24 декабря 2011, 23:42

Вопрос Александру Борисовичу Горчакову по КрНл

ИЗ МЕТОДА ГРАФИЧЕСКОГО АНАЛИЗА «КРЕСТИКИ-НОЛИКИ»
«Ценовое значение клетки меняется по мере того, как акция проходит через определенные уровни. Между ценой акции в $20 и $100 величина клетки равна 1 пункту. Ниже $20 и выше $100 величина ценового значения клетки становится другой. Если акция торгуется в диапазоне между $5 и $20, размер клетки будет равен 1/2пункта. Если акция начинает торговаться по $100 и выше, величина клетки становится равной 2 пунктам. При цене акции ниже $5 размер клетки 1/4 пункта. Следовательно, для того, чтобы колонка поменялась с „X“ на „О“, в то время как акция находится между $20 и $100, требуется 3 пункта движения цены. Мы установили, что между $20 и $100 величина клетки равна $1, поэтому 3 клетки равны $3. Тот же самый разворот по методу трех клеток будет всего 1 1/2 пункта, если акция находится между $5 и $20. Если акция торговалась ниже $5, то все тот же разворот по методу трех клеток будет на ³/4 пункта. Так что при использовании графиков „крестики-нолики“ ценовые движения следует определять с помощью таких категорий, как „клетка“ и „разворот“.»

Александр Борисович, для РТС гистерезис в три клетки для определения разворота, по Вашему мнению чему должен быть равен? И в каком диапазоне индекса?

Александр (GUNFU)

GUNFU

5 084

с 11 мая 2011

17 Комментариев

А. Г.
25 декабря 2011, 00:04
Ну и вопросы Вы задаете :) На самом деле я считал и считаю, что правильное рисование крестиков и ноликов должно быть не в шаге цены или пунктах, а в k*текущая волатильность (в %) торгуемого тайм-фрейма. Самое сложное в этой формуле — это «текущая волатильность», так как ее можно определять разными методами и никогда нельзя сказать, что один лучше другого, пока не построишь торговый алгоритм на этих «крестиках-ноликах» и не выяснишь для какой оценки волатильности он лучше. Причем я не исключаю, что для принципиально разных алгоритмов (например тренд-контртренд) может оказаться так, что в одном случае лучше одна оценка волатильности, а в другом — совсем другая.

А что касается определения разворота на «крестиках-ноликах», то это надо искать комбинации в прошлом, при которых разворот наблюдался в более, чем половине случаев. Поэтому на вопрос в конце вообще ответить конкретно не могу. Только банальное — проверьте на истории, я это не проверял.
+1
werwrw
25 декабря 2011, 00:07
GUNFU, УПС…
1- Интересно почему это вы к «Александру Борисовичу Горчакову» по КрНл обращаетесь? Если он ГУРУ я бы встретился бы с ним с удовольствием.
2-«для РТС гистерезис… по Вашему мнению чему должен быть равен? И в каком диапазоне индекса?»
а вы что не нашли рекомендауии по этому вопросу, в тех линках которые я вам давал?
Например --> рекомендуют выставлять в % цену бокса по DJ, ну и разворот равен 3 как в классике.
…
П.С.
Тут вот что я вам скажу насчёт цены и разворота. Вам нужно много много поизучать в онлайне движуху (если внутри дня тогруете), меняя цену бокса и раворот, чтобы усечь что-то своё лчное в этом хаосе палок нарисованных Х и О.
Рекомендую загрузить прогу BBE yandex.ru/yandsearch?text=6BEB.rar&lr=2
Эта прога от туда --> www.archeranalysis.com
А можешь взять с самого сайта… пока ОНИ его не перекрыли…

www.archeranalysis.com/beb/DownloadFile.htm
…
На сайте много найдёшь чего и как там с прогой делать…
В хелпе её тоже много всего найдёшь.
Вот для тебя есть форум про эту прогу…
www.elitetrader.com/vb/showthread.php?s=a3be1d3bcd513432e2c73259335293d3&threadid=122236
Но моё мнение… там ребята в поисках.
Я там не тусуюсь уже… у меня уже есть своё по КрНл.
Учти. что в программу засовывать нужно данные только ДНЕВНЫЕ.
Когда я себе делал робота а КрНл, то выяснил что ИХ прога (BBE)неправильно кажет развороты. Я это высказал в форум, и мне прислали сообщение что мол, ДА, действительно т.к. прога привязана к ДАТЕ (чтобы её отражать), то и данные должны быть тоже дневные, и никакие более.
Но её можно обмануть если в данных поменять например ДНИ вместо часов.
Данные можешь брать например отсюда --> www.finam.ru/analysis/MetaStock/default.asp
+1
Александр (GUNFU)
25 декабря 2011, 19:48
Почему я в эти 3 прОцена уперся? ))) да потому, что нелинейность может картинку исказить. А потом ты сам скажешь типа такой фигурки быть не могет ) Или фиг знает как её интерпретировать.
0
werwrw
25 декабря 2011, 21:14
GUNFU, На линк на того математика из Канады. Лазий по его сайту. Сайт он переделал, но… Там точно 100% всё осталось.
Там уйму индикаторов на Экселе у него такие как например ADX, RSI и т.д. ну и конечно скрипт на КрНл в онлайне рисовать.
_www.gummy-stuff.org/
(не буду писать прямой линк, чтобы админ не цеплял к нему свои клики.)
0

Читайте на SMART-LAB:

Объем отгрузок MaxPatrol SIEM впервые превысил 10 млрд рублей за год 💼

Друзья, наш флагманский продукт MaxPatrol SIEM — это основа крупнейших центров мониторинга кибербезопасности (SOC) в России. Его используют более 700 компаний, среди них — «Магнит», МТС Банк и...

Positive Technologies

15:08

📁 Какие акции наиболее чувствительны к снижению ставки

Смягчение денежно-кредитной политики традиционно поддерживает весь рынок. Но бумаги реагируют по-разному. Для кого-то снижение ключевой ставки может стать главным драйвером роста акций....

ВТБ Мои Инвестиции

13:49

Валютные фьючерсы: достигли ли дна?

Валютные пары с середины прошлого года пребывают в широком боковике. Последние три недели они непрерывно снижались и почти приблизились к тем уровням, от которых может стартовать разворот наверх....

БКС Мир инвестиций

10:15

B2B-РТС: чем это лучше Сбера? Участвую ли я в IPO?

Доброго дня. В этой заметке хотел коротко выразить свое отношение к IPO BTBR. Разбор компании до меня делал Анатолий: https://smart-lab.ru/mobile/topic/1290722/ Я успел пообщаться с...