Про риски и мани-менеджмент.

Прочел статью от UT про управление капиталом http://smart-lab.ru/company/unitedtraders/blog/306254.php
Начал считать, и был удивлен...
Рекомендуют риск на сделку не более 2% от депо, а так же входить в позиции не более 20% от капитала. Что же это тогда получается при торговле для примера фьючом РТС???
К примеру депозит 100 000р.
Риск на сделку 2% что состовляет 2000р.
Размер для входа в позу ограничен 20000р.
Размер ГО для РТС: 20 247,69
Стоимость шага цены: 15,7154
Начинаю считать и впадаю в ужас!!!!
Стоп в размере 2000р в пунктах составляет 1270. Это же стоп, а не профит!!!!
При соотношении риск/прибыль 1к3, то профит должен составлять 3810 пунктов!!!!
Стало быть чтобы взять такой профит, нужно быть в позиции не один день, а перенос позиции через ночь, это дополнительные риски! Это же пипец какой то!!!
Поправте меня в расчетах если где ошибся.

Риски капитал

Barmalei

Казань

с 4 января 2012

6 Комментариев

Анна Ф
26 января 2016, 23:38
КалЯкулятАрАм посчитайте ;)
0
cuba lubov moya
26 января 2016, 23:53
ну да, все правильно.
0
TovaL
27 января 2016, 00:16
Проигнорируйте пунктик про 20% капитала, походу он вас сбивает с толку. Ограничьтесь риском на сделку плюс учтите возможные проскальзывания в этом ограничении. То есть сперва решаете где у вас стоп. Потом считаете какую позу вы можете взять, учитывая возможные проскальзывания.

Головой короче думать надо, а не восклицательные знаки писать…
0
TovaL
27 января 2016, 00:17
Если хотите всё таки соблюсти 20% капитала — торгуйте одновременно несколькими инструментами. По каждому не более 20% капитала, суммарный риск — не более 2%. Вот и всё блин.
0

Читайте на SMART-LAB:

Дивидендная доходность «голубых фишек». Какой она будет

На российском рынке в разгаре сезон отчётности: компании подводят результаты 2025 года, а значит, можно оценить и потенциальные дивиденды. Традиционно «голубые фишки» ассоциируются у инвесторов...

Альфа-Инвестиции

20:47

Рынок облигаций: новые размещения от крупных российских компаний

Рассмотрим параметры двойного размещения АФК «Система» со значительной премией к рыночной доходности, а также условия нового валютного размещения «ФосАгро» с высоким юаневым купоном. ⚙️ АФК...

Финам Брокер

18:44

Оптимальная структура капитала в условиях высокой ставки: когда долг всё ещё выгоден

Структура капитала эмитента напрямую влияет на риск инвестиций в выпускаемые им ценные бумаги. Для вложений в долговые инструменты главное — правильно оценивать способность компании обслуживать...

Газпромбанк

16:19

Актуализация взгляда на акции Северстали: пришло ли время покупать?

Здравствуйте! Хочу поделиться актуальным видением на бизнес Северстали и стоимость акций в условиях текущей неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Глобальные цены от США до России и Китая...