риск 5% от счета
  0
  - SergeyJu
    15 февраля 2016, 12:57
    Sna777, В некоторые Ваши пары входит одна и та же акция. Следовательно, есть вероятность, что форс-мажор произойдет в 2 парах сразу.
    0
    - Не тинькофф
      15 февраля 2016, 14:03
      SergeyJu, Данная ситуация может произойти только при фундаментальных сдвигах. И еще необходимо учесть что если акция торгуется более чем в 2-парах, то она может взаимозаменяться (по факту открытых позиций может и не быть)
      0
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
15 февраля 2016, 17:17
При одновременной торговли 4-мя парами просадка по счету достигала 7 процентов, доходность портфеля из 4-х пар за год 34%
А в ретроспективе, за несколько лет какие просадки были? наверняка прикидывали...

и еще это — ходят слухи, что пока все нормально, то 4-пары эти между собой не корррелируют и кажется что риск меньше… то как начинается жопа… она начинается на всех парах и они вдруг оказываются очень даже коррелированы.
+1
- Не тинькофф
  15 февраля 2016, 17:54
  Бабёр-Енот, За какой период статистику вы хотите что бы я предоставил?
  
  Что касается второго вопроса, то во временна турбулентности, доходности у этих стратегий еще больше. Ну и соответственно риск немного увеличивается.
  0
  - Sicvent
    15 февраля 2016, 18:30
    Sna777, по доходности 34% годовых. это от стоимости инструмента или от задействованного ГО?
    0
    - Не тинькофф
      15 февраля 2016, 18:37
      Sicvent, расчет включает в себя затраты на ГО.
      0
  - Niktesla (бывш. Бабёр-Енот)
    15 февраля 2016, 19:59
    Sna777, ну, выкладывать не обязательно — главное проверить чтоб с выбранными рисками не сливала за последние ~10 лет.
    
    PS: дельфистам респект! Это на 6-м написано, если не ошибаюсь?
    +1
    - Не тинькофф
      15 февраля 2016, 20:01
      Бабёр-Енот, спасибо, передам отделу программирования
      0