Столкнулся вот с такой ситуацией:
Акция относительно медленно сползала, при этом IV резко вырос, но когда произошел отскок, то вместе с сильным движением БА (примерно 30%) так же сильно рухнула и подразумеваемая волатильность (со 100 до 68).
Как такое можно отыграть?
- Покупать коллы на отскоке? Ну допустим, повезло и набрали их, когда цена была 12. Да, был сильный движняк по дельте, но и IV мощно рухнула и сильно обесценила эти коллы.
- Покупать Железный кондор? (Стренгл на акциях я продавать категорически не хочу, поскольку рисх гэпов может за ночь слить все депо). Но при этом какой ширины нужно брать продаваемые страйки вокруг текущей цены? Все таки по дельте было движение в 30%, что заставляет роллировать проданный и купленный верхние краи, а это доп затраты и снижение доходности
Как можно отыгрывать такую ситуацию (резкое приращение по дельте и одновременно обвал по IV)?
aboutoptions.ru/strategies/detail6331.html
Стоить кондр на коллах, когда текущая цена БА находится на самом крае конструкции у страйка одного из купленных опционов, а проданные опционы где то выше текущей цены.