Ситуация по золоту, уровни, рэнж - что говорит ОИ, плюс сделки и стратегии

Вопрос задавал коллега Иван Петров — что говорит ОИ по опционам. Отвечаю в своем блоге и здесь.

114 = 1190 и так далее, умножать на 10.44


По путам высокий ОИ только на 110 страйке — явно там продали нехило, но по колам — везде, засадили продавцам по самое нехочу. Итог — ключевой 110-й страйк или 1148.4, т.е. 1150. Что и является мощным уровнем.

По опционам на фьючерс по золоту (наймекс)


Путы — ключевые уровни 1050 1100 1150, максимальный обьем по 1150 и 1175. Колы — 1150 и 1200, обьем — 1200.

Можно делать выводы что 1200 и 1150 усиленно продают, как стренглов. Ниже 1150 тоже толсто. Эти уровни будут защищать. Вот вам и корридор для маневров на ближайшее время до середины марта. Всем прохвита.

ps по просьбам трудящихся Палю свою позицию… несмотря что я пермабул по золоту и подбираю лонги это не мешает мне работать обьективно с материалом...





Что еще можно сделать имея лонговую позицию в БА либо фьюче? Можно продать covered call. Это ограничит возможность роста прибыли, но на самом деле можно смело по немногу регулярно зарабатывать таким способом и улучшать среднюю входа.

Например. Имея лонг по GLD на 113.5 и горизонт до ближайшей месячной экспиры (делать раз в месяц) что на след. пятницу приходится, можно прикинуть что можно продать страйк 119


По нему отличная IV 1.5% и дают за него 0.35

То есть 35 долларов за 1 контракт соответствующий 100 акциям GLD. Мелочь? Это просто дармовые деньги, друзья. Это можно делать каждый месяц на актив который вы держите значительно дольше нежели экспирация. Что если на экспирацию мы прийдет в деньгах? Просто нужно откупить его с потерей и роллировать в следующий месяц по тому же страйку. Это просто. В минус вы не уходите. Просто раздача денег.