Результаты в январе 2016

Управление капиталом с помощью портфеля торговых роботов в январе закрылось с результатом +14.03%. Месяц был хороший, особенно порадовали «жирные» движения на валютной секции. Счет вышел на новый исторический максимум.

Доходность с начала года составила +14.03%. С момента запуска в январе 2013 года доходность составила +249.85%.

Также с начала года в целях повышения эффективности управления мы начали размещать условно свободные остатки денежных средств (та часть, которая предназначена для покрытия возможных просадок) в биржевом ETF FXMM на Московской бирже. Теперь каждый день дополнительно «капает» доходность 8-10% годовых. При этом деньги в случае необходимости можно вернуть на срочный рынок в течение одного дня. На текущий момент в состав портфеля входит около 15 алгоритмов на 3 самых ликвидных российских фьючерсах (Ri, Si ,Sr). Состав портфеля регулярно дополняется, в зависимости от ситуации в ручном режиме происходит динамическая переаллокация лимитов на отдельные группы стратегий. Все вышеуказанные результаты подтверждены отчетами брокера.
Всем удачных торгов!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

доверительное управление

Serg_V

Томск

169

3 031

с 11 декабря 2012

29 Комментариев

Roki
07 февраля 2016, 19:15
В ДУ принимаете деньги? Как оформляется?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 19:28
  Roki, Да, в ДУ емкости еще много. Есть договор ДУ. Пишите на почту пожалуйста, вышлем договор. robots@rusalgo.com
  0
helk3rn
07 февраля 2016, 19:19
Вин!
0
марионетка
07 февраля 2016, 19:34
че то маловато я ожидал от вас большего!
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 20:45
  марионетка, с 11.01 включили торговлю. когда уже часть январского движения состоялась. Так же часть прибыли отдали в рынок в конце январе, запилило.
  0
S_69
07 февраля 2016, 19:43
Отлично! Какие DD были за этот период?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 19:49
  S_69, c 2013г параметр доходность/макс просадка на уровне 10/1. в среднем по году закладываем ожидания 2/1, 3/1.
  0
  - S_69
    07 февраля 2016, 20:09
    Serg_V, =10/1=, как такое получается..., мартин присутствует?
    0
    - Serg_V
      07 февраля 2016, 20:38
      S_69, нет, это рез за 3 года.
      0
Oleg Only Algo
07 февраля 2016, 19:53
А какая годовая доходность, ср сделка, профит-фактор, просадка и кол-во оптимизированных параметров на истории для вас считается нормальной, чтобы алгоритм можно было включить в вашу систему алгоритмов?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 20:09
  Oleg Only Algo, на периоде теста In Sample доходность/макс просадка не ниже 7/1. Кол-во опт параметров не более 3х на вход, и 3х на выход. + диапазон стабильной работы +-40% изменения этих параметров, профит фактор не ниже 2х. Средн сделка, доходность это индивидуально. Плюс очень важно надежность самой идеи, зашитой в алгоритме. И степень корреляции с другими алгоритмами.
  +1
  - spr
    07 февраля 2016, 20:19
    Serg_V, здравствуйте, можете показать точно такой же график, только исходя из дневных изменений эквити?
    0
    - Serg_V
      07 февраля 2016, 20:43
      spr, дневные не копим данные. есть суммарная эквити по сделкам, то что выгружаем из тс лаба. Т.е как итоговая эквити подневные срезы. с коэфф по объемам по стратегиям. Есть брокерские отчеты, но помесячные копим. Если Вас интересует по дневная динамика просадок — то она незначительно из общего месячного графика выходит.
      0
  - Clansman
    09 февраля 2016, 13:37
    Serg_V, а период In Sample у вас это сколько лет?
    0
    - Serg_V
      09 февраля 2016, 15:18
      Clansman, c 2010 г объективно, не менее 300 сделок.
      0
      - Clansman
        09 февраля 2016, 16:10
        Serg_V, т.е. за 6 лет рекавери фактор 7/1? как-то маловато…
        0
  - Oleg Only Algo
    10 февраля 2016, 01:35
    Serg_V, а как определяете степень корреляции и какая она лучше должна быть?
    0
Petrov4849
07 февраля 2016, 20:44
А можно про это поподробнее «в биржевом ETF FXMM на Московской бирже»?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 20:49
  Petrov4849, аналог ставки банковского депозита. Синтетическая облигация, покупка трежерис краткосрочных + хедж свопом доллар/рубль, так набегает этот небольшой % годовых. Как преимущества — стабильный рост ETF, высокая ликвидность, отсутствие кредитного риска. Но надо НДФЛ платить, за 2015 г порядка 11,4% чистыми выходило по FXMM.
  0
Sopernik
07 февраля 2016, 21:54
тоже считаете что по рублю на новый минимум пойдем? я думаю в пределах 2 недель.
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 22:09
  Sopernik, нет такого мнения. Прогнозы бессмысленны в нашем подходе.
  +1
Riskoff
07 февраля 2016, 22:24
как вы возвращаете деньги на срочку в течение дня? у вашего брокера единый счет?
0
- Serg_V
  07 февраля 2016, 22:33
  1baks, нет, с площадок быстро перевод.
  0
  - Riskoff
    08 февраля 2016, 10:54
    Serg_V, а как же Т+2?
    0
    - Serg_V
      08 февраля 2016, 12:51
      1baks, от Т+2 само собой никуда не деться. Имеется ввиду минимальная задержка в плане быстро продать на рынке и перекинуть на срочку (эти операции в течение одного дня).
      0
      - Riskoff
        08 февраля 2016, 17:05
        Serg_V, а мне почему то брокер (открытие) после продажи fxmm не переводит деньги на срочку в тот же день. Говорит надо ждать Т+2… У вас какой брокер?
        0
        Serg_V
        09 февраля 2016, 15:18
        1baks, Алор, Финам.
        0
Andrey (npokka)
08 февраля 2016, 13:08
На кубиках пишите или на API? Куда посоветуете копать начинающему алготрейдеру знакомому с программированием в большей степени, чем с рынком?
0
- Serg_V
  09 февраля 2016, 15:20
  Andrey, на API пишем все. Мы 4 года руками торговали, поежде чем все 100% формализовать и автоматизировать. Да же не подскажу с чего начинать. Наверно с общения и обменом идей с более опытными разработчиками.
  0

Читайте на SMART-LAB:

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Дмитрий Пучкарев Рынок часто движется импульсами, тем важнее оценивать активы без спешки, не отвлекаясь на инфошум. Для этого отлично подходят выходные дни. В конце недели разбираем самые...

Альфа-Инвестиции

19:03

Представляем Годовой отчёт за 2025 год!

Внутри — операционные и финансовые результаты, сведения об устойчивом развитии, наша бизнес-модель, стратегические цели, драйверы роста и дальнейшие перспективы. Из ключевых событий прошлого...

ДОМ.РФ

09:12

Самый подробный разбор отчета БАЗИСа из всех, которые вы могли прочесть + что я нашел!!!

Что я сделал? ✅Просмотрел вебкаст с менеджментом ✅Изучил пресс-релиз ✅Изучил отчет за 1 квартал ✅эфир с Ириной Диденко у Максима Орловского ✅Изучил databook.xls компании ✅Интервью...

Mozgovik

19:06

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/...