24 декабря 2011, 23:42

Вопрос Александру Борисовичу Горчакову по КрНл

ИЗ МЕТОДА ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
«Ценовое значение клетки меняется по мере того, как акция проходит через определенные уровни. Между ценой акции в $20 и $100 величина клетки равна 1 пункту. Ниже $20 и выше $100 величина ценового значения клетки становится другой. Если акция торгуется в диапазоне между $5 и $20, размер клетки будет равен 1/2пункта. Если акция начинает торговаться по $100 и выше, величина клетки становится равной 2 пунктам. При цене акции ниже $5 размер клетки 1/4 пункта. Следовательно, для того, чтобы колонка поменялась с „X“ на „О“, в то время как акция находится между $20 и $100, требуется 3 пункта движения цены. Мы установили, что между $20 и $100 величина клетки равна $1, поэтому 3 клетки равны $3. Тот же самый разворот по методу трех клеток будет всего 1 1/2 пункта, если акция находится между $5 и $20. Если акция торговалась ниже $5, то все тот же разворот по методу трех клеток будет на ³/4 пункта. Так что при использовании графиков „крестики-нолики“ ценовые движения следует определять с помощью таких категорий, как „клетка“ и „разворот“.»

Александр Борисович, для РТС гистерезис в три клетки для определения разворота, по Вашему мнению чему должен быть равен? И в каком диапазоне индекса?

Александр (GUNFU)

GUNFU

5 084

с 11 мая 2011

17 Комментариев

А. Г.
25 декабря 2011, 00:04
Ну и вопросы Вы задаете :) На самом деле я считал и считаю, что правильное рисование крестиков и ноликов должно быть не в шаге цены или пунктах, а в k*текущая волатильность (в %) торгуемого тайм-фрейма. Самое сложное в этой формуле — это «текущая волатильность», так как ее можно определять разными методами и никогда нельзя сказать, что один лучше другого, пока не построишь торговый алгоритм на этих «крестиках-ноликах» и не выяснишь для какой оценки волатильности он лучше. Причем я не исключаю, что для принципиально разных алгоритмов (например тренд-контртренд) может оказаться так, что в одном случае лучше одна оценка волатильности, а в другом — совсем другая.

А что касается определения разворота на «крестиках-ноликах», то это надо искать комбинации в прошлом, при которых разворот наблюдался в более, чем половине случаев. Поэтому на вопрос в конце вообще ответить конкретно не могу. Только банальное — проверьте на истории, я это не проверял.
+1
werwrw
25 декабря 2011, 00:07
GUNFU, УПС…
1- Интересно почему это вы к «Александру Борисовичу Горчакову» по КрНл обращаетесь? Если он ГУРУ я бы встретился бы с ним с удовольствием.
2-«для РТС гистерезис… по Вашему мнению чему должен быть равен? И в каком диапазоне индекса?»
а вы что не нашли рекомендауии по этому вопросу, в тех линках которые я вам давал?
Например --> рекомендуют выставлять в % цену бокса по DJ, ну и разворот равен 3 как в классике.
…
П.С.
Тут вот что я вам скажу насчёт цены и разворота. Вам нужно много много поизучать в онлайне движуху (если внутри дня тогруете), меняя цену бокса и раворот, чтобы усечь что-то своё лчное в этом хаосе палок нарисованных Х и О.
Рекомендую загрузить прогу BBE yandex.ru/yandsearch?text=6BEB.rar&lr=2
Эта прога от туда --> www.archeranalysis.com
А можешь взять с самого сайта… пока ОНИ его не перекрыли…

www.archeranalysis.com/beb/DownloadFile.htm
…
На сайте много найдёшь чего и как там с прогой делать…
В хелпе её тоже много всего найдёшь.
Вот для тебя есть форум про эту прогу…
www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=a3be1d3bcd513432e2c73259335293d3&threadid=122236
Но моё мнение… там ребята в поисках.
Я там не тусуюсь уже… у меня уже есть своё по КрНл.
Учти. что в программу засовывать нужно данные только ДНЕВНЫЕ.
Когда я себе делал робота а КрНл, то выяснил что ИХ прога (BBE)неправильно кажет развороты. Я это высказал в форум, и мне прислали сообщение что мол, ДА, действительно т.к. прога привязана к ДАТЕ (чтобы её отражать), то и данные должны быть тоже дневные, и никакие более.
Но её можно обмануть если в данных поменять например ДНИ вместо часов.
Данные можешь брать например отсюда --> www.finam.ru/analysis/MetaStock/default.asp
+1
Александр (GUNFU)
25 декабря 2011, 19:48
Почему я в эти 3 прОцена уперся? ))) да потому, что нелинейность может картинку исказить. А потом ты сам скажешь типа такой фигурки быть не могет ) Или фиг знает как её интерпретировать.
0
werwrw
25 декабря 2011, 21:14
GUNFU, На линк на того математика из Канады. Лазий по его сайту. Сайт он переделал, но… Там точно 100% всё осталось.
Там уйму индикаторов на Экселе у него такие как например ADX, RSI и т.д. ну и конечно скрипт на КрНл в онлайне рисовать.
_www.gummy-stuff.org/
(не буду писать прямой линк, чтобы админ не цеплял к нему свои клики.)
0

Читайте на SMART-LAB:

Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды

Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль, и любое отставание в технологиях отражается как...

Softline

17:16

На падениях фондового рынка всегда актуальны акции золотодобытчиков

Российский фондовый рынок «отметил» официальное окончание новогодних каникул двухдневным снижением. Сегодня индекс Московской биржи снизился на 0,1%, опустившись немного ниже 2700 пунктов....

Freedom Finance Global

13.01.2026

5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700

Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок находится на 12% ниже пятимесячного максимума. Это...