Парный трейдинг - бэктест
Добрый день!
В одном из предыдущих постов я привел пример высокочастотного трейдинга парами фьючерсов на акции сбербанка. Данная стратегия требовала небольшого начального капитала и не могла торговать крупный капитал из-за невысокой ликвидности инструментов. В данном посте я приведу результаты тестов среднесрочной торговли парами в двух вриантах — по сетке и классическиский вариант — от одной границы спреда до другой. Если посмотреть на результаты, то можно сделать следующий вывод: классический подход имеет большую совокупную доходность, при меньших коммисиях, и примерно одинаковой просадке и примерно одинаковом требовании к капиталу. Более того, в классическом подходе размер средней прибыльной сделки выше. На мой взгляд это является неплохой демонстрацией наблюдения о том, что хорошие торговые системы скучные и торгуют редко. Очевидно, что торговать пары следует портфелем и соблюдая правила управления рисками, но в данном посте данные вопросы не рассматриваются. Вывод: обе системы примерно про одно и тоже, однако при работе с крупым капиталом лучше использовать классическую систему.
P.S: В обоих случаях, торговля начиналась в начале года, а в конце года полностью закрывали позиции.
1. По сетке
2011
------------------------------------
P&L 140177.0
E 222.503174603
% profitable 0.9650793650793651
win rate 0.8482549884557695
profit factor 23.442683317323088
avg pos 240.827302632
avg neg -283.909090909
trades 630
var 199.422425916
2012
------------------------------------
P&L 118025.0
E 191.910569106
% profitable 0.9886178861788618
win rate 0.5347478365725634
profit factor 46.44666923373123
avg pos 198.391447368
avg neg -371.0
trades 615
var 110.578464812
2013
------------------------------------
P&L 58043.0
E 107.686456401
% profitable 0.9499072356215214
win rate 0.13437040551488239
profit factor 2.548061023097029
avg pos 186.595703125
avg neg -1388.66666667
trades 539
var 389.555424288
2014
------------------------------------
P&L 126481.0
E 183.571843251
% profitable 0.9622641509433962
win rate 0.1734340387487697
profit factor 4.422567988093627
avg pos 246.509803922
avg neg -1421.34615385
trades 689
var 386.614370586
2015
------------------------------------
P&L 100460.0
E 177.805309735
% profitable 0.9787610619469026
win rate 0.32744509737781174
profit factor 15.08976157082749
avg pos 194.556962025
avg neg -594.166666667
trades 565
var 158.174579165
2. От границы до границы
2011
------------------------------------
P&L 165325.0
E nan
% profitable 1.0
win rate nan
profit factor inf
avg pos 1653.25
avg neg nan
trades 100
var 941.879433633
2012
------------------------------------
P&L 146761.0
E 998.37414966
% profitable 0.9455782312925171
win rate 10.258853786535989
profit factor 178.2475845410628
avg pos 1061.79136691
avg neg -103.5
trades 147
var 651.279579984
2013
------------------------------------
P&L 113712.0
E 909.696
% profitable 0.848
win rate 2.3345101262716446
profit factor 13.02410912551549
avg pos 1161.97169811
avg neg -497.736842105
trades 125
var 787.882490974
2014
------------------------------------
P&L 243595.0
E 1918.07086614
% profitable 0.968503937007874
win rate 6.9571607254534085
profit factor 213.93269230769232
avg pos 1989.74796748
avg neg -286.0
trades 127
var 1289.48669627
2015
------------------------------------
P&L 230532.0
E nan
% profitable 1.0
win rate nan
profit factor inf
avg pos 1506.74509804
avg neg nan
trades 153
var 827.894198739
Торговая стратегия, перед началом торговли вычисляется баланс инструментов в паре.
На данный период времени на 10 контрактов SBbR приходиться 14 контрактов SbPR.
Вход в сделку по пробою минимума за последние 20 минут. Усреднение каждые 1000, 2000 и 4000 пунктов спреда. Выход с переносом стопа.
но здесь сетка
свежий результат за 2015
spread = K1*X — K2*Y
if(spread>LEVEL) sell;
if(spread<LEVEL) buy;
сделок мало и они долгие по времени. парный трейдинг всегда предполагает добавления к убыточной позиции, но это нужно ограничивать с помощью ММ.
нашел ответ здесь http://dafgroup.ru/Services/Strategies/CalendarSetup.aspx
Второй вариант, это использовать динамический уровень Пробой уровня, который вычислит средний минимум спреда за последние полчаса и при падении текущего спреда ниже этого уровня войдёт в позицию.
1 в чем проблема протестить на 2008ом годе???
2 что за пары?
1. нет данных по сбер. преф за 2008
2. сбер /сребпреф
даже если ее разорвало в 2008, вопрос остановки стратегии и фиксирования убытков — это вопрос риск менеджмента всего портфеля.
И риск обязательно надо разгружать со временем, иначе… Хороший пример нефть в рублях, которую можно было смело выкупать от 3000руб, а потом хлоп и 2200 в моменте было.
В вашем классическом подходе где кроется поза, если спред ушел за уровень стоит там все время?
spread = 3*SBRF — 4*SBPR
Если усредняться через расстояние равное 500, то будет около 200 сделок в год, и максимальное количество пар около 25. Как бы не менять шаг усреднения, доходность будет около 40 — 50%, а если учесть, что желательно иметь денег в два раза больше, чем максимальная просадка, то доходность упадет до 20%.
По моим расчетам усредняться больше 3-х раз не оправдано, поэтому задаю такие вопросы.
Стратегии схожие с системами АГ тоже торгую.
Что-то уже работает из парного трейдинга?
Или чото будешь только запускать?