Польза диверсификации при внутридневной торговле

Сегодня были две сделки. По евро-доллару и нефти. Открыли их два разных робота с разными алгоритмами. В чем же польза этого подхода?

1. Вероятность промахнуться в двух сделках оба раза меньше (1/4), чем вероятность промахнуться в одной сделке (1/2). Положительное математическое ожидание торговли при использовании двух систем на двух инструментах достигается быстрее.

2. Когда уже сделки открыты, если они в правильном направлении, кривая эквити выглядит лучше.

Если бы я зашел полным объемом в любую из этих сделок, я бы заработал столько же. Но кривая эквити была бы не такая. Если бы я зашел только в евро-доллар, то после первого пика были бы снижающиеся пики и потом пик сверху. Если бы только в нефть, то половину дня счет бы не рос.

алготрейдинг диверсификация евро доллар нефть

SciFi

Москва

227

7 711

с 23 декабря 2014

4 Комментария

Eldar Shaymardanov
16 января 2016, 00:10
Да и пролететь мимо можно было в два раза быстрее. Вот например вечером анализировал свои сделки и смотрел СИ, заметил что есть ход между фСбер и СИ, чаще Сбер идет быстрее, потом СИ догоняет. Соответственно в какой-то момент они при разнонаправленной ТС могут идти в одинаковом тренде и генерировать убыток.
+1
eagledwarf
16 января 2016, 00:36
я прошу прощения, но вероятность промахнуться 1/4 это в обеих сделках вместе. вероятность угадать в обоих так же 1/4 и еще 2/4 или 1/2 на то что одна из сделок будет в минус, а другая в плюс.

итого имеем :) шанс получить ту же прибыль что и в сделке полного объема в одном инструменте 1/4 против 1/2.
Положительное матожидание не может быть достигнуто быстрее...

и это еще при условии, что движение евробакса и нефти мы считаем полностью независимыми, а если это по какой-либо причине не так, то с вероятностями и положительным МО все гораздо-гораздо хуже.

В общем диверсификация всегда снижает доходность, за счет сглаживания эквити. Она в общем-то для этого и нужна.
За все приходится платить. в Вашем случае доходностью за спокойствие
+1
Дар Ветер
16 января 2016, 10:20
Корреляцию посчитайте
+1
vladkot
17 января 2016, 12:08
Для более эффективной торговли, в плане сглаживания эквити и снижения рисков, лучше конечно иметь больше, чем 2-3 разнонаправленных алгоритма и торговать больше тикеров…
0

Читайте на SMART-LAB:

Автомошенников заставят оплачивать расходы страховщиков в тройном размере

В МВД предложили усилить меры против мошенничества с полисами ОСАГО. Среди инициатив — создание базы клиентов с «красными флагами», куда будут включать подозрительных заявителей, а также введение...

Ренессанс страхование

13:51

Безошибочный трейдинг: подтверждение операций и модуль риск-проверок

Высокочастотный трейдинг связан с риском человеческих ошибок при создании ордеров. Трейдеры ускоряют торговлю с помощью алгоритмов и роботов, и в погоне за мгновенными транзакциями могут...

Квантбокс

12:23

Индексы МосБиржи и РТС против нефти. Почему рынок акций не растёт

Нефть Brent прибавила более 50% за несколько месяцев, рубль ослаб, ставки начали снижаться — казалось бы, всё складывается в пользу российского рынка акций. Но с момента бурного роста цен на нефть...

Альфа-Инвестиции

17:29

НМТП: все в рамках прогноза за 2025 год, но осадочек остался и будущее туманно из-за атак БПЛА? Актив для терпеливых инвесторов

НМТП отчитался за 2025 год — в целом все отлично у компании, 40 млрд руб прибыли пробили за год (впервые без учета переоценок) Сразу сравниваю со своим прогнозом от Портового среза (2...