Здравствуйте! Я никак не могу понять от чего же на самом деле зависит движение цены. Все говорят, что это типа борьба между продавцами и покупателями, тот кто побеждает туда и двигает цену. Вроде бы это логично, но тогда почему «взаимокоррелирующиеся» инструменты на открытии дают одинаково направленное (разнонаправленное) движение? Почему к примеру биржи разных государств имея разное количество покупателей-продавцов приходят к одинаковой цене? Почему к примеру на одной бирже игроки не могут быть настроены по большей части на покупку, а на другой бирже не могут преобладать продавцы, таким образом двигая цену в разных направлениях? Всё выглядит так, как будто трейдеры всего мира поделились на быков и медведей одинаково в процентном соотношении в каждом государстве и на каждом инструменте. Поправьте меня пожалуйста если не прав и посоветуйте литературу в которой могут быть освещены подобные вопросы.
Цены могут меняться под воздействием сделок. Это подтверждённые спросом и предложением рыночные цены.
А могут назначаться индикативно. Так цены меняются под воздействием внешних факторов. Для такого изменения котировок не нужны сделки, достаточно переставить биды и аски.
Нужно разобраться, как цена меняется чаще, под воздействием покупателя/продавца актива или от изменения внешних факторов.
На большинстве финансовых инструментов перевешивают внешние факторы. То есть глубокое смещение котировок происходит не потому что кто-то выкупает ликвидность из книги заявок, а только потому что маркет-мейкеры снимают свою ликвидность. То есть по сути одни только маркет-мейкеры снятием ликвидности могут устанавливать любую цену, которая им выгодна.
Примерно так.
Почему к примеру биржи разных государств имея разное количество покупателей-продавцов приходят к одинаковой цене? Почему к примеру на одной бирже игроки не могут быть настроены по большей части на покупку, а на другой бирже не могут преобладать продавцы, таким образом двигая цену в разных направлениях?
Может тупо из-за того, что на этих разницах тоже играют, уравновешивая тем самым спрос и предложение?
sortarray sortarray, а вы попробуйте сыграйте. На америке рванёт «завтра» вверх нефть, вы дождитесь открытия российского рынка и открывайтесь немедля в ту же сторону, всё не так просто :-)
Биржевой купец, нет. Тут о другом речь идёт.
Все смежные инструменты участвуют в парном трейдинге. Так что когда на одном конце происходит отрыв, его мгновенно закрывают боты (2 сделки одновременно в разных направлениях и ожидается закрытие отрыва). Везде где есть корреляция, которую можно подтвердить, везде уже сидят боты и эффективность близка к пределу техники. Только там где сомнительная связь ещё что-то осталось и на новых рынках.
А про гепы на разных перерывах в рынке — это Вы верно заметили. Это как раз яркий пример индикативного изменения цены. Сделок не было, а цена убежала.
Fry (Антон), а подробнее об этом где можно узнать, а то до меня трудно доходят такие понятия, как парный трейдинг, торгующие в разных направлениях боты заполняющие разрывы.
НАУФОР вслед за ЦБ предложила подумать об упразднении института центрального депозитария и децентрализации учетной инфраструктуры – Ведомости Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР...
Simbarin,
ВТБ продавал заложенное имущество (от фонда Rusenergo)
www.moex.com/n10634
Летом 2016 года в стаканах были крупные айсберги по этим бумагам, тогда все подумали, что ВТБ и про...
Как пишет агентство, инцидент произошел в парке «Красногвардейские пруды», недалеко от станции метро «Улица 1905 года». Абдикалыков, который работал дворником, «пропагандировал нетрадиционные сексуаль...
Nordstream, Алкоголь- самый простой способ удовлетворения желаний.
Накатил 250 и по хорошело… а добавил еще 250 и вот ты пьян в стельку и все тебе друзья и братья ...
а если хороший закус, да з...
Эх, если сон вещий, а они у меня иногда вещии, то сегодня хорошо порастем, возможно благадаря Набиулиной.
Не является рекомендацией и если не сбудется помидорами не закидывать — я не Ванга😁
А могут назначаться индикативно. Так цены меняются под воздействием внешних факторов. Для такого изменения котировок не нужны сделки, достаточно переставить биды и аски.
Нужно разобраться, как цена меняется чаще, под воздействием покупателя/продавца актива или от изменения внешних факторов.
На большинстве финансовых инструментов перевешивают внешние факторы. То есть глубокое смещение котировок происходит не потому что кто-то выкупает ликвидность из книги заявок, а только потому что маркет-мейкеры снимают свою ликвидность. То есть по сути одни только маркет-мейкеры снятием ликвидности могут устанавливать любую цену, которая им выгодна.
Примерно так.
Все смежные инструменты участвуют в парном трейдинге. Так что когда на одном конце происходит отрыв, его мгновенно закрывают боты (2 сделки одновременно в разных направлениях и ожидается закрытие отрыва). Везде где есть корреляция, которую можно подтвердить, везде уже сидят боты и эффективность близка к пределу техники. Только там где сомнительная связь ещё что-то осталось и на новых рынках.
А про гепы на разных перерывах в рынке — это Вы верно заметили. Это как раз яркий пример индикативного изменения цены. Сделок не было, а цена убежала.