тип-топ
тип-топ личный блог
19 января 2016, 23:04

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по нефти от ЖЖ

Ночной репост из ЖЖ ecworld: ecworld.livejournal.com/104350.html  

Вот смотрите:

1. наша биржа на фоне мировых бирж имеет довольно-таки небольшой оборот; можно сказать, очень маленький;
2. на нашей бирже есть отдельный «участок»  -  срочный рынок (ФОРТС); на этом рынке есть плохо проторгованный и, будем честными, мало ликвидный инструмент br -  нефть известной марки;
3. инсайдеры всегда заходят по всему спектру рынков, в том числе на нашем рынке;
4. за прошлые сутки в инструменте brh6 (фьючерс на нефть) прошел набор около 700.000 поз, то есть в рынок в низколиквидный инструмент зашли 15 млрд. рублей в низколиквидный инструмент; еще раз, в низколиквидный инструмент влили огромные деньги; что как бы говорит о том, что «инфа 100%»; сама цифра в 15 млрд. для нашего рынка  -  крохи, но тут важен сам факт входа в низколиквидный инструмент
5. назревает сильнейшее, очень и очень мощное движение.

Ждем финальное движение в нефти. На мой взгляд, это будет что-то из серии «минус 15% за сутки». Или минус 30-40% за очень короткий промежуток времени (до 1,5 месяца). Да, есть равная вероятность, что это лой по нефти и инсайдер набирает позу, рассчитывая на сильнейший рост, возможно, рост на 50-70% (после падения такой рост уже точно будет). Но ...

маленький совет: всегда, каждый день, уходите на ночь в путах на ri (опционы на фьючерс на индекс РТС). В дальних дешевых путах. Наплюйте на «премию», ведь, «черный лебедь» со сквизом вниз может очень сильно обесценить (девальвировать) ваши рубли на счете. А с путами у вас есть шанс  -  заработать в тот момент, когда основная масса населения проснется утром с обесценившимися сбережениями.

P.S. Помните как умер КИТ? Не думаю, что это похожая сделка. Хотя, возможно, что фокус получится и второй раз :) Мне кажется, зашли об клиенсткие, возможно, даже гос. деньги. Так что, если исполнится резкое движение, где-то возникнет очень серьезный убыток. И что-то / кто-то на рынке громко упадет (помимо того, что упадет по факту «плохих новостей» от нефти, если они будут именно плохие). То, что инсайдер получит профит, я не сомневаюсь :)

Продолжение тут ecworld.livejournal.com/104350.html 
 

67 Комментариев
  • DM88
    19 января 2016, 23:20
    какой-то хрен с горы кошмарит сетевых хомяков.

    во-первых, BR на Мосбирже по сути зеркало BR на ICE. Вся ликвидность оттуда. Про неликвид — очевидное вранье.

    во-вторых, взаимосвязь того, что некто открыл позу по BR с каким-то возможным движением на 40% полностью отсутствует и не доказана автором. Тем более в течение 1,5 месяцев — вообще-то этому контракту осталось торговаться меньше 10 дней.

    в-третьих, КИТ в 08 году умер совсем от другого. Фьючи на нефть тут вообще не причем.

    Вывод: у автора сдвиг по фазе от переизбытка котировок в голове. Надо больше отдыхать
      • DM88
        19 января 2016, 23:30
        тип-топ, ну если и имеющий отношение, то похоже только в качестве торговли от своего физического лица (на скромные лоты).
          • DM88
            19 января 2016, 23:40
            тип-топ, про BR всё написано здесь: http://moex.com/ru/contract.aspx?code=BR-2.16
            читайте внимательно.

            про КИТа… плыл параллельным курсом и видел его смерть вживую. 
              • DM88
                20 января 2016, 00:00
                тип-топ, давай расскажи нам, что это ты на самом деле её делала.
                Копипастить чужую жж-шку большого ума не надо.
                Чем ты занималась в 2008? в Институте училась? А байки про китов в жж-шках прочитала или в лучшем случае на тусовках подслушала? 
                  • DM88
                    20 января 2016, 00:07
                    тип-топ, в таком случае Вам, бабуля, в вашем возрасте лучше вязать носки правнукам, а не ОИ биржевое анализировать.
                      • DM88
                        20 января 2016, 00:10
                        тип-топ, бывает)
                        вы кстати не ответили на вопрос — байку «про китов и путы» откуда услышали?
              • Евгений Черных
                20 января 2016, 07:47
                тип-топ, Сначала следует узнать кто автор сего поста. А то школьников-аналистов то тут очень много
    • Incognito
      19 января 2016, 23:45
      DM88, вы внимательно читаете?

      Автор пишет о контракте brh6 которому торговаться до 1 марта 2016 а не десять дней как вы пишете.
      • DM88
        19 января 2016, 23:50
        Incognito, это абсолютно не меняет бредовости копипаста.
  • Константин Дубровин
    19 января 2016, 23:21
    я не понимаю. 
    если на фортсе кто то купил 15 лярдов нефти, то занчит кто то же их продал? 
    А может просто наши роснефть и прочие хэджируются от дальнейшего пдания цен? 
  • Zorkiy
    19 января 2016, 23:34
    "… маленький совет: всегда, каждый день, уходите на ночь в путах на ri (опционы на фьючерс на индекс РТС). В дальних дешевых путах. Наплюйте на «премию», ведь, «черный лебедь» со сквизом вниз может очень сильно обесценить (девальвировать) ваши рубли на счете"

    Большей Еб@нины я не слышал, наверное))
  • Александр
    19 января 2016, 23:39
    Может просто прошла экспирация январского контракта на нефть и кто-то пересел не в февральский, а сразу в мартовский??? Например потому, что февральский не через месяц кончится (середина февраля), а всего лишь через 2 недели (1 февраля). Из-за переноса экспираций по нефти на первое число каждого месяца...
    Просто чтобы не входить на 2 недели.
  • Seven_NY5
    19 января 2016, 23:47
    А вы уже купили нефть? Вы трейдер или аналитик?
  • спидараминепью
    19 января 2016, 23:53
    screencast.com/t/L8uV8pWihct  а вот это зачем было вчера в февральской серии
      • спидараминепью
        20 января 2016, 00:02
        тип-топ, это обьем на страйках в 50-60 раз выше чем среднедневной с учетом короткой жизни коня какой в этом смысл
          • спидараминепью
            20 января 2016, 00:16
            тип-топ, для этой позы неважно что будет ) главное чтобы это было быстро, как то не укладывается хедж на полтора ярда в философию трейдинга)))
    • Marti
      20 января 2016, 00:00
      Osen, показали диапазон
    • Фыва
      20 января 2016, 00:16
      Osen, похоже, что купили стрэнгл 
      smart-lab.ru/finansoviy-slovar/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8D%D0%BD%D0%B3%D0%BB
  • scaryboo
    19 января 2016, 23:54
    Пусть это будет тут.Это ОИ на инструмент BR, ситуация по объему нормальная, рабочая
  • Ilya Fedyaev
    19 января 2016, 23:57
    Нормальный пост. Есть заносы. Но по сути все верно. Жжшник по ходу у меня скопипастил
      • Ilya Fedyaev
        20 января 2016, 00:05
        тип-топ, получается да. читайте первоисточники! Мой блог на сл! А не всякие там жж.
        • Чеширский кот
          20 января 2016, 00:15
          George Soros, нясяльника, не-е-ефть фсё? на сотню или на два?:))
  • scaryboo
    20 января 2016, 00:09
  • scaryboo
    20 января 2016, 00:10
    не могу понять, что тут не ясного, исторический уровень и реакция на него. 

  • scaryboo
    20 января 2016, 00:21
    Дернули за 30 уровень вот там и наколбасили)
      • scaryboo
        20 января 2016, 00:31
        тип-топ, да нет, обычный страх) 
  • Любопытный Пай
    20 января 2016, 00:24
    Как тут минусовать?
  • leprkn
    20 января 2016, 00:25
    сейчас нефть идет в $25 там можно крыть шорты, осмотреться и перезайти с расчетом на $20
  • Андрей К
    20 января 2016, 01:08
    Коллеге из жж стоит поузнавать как берутся такие позы в якобы слаболиквиде. Явно не в стакане набрано.
  • sgluhov
    20 января 2016, 02:36
    интерсно с чаго рышили что открыли шорт? Возможно открывали лонг
  • Антон Денисков (Fry)
    20 января 2016, 03:23
    Это волшебное слово: экспирация!
  • Артемий Вяземский
    20 января 2016, 07:15
    Пруф:
    moex.com/ru/derivatives/contractresults.aspx?code=BR-3.16
    15.01.2016 ОИ = 58 т. 18.09.2015 ОИ = 628 тыс. контр.
    Однако нужно понимать, что это может инсайдерская спекуляция, а может быть хедж.
    • flextrader
      24 января 2016, 22:41
      Артемий Вяземский,
      ))) ну хоть кто-то «цифрами»...

       У них (moex) это не ОИ а «кол-во открытых поз.», т.о. (Афтару на заметку) «влито»,
      (грубо) в 6 (ну хор. в 4) раз меньше (с учетом вариабельности ГО-соответствующего запаса), чем указывается в LJшном блоге.
      кста, похожая ситуация (в наших фучах) была в мае/июн14 — перед последним задергом на фоне очередного Ближневосточного эпизода

      про ликвидность, не соглашусь, на фоне известных событий, br (отбирает её) у синглстоков и индексных фьючей, дай Бог.
  • Артемий Вяземский
    20 января 2016, 07:26
     хм… биржа показывает оборот 467т.контр., а у финама при экспорте данных только 394 т. контр.
  • Артемий Вяземский
    20 января 2016, 07:32
    полагаю кончился январский контракт (15.01.2016) и ОИ переложили на февральские и мартовские контракты, т.е. все стандартно
  • Иван Петров
    20 января 2016, 08:01
    Настало время «экспертов от скайпа» и «экспертов от ЖЖ»

    Нафиг создавать все эти Академии Шмакадемии, если в тырнете столько талантливых самоучек-всезнаек?
    • owl-ural
      20 января 2016, 08:28
      Иван Петров, о цене нефти нужны еще гламурненькие прогнозы от шеф-поваров мишленовских ресторанов, поющих трусов и парикмахеров-модельеров.
      • Иван Петров
        20 января 2016, 08:41
        owl-ural, Думаю, так скоро и будет, ведь нефть коснется так или иначе их всех))))
  • Чарльз Маккей
    20 января 2016, 08:55
    Да, 70 тыс. системных контактов вниз крупными лотами. Но им же кто-то это все продал...)
    • Фыва
      20 января 2016, 09:22
      MyKey, сразу вспомнился Гном с его трейдером, который обанкротил банк

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн