Помогите новичку, плиз... FORTS через QUIK,как и что,что делать, когда контракт заканчивается, как тестировать трендовую ТС на дневках (работает на акциях), если контракты короткоживущие ?

Mike, вот например Si щас действует контакт SiH6 (до 15 марта), следующий контракт будет SiM6 (до 15 июня), можно переложиться из одного контракта во второй продав старый контракт и купив новый, а можно отрыть стакан SiH6SiM6 и купить календарный спред. он продаст старый контракт и купит новый. стоимость будет как раз разница между старым и новым фьючерсом moex.com/a1809

Mike, по поводу mfd: там на главной странице сверху есть раздел «Котировки» — нужно выбрать в нём FORTS, а затем справа нажать «Экспорт данных в Metastock и csv» — откроется вот это окно: http://mfd.ru/export/?groupId=26&selectedTickers=#Alias=false&Period=1&timeframeValue=1&timeframeDatePart=day&StartDate=31.01.2016&EndDate=31.01.2016&SaveFormat=0&SaveMode=0&FieldSeparator=%253b&DecimalSeparator=.&DateFormat=yyyyMMdd&TimeFormat=HHmmss&AddHeader=true&RecordFormat=0&Fill=false
— в нём нужно выбрать контракт, интересующие параметры и получить данные, например, в текстовом формате, который соответственно годится для экспорта в разные программы для тестирования.

По поводу того, как торговать на FORTS: если не торговать арбитраж или опционы, а торговать, например, тренды — то в этом случае особых отличий от ММВБ не будет, хотя могут быть нюансы в управлении позицией: на фьючерсах достаточно большое плечо и это плечо может увеличиваться за счёт начисления вариационной маржи - то есть за счёт прибыли, которая зачисляется на депозит, в то время как позиция остаётся открытой — и вот эту прибыли соответственно можно использовать для увеличения позиции, например при пирамидинге по тренду. Вообще риск-менеджмент и мани-менеджмент на фьючерсах вещь достаточно интересная:)
Найдите здесь на смартлабе блог Николая Флёрова — он пишет очень хорошие статья по алгоритмической торговле фьючами — и немало внимания уделяет именно разнообразным способам риск-менеджмента.