Алгоритм. Запуск завтра.

Начало мук творчества здесь:
http://smart-lab.ru/blog/20876.php
http://smart-lab.ru/blog/21631.php
http://smart-lab.ru/blog/21980.php
http://smart-lab.ru/blog/22509.php

Теперь можно сказать, что Алгоритм готов к испытанию в реале. От чего отказался и что в ходе тестов себя не оправдало?
Прежде всего, не работают хитрые модели выхода из сделки.
Результат на более длительном периоде тестирования всегда один и тот же: режет прибыль раньше времени и создает большое количество сделок, что при проскальзывании 30-40п на 10-15 сделках интрадей подрезает прибыль.

Тогда что работает? Теперь выход из позиции осуществляется только по стопу. Сам стоп регулярно подтягивается. Сейчас смотрю как лучше: подтяжка через 500п профита или через 300п. Т.е. стандартный стоп 500п при движении цены на 300п в сторону сделки уже будет на – 200п от входа и т.д. Проверяю стоит ли делать разные промежутки для подтяжки стопа в зависимости от направления позиции: тренд или контртренд. Пока разница не значительная и скорее всего оставлю 300п.

Второй вариант выхода из позиции – переворот.

Скорость быстродействия Алгоритма на связке Exel-Quik получается около 2-3 секунд от принятия решения до появления заявки в стакане. Раз в секунду делаю выгрузку в Exel, раз в секунду опрашивает Quik файл с транзакциями. С одной стороны не быстро и можно отказаться от связки Exel-Quik, реализовав все на Qpile, с другой стороны на 15 сделок в день особой скорости не надо, плюс проверю на масштабируемость и проскальзывания в процессе работы.

Периодически буду постить здесь итоги работы Алгоритма за день.

алгоритмическая торговля интрадей

alexv1975

Пенза

601

с 26 июня 2011

28 Комментариев

CamarillaDaily
22 декабря 2011, 21:18
Алексей, здравствуй. Я тебя спрашивал — читал ты мой пост по трейлингу? Ты не ответил. Поэтому еще раз укажу. smart-lab.ru/blog/28288.php
Почему настаиваю? Потому, что сам себе доказал, что нельзя включать трейлинг, пока цена не превысила (для лонга) цену сделки на величину стопа. А ты как раз собираешься это делать… Может я и не прав, конечно, но пока никто мне обратного не доказал...)))
+2
- alexv1975
  22 декабря 2011, 21:24
  CamarillaDaily, приветствую.
  Читал. Пока у меня 2 варианта: Стоп 500 и подтяжка 300п, стоп 500п и подтяжка 500п. Второй вариант теории не противоречит). Я сейчас гоняю и проверяю. При подтяжке 300п у меня от макс профита в сделке всегда идет отступ 500-799п, т.е. трейл работает не постоянно, а ступенчато и двигается через 300п профита. Подольше погоняю и будет видно как лучше.
  +1
- alexv1975
  22 декабря 2011, 21:28
  CamarillaDaily,
  Кстати вопрос стопа нельзя рассматривать без уровня входа. Входы все идут на инерции, т.е. с определенной скоростью направленной в сторону позиции, поэтому первый раз подтянуть стоп у меня можно и раньше.
  0
Kuicimaru Nakisanava
22 декабря 2011, 21:38
попробуй исключить контр-трендовые входы и поразишься результатам =)
0
- alexv1975
  22 декабря 2011, 21:40
  kuicimaru,
  не согласен. Интрадейно можно любой кусочек движения цены с повторящимся рядом с повышением или понижением считать трендом. Чем сегодня днем вход в шорт от 138500 до 136000 не тренд?
  0
- CamarillaDaily
  22 декабря 2011, 21:42
  kuicimaru, Тоже не согласен в корне! Ив первую очередь по соображениям невозможности определения тренда.
  0
CamarillaDaily
22 декабря 2011, 21:40
Со стопами вообще жопа, блин. Вот мой алгоритм без стопов на тестах делает примерно такую же прибыль, как и со стопами. Система просто по времени не даст цене далеко уйти против позы — перевернется. Но эквити получается дерганная, поэтому приходится со стопами. Но, твою мать! бывают дни, когда каждая вторая сделка стопится и на след свече возврат. Не знаю как избавиться от этого.
Вот сейчас пытаюсь что-то придумать в направлении, горчаковского подхода, который основан на изменении временного окна анализа предыдущего характера рынка, а не на постоянном периоде анализа, полученном при оптимизации. Думаю — это очень правильно, но как реализовать — ума не приложу…
0
- alexv1975
  22 декабря 2011, 21:47
  CamarillaDaily,
  у меня стоп нужен, т.к. реверсной сделки может и не быть. т.е. при широком канале внутридневного движения продав от хая не факт, что цена придет к новому лою, может и развернуться не доходя. потому стоп и подтягиваю.
  0
  - CamarillaDaily
    22 декабря 2011, 21:52
    alexv1975, Ну это понятно, у тебя должны быть. Вот у моей главный бич это не пила, а, так сказать, «идеальная» пила, то есть последовательность свечей 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1…
    0
    - alexv1975
      22 декабря 2011, 21:57
      CamarillaDaily,
      так у каждой системы свой бич. идеально только подгонкой получится. я например 19.12.2011 на тесте собрал стопов больше чем за неделю. Т.е. плавный тренд с повышением и заскоками вниз на 1000п все мои стопы собрал. Пришлось коррективы вносить. Т.е. Ахиллесова пята у каждого алгоритма есть. Здесь просто нужно с некоторыми днями (серией сделок) ведущими к просадке смирится. Главное это соотношение прибыльных/убыточных трейдов. И средний профит/лосс на сделку.
      0
      - vrvr
        22 декабря 2011, 22:21
        alexv1975, а скользящий стоп по параболику не прбовал?
        0
        alexv1975
        22 декабря 2011, 22:29
        vrvr,
        не, не пробовал пока. что из себя представляет? сокращается по мере роста профита?
        0
        vrvr
        22 декабря 2011, 22:40
        alexv1975, вот к примеру посмотри netprofessional.ru/forex/on-line_book/518-13.-stop-po-paraboliku-parabolic-stop.html
        0
        alexv1975
        22 декабря 2011, 22:46
        vrvr,
        спасибо посмотрю. мысль верная, что рынок не всегда в одну сторону двигается. буду думать как прикрутить.
        0
        vrvr
        22 декабря 2011, 22:53
        alexv1975, мысль в том, чтобы с помощью стопа на основе этого индикатора, максимально выжать из тренда на своем таймфрейме, вообще в правильном выборе таймфрейма и стопов с учетом волатильности видимо и есть основная суть трейдинга, как я понимаю
        0
vampirus
22 декабря 2011, 22:42
Сколько не тестировал трендовых систем на часовиках толку от стопа нет никакого — должен быть только выход по сигналу системы. И это на тестах — в реале еще меньше толк, так как шум или ложные пробои всегда его выбьет, а когда он действительно понадобиться то его проскочат и он останеться не сработавшим. Возможно толк есть на минутках или пятиминутках — не проверял.
0
- vrvr
  22 декабря 2011, 22:43
  vampirus, 5,15 минут интрадейно
  0
- alexv1975
  22 декабря 2011, 22:44
  vampirus,
  алго интрадейный. стоп выполняет две функции: а) стандартную, б) фиксация профита. за день около 10-15 сделок. без стопа не получится.
  0
  - ves2010
    23 декабря 2011, 08:29
    alexv1975, я никогда не поверю что 10-15 сделок в день с учетом проскальзываний и комиссий могут дать хоть какой то профит… какая у тебя средняя прибыль?
    0
vampirus
22 декабря 2011, 22:49
Так я же и говорю на часовиках 1-2 сделки в день.
0
- alexv1975
  22 декабря 2011, 22:54
  vampirus,
  часовики не смотрел. в дне всего 8м часовиков. маловато данных будет для интрадейного робота. хотя может у кого и получается.
  0
vampirus
22 декабря 2011, 23:08
Почему интрадейного — происходит перенос позиции через ночь
0
- alexv1975
  22 декабря 2011, 23:13
  vampirus,
  понятно. я переносы овернайт не рассматриваю. только интрадей.
  0
A2
22 декабря 2011, 23:18
Алексей, попробуйте еще погонять трейлинги зависящие от текущей волатильности. Как мерить волатильность есть много подходов, стандартное отклонение за период, хай/лоу и прочее. Где то у Правдюка был неплохой обзор, ну и все эти методы можно изменять согласно своей фантазии :). Может быть что-то найдете для себя интересное. Фиксированный стоп и подтяжка, рано или поздно начнет приводить к падению эффективности.
0
- alexv1975
  22 декабря 2011, 23:47
  at60hz,
  спасибо, подумаю.
  0
- CamarillaDaily
  22 декабря 2011, 23:51
  at60hz, Проблема в том, что понятий «текущая» волатильность или «текущий» тренд, похоже не существует. Можно только оценивать прошлые. Но это ничего не дает. По крайней мере у меня на тестах учет прошлой волатильности только ухудшает. Что толку от близкого стопа при низкой волатильности, если цена плавно, от свечи к свече с очень маленькими телами ползет к твоему стопу?
  0
ves2010
23 декабря 2011, 08:21
эквити нет… значит обсуждать нечего…
0
- alexv1975
  23 декабря 2011, 08:43
  ves2010,
  эквити нет. мне данных для тестов на истории некоторых (по которым вход/выход контролирую) не хватает. поэтому отладка будет в процессе. сделки лишние бывают в районе локаль.макс и лоу, но там и стопы короче.
  из основного: первый час не торгует, овернайт не переносит, основная задача алгоритма или на пробой или отбой взять движение от 1000п от локаль.экстремумов. лучше всего на волатильном рынке результат. как волатиль уйдет, надо будет менять тактику по выходу.
  0