Как правильно оценить риск из-за колебаний курса $ ??
Буду писать коротко и просто чтобы все поняли
Например пришел на наш рынок FORTS и считаю что нефть стоит достаточно дешево и желаю купить фьючерсы долгосрочно без плечей
вижу ценник 33$ депозит у меня 1 000 000 руб Я начинаю считать: 330 ($) Х 75 (руб) = 24 750 руб стоимость контракта в рублях 1 000 000/24 750= 40 ЛОТОВ
на первый взгляд все просто покупаешь 40 лотов и сидишь ждешь
НО !!!
Есть одно НО : курс доллара не постоянен и при падении цены на нефть он будет расти. Существует призрачная формула 3300 рублей за баррель сейчас она превратилась в 2600 рублей, Что будет дальше никто не знает.
Предположим что нефть упала до 26 $ и тогда 1$= 100 руб чтобы не нарушалась формула
Дальше интересней...
Допустим нефть идет к 10$… что тогда ?? Доллар будет стоить 260 рублей ???
ТАк как же тогда риск рассчитывать при торговле на ФОРТС ?
Первое что на ум приходит это купить контракты СИ чтобы снизить риск
У кого какие предложения еще есть ?
Риск попадания сделки в убыток.
Размер потенциального убытка при котором сделка считается ошибочной и закрывается с убытком.
Риск изменения стоимости обеспечения сделки (ака плечо)
разделите мух от котлет.
Первое на что следует обратить внимание — риск появления плеча за счет курсовой разницы. по идее он кроется опционами на доллар, хуже опционами на фьюч, еще хуже самим фьючом СИ.
второе — риск превышения допустимого убытка (в долларах уже) по сделке с нефтью. В теории кроется опционом на нефть, но на РФР если не ошибаюсь они малоликвидны, и это дополнительный риск.