Тупые деньги
Тупые деньги личный блог
12 февраля 2016, 15:08

Как продавать подразумеваемую волатильность (IV) при резком движении?

Столкнулся вот с такой ситуацией:

IV

Акция относительно медленно сползала, при этом IV резко вырос, но когда произошел отскок, то вместе с сильным движением БА (примерно 30%) так же сильно рухнула и подразумеваемая волатильность (со 100 до 68).
 
Как такое можно отыграть?
  • Покупать коллы на отскоке? Ну допустим, повезло и набрали их, когда цена была 12. Да, был сильный движняк по дельте, но и IV мощно рухнула и сильно обесценила эти коллы.
  • Покупать Железный кондор? (Стренгл на акциях я продавать категорически не хочу, поскольку рисх гэпов может за ночь слить все депо). Но при этом какой ширины нужно брать продаваемые страйки вокруг текущей цены? Все таки по дельте было движение в 30%, что заставляет роллировать проданный и купленный верхние краи, а это доп затраты и снижение доходности 
Как можно отыгрывать такую ситуацию (резкое приращение по дельте и одновременно обвал по IV)?



16 Комментариев
  • S-L is SCKS
    12 февраля 2016, 15:12
    тебе не кажется что ты пытаешься усесться на два стула сразу?)
  • Желторотый инвестор
    12 февраля 2016, 15:16
    Перед отскоком нужно купить базовый актив и не тра*ать мозги с опционами.
  • Дар Ветер
    12 февраля 2016, 15:48
    только продавать

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн