При рассмотрении возможностей прогнозирования по априорным вероятностям приводят пример сломанной руки, смысл которого в том, что если прогноз сопряжен с каким-то форс-мажором, то картина, естественно будет меняться.
Применительно к фонде, вопрос лишь в том, является ли, к примеру, заседания ФРС – сломанной рукой.
При очевидном » да «, ответ скорее « нет «, так как, к примеру, канал регрессии на соответствующей продолжительности, учитывает эти события.
Тем не менее, календарь на 2016 год.
1. Федеральная резервная система США (Federal Reserve, Fed).
15-16* марта, 26-27 апреля, 14-15* июня, 26-27 июля, 20-21* сентября, 1-2 ноября, 13-14* декабря.
Результат заседания становится известен в 14:00 EST (Нью-Йорк) в день заседания (либо во второй день, если заседание проходит в течение двух дней).
(*) – заседание будет сопровождаться публикацией экономических прогнозов и пресс-конференцией Председателя ФРС.
Протокол прошедшего заседания Комитета (Minutes of meeting) публикуется через три недели после данного заседания.
2. Банк Англии (Bank of England, BoE)
4 февраля, 17 марта, 14 апреля, 12 мая, 16 июня, 14 июля, 4 августа, 15 сентября, 13 октября, 3 ноября, 15 декабря.
3. Европейский центральный банк (ECB)
решение о кредитно-денежной политике: 10 марта, 21 апреля, 2 июня, 21 июля, 8 сентября, 20 октября, 8 декабря.
вполне Вас понимаю, тем более, что и сам не всегда могу вспомнить…
Так как время заседаний известно заблаговременно и проходят они регулярно, то сам по себе этот момент не является каким-то исключительным событием в рынке. То есть не может однозначно считаться форсмажором. Но потенциально любой момент торгового дня может содержать в себе событие разряда черного лебедя и момент объявления ставки ничем не хуже и не лучше любого другого момента.
А канал регрессии черных птиц учитывает, да. Канал линейной регрессии вообще может учесть все что хотите, даже экспоненту может, если взять выборку побольше… среднеквадратичное только вырастет, делов-то :)
P.S. за даты спасиб, пришпилю над монитором