Первые шаги в создании торгового робота. Шаг третий

Всем добрый день!

Прошу прощения, за то что не ответил на комментарии к предыдущему посту — был занят на выходных. Поэтому сейчас хотел бы посвятить пару строчек ответам на вопросы, я уверен они для многих будут интересны и пояснят некоторые недопонимания:

1) Я согласен с тем, что робот не является панацеей и решением всех проблем, однако, на мой взгляд, он может помочь новичку не слить капитал, так как программа не подвержена основным врагам трейдера, таким как страх или жадность. Программа будет следовать заданному алгоритму, беспощадно срезая убытки и выдерживая прибыльную позу до заданного уровня. Однако, естественно, чтобы робот был прибыльным, нужно иметь хороший алгоритм, построенный на правильной идее/системе. На данном этапе я и занимаюсь тем, что ищу хорошую торговую идею, на основе которой будет построен робот. Хочу уточнить, что я не хочу заниматься «переоптимизацией» идеи, подгоняя параметры под исторические данные. Конечно, возможно оценивать параметры только по части выборки, а тестировать на оставшейся части, но на мой взгляд подгон параметров это не выход. Лучше придумать фундаментальное улучшение системы.

2) Было много замечаний по поводу того, что я не смогу открыть позу по открытию свечи. Я частично согласен с этим замечанием. Это скорее всего правда для первых свечей после ночи/клиринга, но в большинство внутредневных часовых свечек я смогу зайти по открытию. В любом случае, в последний раз я писал, что решил делать вход не по открытию, а ставить ордер каждый час, который зависит от максимальной просадки нефти в прошлом периоде. Естественно, с таким правилом, я не буду входить каждый час, а лишь в том случае, если цена ртс с момента открытия свечки опустится на эту просадку, но это было учтено в модели. Так же хотел бы уточнить, потому что, возможно возникло недопонимание, что когда я использую «брент(-1)» я имею в виду не шорт одного фьюча, а лаг нефти в один период.

3) Также было высказано мнение, что волатильность невозможно предсказать «сегодня она 1%, завтра 5%». С этим можно поспорить, потому что существует множество разновидностей GARCH моделей, которые основаны на предсказании волатильности. Поэтому вопрос скорее о том, насколько эти модели работают/учитывают реалии нашего рынка. Я же в своей модели пока использую самое простейшее предсказании волатильности (если, то что я использую вобще можно назвать волатильностью) — историческое значение максимального отклонения свечки от уровня открытия (вверх или вниз, в зависимости от того какую я позицию открываю). Возможно, при необходимости, я протестирую некоторые GARCH модели или попробую вывести свою, но на данном этапе обойдемся без этого.

Теперь, когда я постарался ответить на самые интересные вопросы, хочу перейти к следующему шагу по улучшению торговой идеи.

В последний раз я остановился на том, что попытался улучшить торговую систему путем того, что добавил элементарные правила риск-менеджмента и попытался ловить не просто тело свечи, а еще и часть ее тени, путем того, что выставлял ордер на вход в позицию, который выставлялся в зависимости от того как вел себя брент в прошлом периоде (часу), попутно уменьшая размер лося по сделке на эту величину и выставляя стоп на уровне 1%. Данные меры позволили мне существенно понизить уровень максимальной просадки, однако паттерн кривой капитала совсем не поменялся. Поэтому я пришел к выводу, что этого недостаточно и нужно попробовать улучшить саму идею.
Мне показалось, что одного наблюдения лага недостаточно, чтобы утверждать, что ртс должен идти за нефтью — это могли быть локальные колебания нефти, которые не влияли на движение нашего индекса. Поэтому я ввел следующее правило — вхожу в сделку только если 2 (3) часа подряд нефть двигалась в одном направлении и вхожу по ртс в этом же направлении. Опять, сначала я ввел просто это правило, без стоп лоса, заход по открытию свечи, а выход по закрытию. Получились следующие результаты:

Если 2 часа подряд брент двигалась в одном направлении, то вхожу в ртс в этом же направлении

Как можно заметить, сверхприбыль начала потихоньку уходить, но зато я добился более гладкой восходящей прямой с максимальной просадкой в 20%. Больше всего радует, что эта система хорошо работает именно в последнее время, однако и возросшие флуктуации тоже появились только в последнее время. Введем выработанные мною правила входа и стоп лосса в 1% и получим следующее:

Хоть прямая капитала перестала быть гладкой, эта кривизна была вызвана резким скачком прибыльности, что приветствуется. При этом амплитуда колебаний в последнее время тоже уменьшилась, что свидетельствует о том, что правила риск-менеджмента дают результат — максимальная просадка уменьшилась до 13%.

Если 3 часа подряд брент двигалась в одном направлении, то вхожу в ртс в этом же направлении

На мой взгляд, это правило работает хуже — долгие убытки в начале, + более низкая доходность — я решил не рассматривать дальше эту модификацию.

Медленно, но верно, я добиваюсь улучшения важных показателей риск/доходность, пробуя новые простые правила, которые имеют за собой логическое объяснение. Надеюсь в ближайшее время я смогу добавить еще правила, которые еще улучшат эту систему.

Очень интересно ваше мнение, что еще я не учел, что еще можно протестировать и включить. Предложений по поводу управления капиталом не предлагать)))